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作者簡介
目次
1.1 研究范疇的界定
1.2 流動性研究的背景
1.2.1 流動性研究的理論背景
1.2.2 流動性研究的實踐背景
1.3 本書的研究意義
1.3.1 對機構投資者業績增長的意義
1.3.2 對中小投資者權益保護的意義
1.3.3 對市場監管者防范流動性風險的意義
1.4 本書的研究框架
1.5 本書的主要創新點
第2章 文獻綜述
2.1 概述
2.2 流動性及其影響因素的研究
2.2.1 流動性的定性特征
2.2.2 流動性的定量描述
2.2.3 流動性的影響因素分析
2.3 流動性的日內模式研究
2.3.1 成熟資本市場流動性的日內模式及形成機理
2.3.2 中國股市流動性的日內模式及形成機理
2.4 基于流動性的投資者交易行為研究
2.4.1 資產配置策略
2.4.2 指令提交策略
2.4.3 交易執行策略
2.5 基于流動性的投資者博弈行為研究
2.5.1 機構投資者之間的博弈研究
2.5.2 機構投資者與中小投資者間的博弈研究
2.6 有關研究存在的不足和本書的切人點
第3章 指令驅動交易機制下流動性的度量方法研究
3.1 概述
3.2 線性價格影響模型的理論基礎
3.2.1 價格影響模型與價格沖擊模型
3.2.2 無套利條件
3.2.3 無套利條件下單個資產價格影響方程的合理形式
3.2.4 無套利條件下證券組合價格影響方程的合理形式
3.3 指令驅動交易機制下流動性的度量模型——HFV線性價格影響模型
3.4 中國股票市場沖擊系數的測算
3.4.1 樣本及指標的選取
3.4.2 沖擊系數與其他流動性代理變量的相關性分析
3.6 本章小結
第4章 基于恒定流動性模式的證券組合最優調整策略研究
4.1 概述
4.2 基于恒定流動性模式的證券組合最優調整策略模型
4.2.1 模型描述
4.2.2 流動性不充分的刻畫
4.2.3 基于均值方差效用函數的證券組合最優調整策略
4.3 單只股票的最優交易策略分析(L一1)
4.3.1 瞬時沖擊系數和永久沖擊系數的測算模型
4.3.2 單只股票最優交易策略的解析解
4.3.3 算例分析
4.4 證券組合的最優調整策略分析(L一2):算例分析
4.4.1 不同風險厭惡水平對證券組合調整策略的影響
4.4.2 股票間相關關系對證券組合調整策略的影響
4.4.3 證券組合調整策略與線性交易策略的比較
4.4.4 證券組合調整策略的有效邊界
4.5 本章小結
第5章 基于日內流動性模式的單只股票最優交易策略研究
第6章 流動性的束下的投資者指令選擇策略研究
第7章 基于流動性的投資者博弈交易行為研究
第8章 總結與展望
附錄A
附錄B
附錄C
附錄D
參考文獻
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