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目次
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本書概括了高盛資產管理公司定量資源小組為了實現有利的和一致性的收益所使用的現代投資理論。通過深刻的分析和專家的建議，你將學到一個均衡的框架，能夠幫助你構建期望收益最大交東路風險預算約束的資產組合，以及學會如何識別均衡和利用偏離均衡的機會。
全書共分6部分：第一部分對過去學術機構已經建立的投資管理原理進行一些簡單和實際的介紹；第二部分關注最大的機構資產組合所面臨的問題；第三部分從定義風險預算到協方差矩陣的估計等不同方面來討論風險；第四部分著眼于諸如股票和債券等傳統資產類別，以及經理人選擇所面臨的挑戰；第五部分考慮諸如貨幣、其他覆蓋（overlay）、套期保值基金、私人股票戰略等非傳統投資；第六部分探索私人投資者的特殊問題，諸如稅收考慮、不動產計劃。
全書共分6部分：第一部分對過去學術機構已經建立的投資管理原理進行一些簡單和實際的介紹；第二部分關注最大的機構資產組合所面臨的問題；第三部分從定義風險預算到協方差矩陣的估計等不同方面來討論風險；第四部分著眼于諸如股票和債券等傳統資產類別，以及經理人選擇所面臨的挑戰；第五部分考慮諸如貨幣、其他覆蓋（overlay）、套期保值基金、私人股票戰略等非傳統投資；第六部分探索私人投資者的特殊問題，諸如稅收考慮、不動產計劃。
作者簡介
安德魯·奧爾福德（Andrew Alford），副主席，領導全球定量股票研究（GQE）團隊進行基礎定量投資戰略研究。他也是GQE投資政策委員會的成員。在加入高盛資產管理公司（GSAM）以前，他是賓夕法尼亞大學沃頓商學院以及麻省理工學院斯隆管理學的教授。奧爾福也曾是華盛頓證券和交易委員會經濟辦公室的學術成員。他的文章曾發表在《公司理財雜志》、（Journal of Corporate）《會計研究雜志》（Journal of Accounting Re-search）、《會計與經濟雜志》（Journal of Accounting & Economics）和，《會計學回顧》（Accounting Review）上。奧爾福德在加利福尼亞大學的埃爾文學院（Irvine）獲得信息與計算機科學學士學位（1984），在芝加哥大學商業研究生院獲得工商管理碩士（MBA）和博士學位（1986年和1990年）。
目次
第一部分 理論
第1章 導論：為什么是一種均衡方法
第2章 現代投資組合理論的洞察力
第3章 風險度量
第4章 資本資產定價模型
第5章 股票風險溢價
第6章 全球均衡預期收益
第7章 超越均衡——布萊克－李特曼方法
第二部分 機構基金
第8章 市場組合
第9章 戰略資產分配中的問題
第10章 有不確定負債的戰略資產分配
第11章 國際化分散與貨幣套期保值
第12章 不相關回報來源價值
第三部分 風險預算編制
第13章 建立最優積極風險預算
第14章 根據積極風險系列編制風險預算
第15章 風險管理和總基金水平的風險預算
第16章 協方差矩陣估計
第17章 風險監控和績效度量
第18章 獨立估價的需要
第19章 收效歸屬
第20章 證券風險因子模型
第四部分 傳統投資
第21章 經理人選擇的資產管理方法
第22章 投資計劃的實施：現實和最好的實踐
第23章 股票組合管理
第24章 固定收益證券的風險和收益
第五部分 可轉換資產類別
第25章 全球戰術資產配置
第26章 戰略資產配置和對沖基金
第27章 對沖基金資產組合管理
第28章 私有股投資
第六部分 私有財產
第29章 實際稅后投資
第30章 1926-2001年，美國股票、債券和國庫券的實際稅后回報
第31章 資產配置和定位
第32章 股票資產組合結構
第1章 導論：為什么是一種均衡方法
第2章 現代投資組合理論的洞察力
第3章 風險度量
第4章 資本資產定價模型
第5章 股票風險溢價
第6章 全球均衡預期收益
第7章 超越均衡——布萊克－李特曼方法
第二部分 機構基金
第8章 市場組合
第9章 戰略資產分配中的問題
第10章 有不確定負債的戰略資產分配
第11章 國際化分散與貨幣套期保值
第12章 不相關回報來源價值
第三部分 風險預算編制
第13章 建立最優積極風險預算
第14章 根據積極風險系列編制風險預算
第15章 風險管理和總基金水平的風險預算
第16章 協方差矩陣估計
第17章 風險監控和績效度量
第18章 獨立估價的需要
第19章 收效歸屬
第20章 證券風險因子模型
第四部分 傳統投資
第21章 經理人選擇的資產管理方法
第22章 投資計劃的實施：現實和最好的實踐
第23章 股票組合管理
第24章 固定收益證券的風險和收益
第五部分 可轉換資產類別
第25章 全球戰術資產配置
第26章 戰略資產配置和對沖基金
第27章 對沖基金資產組合管理
第28章 私有股投資
第六部分 私有財產
第29章 實際稅后投資
第30章 1926-2001年，美國股票、債券和國庫券的實際稅后回報
第31章 資產配置和定位
第32章 股票資產組合結構
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