金融計量學：時間序列分析視角（簡體書）

《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》主要內容簡介：新版對全書各個章節的細節描述部分和數據進行了更新，修正了第一版中的個別筆誤，并且增加了第5章“預測理論與應用”、第13章“資產定價模型與估計”和第14章“事件研究方法”等內容。全新改版後，《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》更注重金融計量理論與實際應用的緊密結合，理論內容涵蓋全面，理論講解深入淺出，同時特別強調理論知識的實際應用。為提高《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》的可讀性，我將涉及到的比較繁難的內容盡量以簡單淺顯的語言形式和生動活潑的圖表形式解讀出來，并且結合金融計量軟件講解一些具體數據處理和回歸操作過程，形式新穎，期望使讀者閱而不煩。
《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》適合金融學、經濟學、工商管理、應用數學等專業的高年級本科生或研究生，對于具有計量經濟學基礎或者正在學習計量經濟學基礎課程的學生，《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》不失為一本很好的學習用書。另外，對于具有一定金融學或經濟學基礎的從業人員和科研工作者，《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》也可以作為一本案頭參考書。當然，對于以前沒有計量經濟學基礎的讀者，建議先學習一定的基礎知識，如參考古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》第5版或者伍德里奇的《計量經濟學導論——-現代觀點》(第四版)，再來學習《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》，效果可能會更好。

《經濟管理類課程教材?金融系列?金融計量學:時間序列分析視角》為人大經濟論壇重點推薦書籍。

第1章 金融計量學初步
1.1 金融計量學的范疇
1.2 金融時間序列數據
1.3 金融計量分析中的基本概念
1.4 金融計量軟件介紹
練習1
本章參考文獻

第2章 差分方程、滯後運算與動態模型
2.1 一階差分方程
2.2 動態乘數與脈沖響應函數
2.3 高階差分方程
2.4 滯後算子與滯後運算法
練習2
本章參考文獻

第3章 平穩ar模型
3.1 基本概念
3.2 一階自回歸模型:ar(1)
3.3 二階自回歸模型:ar(2)
3.4 戶階自回歸模型:ar(p)
練習3
本章參考文獻

第4章 平穩arma模型
4.1 移動平均過程(maprocess)
4.2 自回歸移動平均過程(armaprocesses).
4.3 部分自相關函數(partialautocorrelations)
4.4 樣本自相關與部分自相關函數
4.5 自相關性檢驗
4.6 arma模型的實證分析及應用
4.7 實例應用:中國cpi通貨膨脹率的ar模型
練習4
本章參考文獻

第5章 預測理論與應用
5.1 基本概念與預測初步
5.2 基于ma模型的預測
5.3 基于ar模型的預測
5.4 預測準確性的度量指標
練習5

第6章 非平穩時間序列模型
6.1 確定性趨勢模型
6.2 隨機趨勢模型
6.3 去除趨勢的方法
練習6
本章參考文獻

第7章 單位根檢驗法
7.idf單位根檢驗法
7.2 adf單位根檢驗法
7.3 其他單位根檢驗法
7.4 各種單位根檢驗法的應用
練習7
本章參考文獻

第8章 向量自回歸(var)模型
8.1 var模型介紹
8.2 var模型的估計與相關檢驗
8.3 格蘭杰因果關系
8.4 向量自回歸(var)模型與脈沖響應分析
8.5 var模型與方差分解
練習8
本章參考文獻

第9章 結構向量自回歸(svar)模型
9.1 svar模型初步
9.3 svar模型的三種類型
9.4 svar模型的估計方法總結
9.5 svar與縮減var模型的脈沖響應及方差分解比較
練習9
本章參考文獻

第10章 協整與誤差修正模型
10.1 協整與誤差修正模型的基本定義
10.2 engle-granger協整分析方法
10.3 向量adf模型與協整分析
10.4 向量誤差修正模型(vecm)
10.5 確定性趨勢與協整分析
10.6 johansen協整分析方法
10.7 vecm的估計與統計推斷
10.8 johansen協整分析方法的應用
練習10
本章參考文獻

第11章 garch模型
11.1 背景介紹
11.2 arch模型
11.3 garch模型
11.4 非對稱garch模型:tgarch與eg-krch
11.5 其他garch模型
練習11
本章參考文獻

第12章 非線性金融時間序列模型
12.1 非線性時間序列模型背景介紹
12.2 馬爾可夫區制轉移模型
12.3 門限模型
12.4 應用
練習12
本章參考文獻

第13章 資產定價模型與估計
13.1 capm理論回顧
13.2 capm實證檢驗方法
13.3 多因素資產定價模型
13.4 capm應用
練習13
本章參考文獻

第14章 事件研究方法
14.1 事件研究概述
14.2 收益率估計
14.3 統計檢驗
14.4 事件研究方法應用
練習14
本章參考文獻
附錄 矩陣代數與經典線性回歸模型
a.1 矩陣代數
a.2 經典線性回歸的基本假設
a.3 經典線性回歸模型的普通最小二乘估計
練習a1

本章導讀
事件研究法是一種運用統計思想，針對某項經濟事件對資產價格造成影響的程度和持續時間進行度量以及檢驗的研究方法。對于那些存在明確發生時間的經濟事件，在不同市場有效性的環境下，這一信息可能在資產價格上被提前或者延遲反應，抑或是反應過度或反應不足。無論是哪一種信息傳導、解釋，并最終映射在資產價格上，都可以被事件研究方法所捕獲。
借助這一研究方法，我們可以明確地對事件造成的影響程度和持續時間進行評價。一方面，可以從理論上辨明事件信息最終反映到資產價格上的傳導效率，識別是否存在可能的信息泄露，或者市場是否提前對這一信息有一致的預期，以及是否存在過度反應或者反應不足；另一方面，可以從實證上針對事件研究的結論構建交易策略，捕捉尚未被發掘的經濟事件可能帶來的交易性機會。所以，事件研究法是廣泛地為理論學者以及金融從業人員應用的一種研究方法，不僅有重要的理論價值，而且具有實際的指導意義。