Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Bachelorarbeit zur Monte-Carlo-Simulation von Aktienrenditen zur Bewertung von Optionsscheinen soll versucht werden, so wenig wie m鐷lich Vorgaben und Annahmen darer zu treffen, welchen Eigenschaften und Funktionsweisen dem Kapitalmarkt unterliegen, um kein zwar elegantes, aber grunds酹zlich falsches Model zu kreieren. Dies gilt insbesondere f die Verwendung von Normalverteilungen. Ebenso wird keine Aussage darer getroffen, ob der Kapitalmarkt effizient ist oder nicht. 櫬nliches soll auch f die Existenz von risikolosen Renditen gelten. Wie also simuliert man einen stochastischen Prozess ohne die Verwendung von normalverteilten Wahrscheinlichkeitsfunktionen? Und eignen sich die Ergebnisse zur Bewertung von Optionsscheinen?