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動態經濟學方法(第二版)（簡體書）
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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
動態經濟學方法對于一個立志進行經濟學、金融學研究的人來講是至關重要的，國外很多著名大學的經濟學系、商學院都要為研究生開設這方面的課程。《普通高等教育“十一五”國家級規劃教材：動態經濟學方法（第2版）》系統地介紹了動態經濟學的方法。以使讀者對動態經濟學方法有一個更深的了解，讓讀者熟知動態經濟學方法的應用。
《普通高等教育“十一五”國家級規劃教材：動態經濟學方法（第2版）》由三部分構成。考慮到動態經濟學模型更多地以離散時間模型的形式出現，我們將離散時間問題的處理方法放在了第一部分：將連續時間問題的處理方法放在了第二部分；考慮到讀者對一些基礎知識，如凸集合和凸函數以及Lagrange方法已經比較熟悉了，我們把這部分內容作為預備知識放在了第三部分。
本書給出了大量的經濟學模型，如Ramsey模型、Sidrauski模型、OLG模型、投資模型等，這些都是經濟學中非常重要的、基本的模型。我們還給出了一些數值計算方法以及經濟學應用方面的例子，如在第二章給出了動態經濟學問題中經常用到的Kalman濾波方法；在第七章作為離散時間方法的應用，給出了離散選擇問題；在第十一章給出了連續時間數值方法、有限差分方法、微擾法以及投影法。考慮到計算機的大量應用，并且大量的經濟學問題不能通過解析方法得到解析解，我們在書中也適當兼顧了Matlab的應用，給出了計算程序。
本書可以作為高年級本科生和研究生的優化方法、數理經濟學和動態經濟學方法等課程的教材，也可以作為研究動態經濟學的參考書。
《普通高等教育“十一五”國家級規劃教材：動態經濟學方法（第2版）》由三部分構成。考慮到動態經濟學模型更多地以離散時間模型的形式出現，我們將離散時間問題的處理方法放在了第一部分：將連續時間問題的處理方法放在了第二部分；考慮到讀者對一些基礎知識，如凸集合和凸函數以及Lagrange方法已經比較熟悉了，我們把這部分內容作為預備知識放在了第三部分。
本書給出了大量的經濟學模型，如Ramsey模型、Sidrauski模型、OLG模型、投資模型等，這些都是經濟學中非常重要的、基本的模型。我們還給出了一些數值計算方法以及經濟學應用方面的例子，如在第二章給出了動態經濟學問題中經常用到的Kalman濾波方法；在第七章作為離散時間方法的應用，給出了離散選擇問題；在第十一章給出了連續時間數值方法、有限差分方法、微擾法以及投影法。考慮到計算機的大量應用，并且大量的經濟學問題不能通過解析方法得到解析解，我們在書中也適當兼顧了Matlab的應用，給出了計算程序。
本書可以作為高年級本科生和研究生的優化方法、數理經濟學和動態經濟學方法等課程的教材，也可以作為研究動態經濟學的參考書。
作者簡介
龔六堂，北京大學光華管理學院教授、博士生導師，國家杰出青年基金獲得者，2004年入選教育部首屆“新世紀優秀人才”。
主要從事宏觀經濟管理、公共財政、動態經濟學以及中國經濟等相關方面的研究工作。在國際主流經濟學刊物（Journal of Money， Credit， and Banking、Journal of Economic Dynam-ics and Control、Macroeconomic Dynamics等）和國內重要學術刊物（《經濟研究》、《中國社會科學》、《管理世界》等）發表論文130余篇，研究成果先後獲得教育部“科學技術進步獎”；北京市人文社會科學優秀成果一等獎、二等獎；第九屆霍英東基金會全國高校青年教師獎（研究類）一等獎；第四屆中國人文社會科學優秀成果獎等。
曾主持國家教育部人文社會科學“十五”規劃項目、國家社會科學基金項目、國家自然科學基金委面上項目、國家自然科學基金委杰出青年基金項目以及香港研究基金會項目等。
苗建軍，美國波士頓大學經濟系副教授。1992年6月畢業于中國科技大學，獲數學學士學位；1995年6月獲中山大學經濟學碩士學位；1998年6月獲加拿大皇後大學金融學碩士學位；2003年5月獲美國羅徹斯特大學經濟學博士學位。
研究領域集中在金融與宏觀經濟學以及它們之間的交互機制與決策理論，此外還涉及產業組織理論、公共財政等領域。研究成果集中于投融資決策及公司動態、不完全市場中的動態一般均衡模型、資產定價和市場微觀結構等方面，并在非標準的偏好理論的應用方面進行了探索性研究。在American Economic Journal：Macroeconomics. Economic Theory、Journal of Economic Theory. Journal of Financial Economics. Journal of Finance等國際權威雜志上公開發表學術論文多篇。
同時為美國經濟學會、美國金融學會及計量經濟學會成員。
主要從事宏觀經濟管理、公共財政、動態經濟學以及中國經濟等相關方面的研究工作。在國際主流經濟學刊物（Journal of Money， Credit， and Banking、Journal of Economic Dynam-ics and Control、Macroeconomic Dynamics等）和國內重要學術刊物（《經濟研究》、《中國社會科學》、《管理世界》等）發表論文130余篇，研究成果先後獲得教育部“科學技術進步獎”；北京市人文社會科學優秀成果一等獎、二等獎；第九屆霍英東基金會全國高校青年教師獎（研究類）一等獎；第四屆中國人文社會科學優秀成果獎等。
曾主持國家教育部人文社會科學“十五”規劃項目、國家社會科學基金項目、國家自然科學基金委面上項目、國家自然科學基金委杰出青年基金項目以及香港研究基金會項目等。
苗建軍，美國波士頓大學經濟系副教授。1992年6月畢業于中國科技大學，獲數學學士學位；1995年6月獲中山大學經濟學碩士學位；1998年6月獲加拿大皇後大學金融學碩士學位；2003年5月獲美國羅徹斯特大學經濟學博士學位。
研究領域集中在金融與宏觀經濟學以及它們之間的交互機制與決策理論，此外還涉及產業組織理論、公共財政等領域。研究成果集中于投融資決策及公司動態、不完全市場中的動態一般均衡模型、資產定價和市場微觀結構等方面，并在非標準的偏好理論的應用方面進行了探索性研究。在American Economic Journal：Macroeconomics. Economic Theory、Journal of Economic Theory. Journal of Financial Economics. Journal of Finance等國際權威雜志上公開發表學術論文多篇。
同時為美國經濟學會、美國金融學會及計量經濟學會成員。
目次
第一部分 離散時間情形
第一章 確定性下的差分方程
第一節 一維一階線性差分方程
第二節 一維二階線性差分方程
第三節 高維一階線性差分方程組
第四節 非線性動態系統
習題
第二章 隨機線性差分方程
第一節 一階隨機線性差分方程組
第二節 線性理性預期模型
第三節 Kalman濾波
習題
第三章 確定性下的動態規劃
第一節 壓縮映射的不動點性質
第二節 最優化原理
第三節 值函數的性質
第四節 動態特征
習題
第四章 不確定性下的動態規劃
第一節 最優化原理
第二節 值函數的性質
第三節 Euler方程
習題
第五章 線性二次規劃
第一節 確定性下的線性二次規劃問題
第二節 隨機線性二次規劃問題
第三節 線性二次逼近問題
習題
第六章 數值方法
第一節 介紹
第二節 動態規劃的常用算法
第三節 求解Bellman方程的例子
附錄 Matlab程序
習題
第七章 應用
第一節 離散時間的Ramsey模型
第二節 投資儲蓄問題
第三節 消費理論
第四節 資產定價理論
第五節 Stockman模型
第六節 離散選擇問題
習題
第二部分 連續時間情形
第八章 微分方程動力系統
第一節 可求解的微分方程
第二節 微分方程的穩定性
習題
第九章 確定性下的最優控制和動態規劃
第一節 自由端點問題
……
第三部分 數學附錄
參考文獻
第一章 確定性下的差分方程
第一節 一維一階線性差分方程
第二節 一維二階線性差分方程
第三節 高維一階線性差分方程組
第四節 非線性動態系統
習題
第二章 隨機線性差分方程
第一節 一階隨機線性差分方程組
第二節 線性理性預期模型
第三節 Kalman濾波
習題
第三章 確定性下的動態規劃
第一節 壓縮映射的不動點性質
第二節 最優化原理
第三節 值函數的性質
第四節 動態特征
習題
第四章 不確定性下的動態規劃
第一節 最優化原理
第二節 值函數的性質
第三節 Euler方程
習題
第五章 線性二次規劃
第一節 確定性下的線性二次規劃問題
第二節 隨機線性二次規劃問題
第三節 線性二次逼近問題
習題
第六章 數值方法
第一節 介紹
第二節 動態規劃的常用算法
第三節 求解Bellman方程的例子
附錄 Matlab程序
習題
第七章 應用
第一節 離散時間的Ramsey模型
第二節 投資儲蓄問題
第三節 消費理論
第四節 資產定價理論
第五節 Stockman模型
第六節 離散選擇問題
習題
第二部分 連續時間情形
第八章 微分方程動力系統
第一節 可求解的微分方程
第二節 微分方程的穩定性
習題
第九章 確定性下的最優控制和動態規劃
第一節 自由端點問題
……
第三部分 數學附錄
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