計量經濟學(第三版)（簡體書）

《教育部經濟管理類核心課程教材：計量經濟學（第3版）》主要介紹了計量經濟學的基礎及數據處理方法、經典假設條件下的線性模型、滿足經典假設條件下的線性模型以及動態模型等計量經濟分析所需的內容。·

朱莉婭·卡梅倫（Julia Cameron），小說家、劇作家、作曲家、詩人，是美國戲劇、電影和電視圈中的知名　創作者，享有極高的地位。積極地投身於藝術創作30餘年，獲獎頗豐，被譽為美國“創作教母”。至今出版了30多本書，包括詩集、短片故事、小說等。在她的所有作品中，《創意，是一筆靈魂交易》（The Artist’s Way）是最經典、最受歡迎的。以本書為教學基礎，作者還開辦了同名課程，幫助人們發掘並修復創造性的自我。目前，已有超過200萬名讀者參與課程的學習。·

《教育部經濟管理類核心課程教材:計量經濟學(第3版)》是教育部經濟管理類核心課程教材。

第一章 概率論基礎
第一節 隨機現象、隨機試驗和隨機事件
第二節 隨機事件的頻率與概率
第三節 條件概率與事件的獨立性
第四節 隨機變量及其分佈
第五節 二維隨機變量
第六節 隨機變量的數字特徵
第七節 隨機變量的矩

第二章 矩陣代數
第一節 矩陣及其運算
第二節 線性方程組
第三節 二次型與正交變換

第三章 數據的分析方法與參數的統計推斷
第一節 數據的分析方法
第二節 抽樣分佈
第三節 參數的統計推斷
第四節 方差分析方法

第四章 一元線性回歸
第一節 一元線性回歸分析
第二節 線性回歸的方差分析
第三節 t檢驗（直接檢驗法）
第四節 相關係數及其顯著性檢驗
第五節 回歸分析的其他問題第五章

第五章 多元線性回歸
第一節 經典多元線性回歸模型的概念
第二節 最小平方估計
第三節 估計量的性質
第四節 極大似然估計

第六章 虛擬變量的回歸模型
第一節 虛擬變量
第二節 虛擬變量的應用

第七章 多重共線性
第一節 多重共線性的概念及原因
第二節 多重共線性的後果
第三節 如何發現多重共線性
第四節 如何對多重共線性進行補救

第八章 異方差性
第一節 異方差概念
第二節 出現異方差時的OLS估計
第三節 異方差的檢驗
第四節 異方差的校正
第五節 實 例

第九章 自相關分析
第一節 自相關及其性質
第二節 自相關下的OLS估計
第三節 自相關檢驗
第四節 自相關模型的參數估計方法
第五節 廣義最小平方估計方法
第六節 分佈滯後模型

第十章 聯立方程模型
第一節 聯立方程模型的提出
第二節 應用OLS估計的聯立方程偏誤
第三節 聯立方程模型的變量和表示方法
第四節 聯立方程模型的識別
第五節 間接最小二乘法
第六節 工具變量法
第七節 二階段最小二乘法
……
第十一章 時間序列分析·

二、存在異方差情況下使用OLS估計的后果
在古典線性回歸模型的假設下，普通最小二乘法估計量是最優線性無偏估計量。也就是說，在眾多線性無偏估計量中，最小二乘估計量具有最小方差性——它是有效估計量。但是，當誤差項之間存在異方差時，這對于回歸分析中的參數有不同的影響。
（1） OLS估計量是線性的。
（2） OLS估計量是無偏的。
（3）但它們不再具有最小方差性，即它們不再是有效的，對大樣本也如此。總之，無論是小樣本還是大樣本，OLS估計量都不再是最優線性無偏估計量。
（4）根據常用于估計OLS估計量方差的公式得到的方差通常是有偏的。顯然，我們無法辨別它是正的偏差還是負的偏差。如果OLS高估了估計量的真實方差，則會產生正的偏差；如果OLS低估了估計量的真實方差，則會產生負的偏差。
（5）由于我們是在（4）的基礎上討論t分布和F分布，因此建立在它們之上的置信區間和假設檢驗是不可靠的。如果我們仍用傳統的假設檢驗方法，則有可能得出錯誤的結論。也就是說，在存在異方差的情況下，我們通常所用的假設檢驗已經不再可靠。如果存在異方差或是有跡象表明存在異方差，那么我們在解釋回歸結果時必須非常小心。例如，對于常用的t統計量，在該統計量中包含的隨機誤差項有共同的方差σ2，并且t統計量服從自由度為n-k-1的t分布。如果出現了異方差，t檢驗就失去了意義。采用其他檢驗也是如此。
因此，當存在異方差時，不能用OLS法估計。后面，我們將討論廣義最小二乘法的估計方法，以克服采用OLS法會出現的問題。