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不完善知識經濟學:匯率和風險(簡體書)
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不完善知識經濟學:匯率和風險(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
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目次

商品簡介

《不完善知識經濟學(匯率和風險)》對經濟學正統學說提出了重大挑戰,指出經濟學分析不可能提出能夠完全預測有目的的人類行為的模型。羅曼·弗雷德曼和邁克爾·D·戈德堡認為傳統經濟學模型不能理解現實問題的主要原因是它們預測理性自利行為的努力是無望的。基于機械模型的此類預測,忽略了個人創造力和不可預見的社會政治變化的重要性。盡管此類解釋貌似科學,但是它們不能預測市場到底是如何運作的。本書作者的目的在于對“非理性”行為得出準確預測。羅曼·弗雷曼和邁克爾·D·戈德堡注意到了經濟學家知識內在的缺陷,他們介紹了一種新的經濟學分析方法:不完善知識經濟學(IKE)。IKE摒棄了對個人決策和市場結果提出了完全定量預測的方法,而支持對經濟變化只做定性預測的數學模型。本書用外匯市場來檢驗IKE,對數十年來困擾傳統模型的匯率運動和風險溢價運動提出了新的解釋。《不完善知識經濟學(匯率和風險)》為理解市場提供了一種全新的方法,代表經濟學發展的一個重要轉折點,勢必成為經濟學家、政策制定者和職業投資者的重要讀物。

作者簡介

作者:(美國)羅曼?弗雷德曼(Roman Frydman) (美國)邁克爾?D?戈德堡(Michael D.Goldberg) 譯者:陳冰 韓林芝

羅曼?弗雷德曼(Roman Frydman),紐約大學經濟學教授,曾出版了多部研究宏觀經濟理論的著作。他的代表性著作為:Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk和Beyond Mechanical Markets: Asset Price Swings, Risk, and the Role of the State。
邁克爾?D?戈德堡(Michael D.Goldberg),新罕布希爾大學經濟學教授,主要研究領域為國際金融和宏觀經濟。曾在Economic Journal 和Journal of International Money and Finance雜志發表了大量論文。

名人/編輯推薦

《不完善知識經濟學(匯率和風險)》是對正統經濟學的挑戰,認為傳統的“理性預期”理論和“行為”模型在分析現代經濟時都存在一定的缺陷,不能準確地預測市場。作者羅曼·弗雷曼和邁克爾·D·戈德堡另辟蹊徑,尋找出一條既不是理性預期理論學家,也不是行為主義者走過的路徑,並將這種理論稱為“不完善知識經濟學”。這種經濟學建立在總量結果的數學微觀基礎之上,但它又考慮到市場參與者可能會改變自己使用資源的方式的非常規情況。在本書中,作者用該理論從全新的角度解釋了風險和資產波動的關系,並提出了更多的解決系統風險的方法,對防禦“系統性缺陷”具有重要意義。

目次

第一篇 從早期現代經濟學到不完善知識經濟學
第1章 認識經濟學家知識的局限性
1.1 當代經濟學力所不及的
1.2 本書的研究目的
1.3 不完善知識世界中的當代模型
1.4 並非完全理性的個人
1.5 IKE模型
1.6 匯率與風險的IKE模型
1.7 不完善知識與政策分析
1.8 從當代經濟學到不完善知識經濟學
第2章 被打破的傳統
2.1 當代經濟學研究方法的束縛
2.2 早期現代經濟學中不能被完全理解的個人
2.3 丟棄早期現代經濟學分析中的見解
第3章 存在缺陷的理論基礎:“理性預期”與行為模型中的極其非理性
3.1 引致不確定性結果的偏好的傳統表達式和行為表達式
3.2 自利、社會背景與個人決策
3.3 個人行為與總量結果
3.4 從早期現代經濟學到費爾普斯的微觀基礎
3.5 “理性預期”:拋開現代經濟學研究規劃
3.6 預測策略的多樣性:“理性預期”中的 極其非理性
3.7 行為模型中的不一致
第4章 重新審視現代經濟學
4.1 準確預測與完全前定表達式
4.2 完全前定模型中對變化的定性預測
4.3 關於變化的IKE模型
4.4 IKE因果轉化路徑
附錄4.A 完全預定社會背景的變化
附錄4.B 用完全前定概率規則為結果變化建模
第5章 關於供給與需求的不完善知識經濟學
5.1 關於供給與需求的完全前定表達式
5.2 當代模型中的供給與需求分析
5.3 歷史與未來
5.4 IKE模型中的供給與需求分析
5.5 IKE模型中歷史的不可逆性
第二篇 貨幣市場當代模型的“反常”
第6章 資產市場的當代模型走得太遠
6.1 描述預測行為
6.2 預測策略及其修正的完全前定表達式
6.3 用不隨時間變化的結果為經濟變化建模
6.4 結構完全前定變化的模型
6.5 預定貨幣市場上的集體信念:泡沫模型
附錄6.A 傳統巨集觀經濟模型
第7章 匯率之“謎”:丟失的宏觀基礎與長波
7.1 匯率與宏觀經濟基礎:對于完全前定關系的無效探尋
7.2 匯率脫離之謎:當代經濟學方法的人為產物
7.3 長期中的宏觀經濟基礎:自製的長波
7.4 REH模型能夠解釋匯率的長波嗎?
7.5 REH泡沫模型與現實市場中的長波形態
7.6 丟失的宏觀基礎與遺失的理性: 行為模型
第8章 外匯的非正常“收益”:它是真的非理性嗎?
8.1 外匯收益的記錄
8.2 REH風險溢價?
8.3 非理性是答案嗎?
8.4 “異常”遠期貼水:當代方法的又一人為產物
第三篇 關於匯率與風險的不完善知識經濟學
第9章 在資產市場上為偏好建模:實驗證據與 不完善知識
9.1 前景理論與投機決策
9.2 內生損失厭惡和投機限制
9.3 實驗證據與行為金融模型
9.4 超越行為金融模型
9.5 資產市場偏好的IKE表達式:個人不確定溢價
9.6 機會選擇的不完善知識和偏好:內生前景理論
附錄9.A 內生損失厭惡下的投機限制
第10章 個人預測策略建模及其調整
10.1 理論一致預期假說
10.2 IKE表達式齊
10.5 對預期單位損失的調整
第11章 均衡中的多頭和空頭:調整不確定性後的未拋補利率平價
11.1 外匯市場貨幣均衡
11.2 風險厭惡下的均衡
11.3 調整不確定性後的未拋補利率平價
第12章 外匯溢價的不完善知識經濟學:理論和證據
12.1 賭場盈利IKE模型:時間變化偏好
12.2 附加差距的IKE模型:預期策略的修正
12.3 用時間序列數據檢驗差距附加和賭場盈利模型
12.4 附加差距模型和符號變化頻率
12.5 規避總體不合理性的假定
附錄12.A
第13章 異常遠期貼水:完全前定市場效率的危險性
13.1 比爾森法馬回歸和“異常”遠期貼水
13.2 BF回歸和附加差距模型的結構不穩定性
13.3 BF回歸與市場效率
第14章 不完善知識和匯率的長期波動
14.1 貨幣模型
14.2 不變的表達式和一個偏離購買力平價的無限波動
14.3 固定的政策制度和不變的表達式?
14.4 匯率波動的IKE模型
14.5 逆轉的傳統和行為觀點
14.6 不完善的知識和自限的長期波動
附錄14.A 一個不變的表達式的解決方案
附錄14.B 匯率波動與黏性商品價格
第15章 匯率和宏觀經濟基礎:放棄對完全前定關系的探尋
15.1 因果機制的結構變化
15.2 20世紀70年代的宏觀經濟基礎和匯率
15.3 貨幣模型符合經驗證據嗎?
附錄15.A 數據說明
參考文獻
譯後記

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