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自1999年巴塞爾委員會公布新資本協議第一輪征求意見稿以來，信用風險內部評級法一直是國際銀行監管領域最為關注的領域。本書編譯者在理論研究和相關規章起草的過程中，參考并翻譯了巴塞爾委員會發布的一系列監管政策、國外研究文獻和其他監管當局發布的監管規章。本書的選編反映了他們作為銀行監管人員的職業特點，著重于監管技術的討論和監管政策的解讀，并重點立秋了國際化大銀行先進的風險計量技術的政策含義。
作者簡介
王勝邦，男，安徽鳳陽縣人，經濟學博士，現任中國銀監會國際部國際監管研究處副處長，中國銀監會新資本協議研究和規劃項目組，《有效銀行監管核心原則》自我評估項目組核心成員，參與起草了《商業銀行資本充足率管理辦法》、《中國銀行業實施新資本協議指導意見》、《商業銀行內部評級體系監管指引》等監管規章。近年來，先后在《中國人民大學學報》（英文版）、《金融研究》、《財貿經濟》、《產業經濟研究》、《財經科學》、《國際金融研究》等核心期刊發表學術論文四十余篇。
目次
編譯前言
第一部分 內部評級法技術原理
1.信用風險模型和銀行內部資本配置的實踐：基於模型的資本監管標準的意義
2.采用信用風險模型計提監管資本：問題和對策
3.新資本協議內部評級法風險權重函數的解釋性說明
第二部分 信用風險建模與計量
4.時點評級——跨周期評級體系的設計與實施
5.資產組合信用風險計量的表達和校驗誤差：針對ASRF模型的研究
6.貸款集中度風險的計量和管理
第三部分 內部評級體系驗證與運用
7.內部評級體系驗證研究
8.內部評級體系的開發和運用：日本銀行業的經驗
第四部分 內部評級法相關監管政策
9.AIG有關新資本協議框架下驗證工作的最新進展
10.新資本協議框架下低違約資產組合的驗證
11.內部評級法框架下使用外部產品的監管問題
12.內部評級法使用測試：背景和實施
13.交易賬戶違約風險新增資本計提指引
第一部分 內部評級法技術原理
1.信用風險模型和銀行內部資本配置的實踐：基於模型的資本監管標準的意義
2.采用信用風險模型計提監管資本：問題和對策
3.新資本協議內部評級法風險權重函數的解釋性說明
第二部分 信用風險建模與計量
4.時點評級——跨周期評級體系的設計與實施
5.資產組合信用風險計量的表達和校驗誤差：針對ASRF模型的研究
6.貸款集中度風險的計量和管理
第三部分 內部評級體系驗證與運用
7.內部評級體系驗證研究
8.內部評級體系的開發和運用：日本銀行業的經驗
第四部分 內部評級法相關監管政策
9.AIG有關新資本協議框架下驗證工作的最新進展
10.新資本協議框架下低違約資產組合的驗證
11.內部評級法框架下使用外部產品的監管問題
12.內部評級法使用測試：背景和實施
13.交易賬戶違約風險新增資本計提指引
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