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DAC方法論及其在國際原油價格波動分析與預測中的應用(簡體書)
DAC方法論及其在國際原油價格波動分析與預測中的應用(簡體書)
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商品介紹
  • 商品簡介
  • 原油既是世界上最重要的能源,也是最重要的商品之一,其價格變動對國際政治經濟形勢具有重要影響。深入分析國際原油價格波動特點,提高國際原油價格預測準確性,對國家經濟發展和安全、企業生產運作與投資具有非常重要的意義。雖然學術界和業界已經就原油價格分析與預測展開了廣泛的研究,但是原油市場的非線性、不穩定性、突變性等特點卻導致絕大多數現有預測模型的表現遠不能滿足實際需要。本書從復雜系統的特點出發,基於分而治之的思想,以經驗模態分解算法為分解工具,以計量經濟技術為影響因素分析方法,集成信號處理方法、時間序列模型和人工智能模型,提出了一個新的復雜系統分析和預測方法論--DAC方法論。同時,將此方法應用到國際原油市場分析與預測中,以驗證其有效性。首先,基於經驗模態分解算法對國際原油價格進行了多尺度分解,總結了國際油價在長期、中期和短期內的主要影響因素及波動特點;其次,針對三個重要的影響因素:重大突發事件、經濟危機和投機活動,分別分析了其對原油市場的影響模式;最后,在系統評估期貨市場對原油現貨價格的預測能力,以及各種常用單變量預測模型對原油價格預測能力的基礎上,構建了符合DAC方法論的集成預測模型:基於支持向量回歸的多尺度預測模型。本書提出了一種復雜系統研究方法,深入探究了原油價格的內在結構及影響因素交互情況,解答了一些現有文獻中存在爭議的問題,提出的集成預測模型不僅在短期內預測精度高,更是一種穩定的適合長期預測的模型。這些研究結果,可有效推動原油價格波動分析與預測這一難題的研究進展。
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