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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
多年來，股票市場貝塔的穩定性一直困擾著投資界和理論界。本書從個股貝塔穩定性、組合貝塔穩定性、個股與股票組合貝塔系數變動的方向三個角度研究中國股票市場系統性風險的穩定性，并希望找到穩定貝塔的估計方法。同時，本書應用不同于一般計量經濟學的方差分解方法，研究紅利與投資者預期收益率對中國股市波動的影響程度以及中國股票市場是否存在財富效應的問題。
作者簡介
劉仁和，湖南雙峰人，華南農業大學經濟管理學院金融系副主任，副教授，碩士生導師，注冊會計師。復旦大學經濟學博士，曾在南方證券等機構從事資本市場研究與投資銀行工作。研究領域：資產定價、金融經濟學與行為金融學。 目前主持一項國家自然科學基金項目、一項教育部人文社科基金項目和一項廣東省社科基金項目等。在《改革》、《經濟學動態》等刊物發表論文20余篇，出版專著一部。
目次
第一篇 導論
1 中國股票市場風險與回報統計分析
1.1 市場指數與市值規模變化
1.2 股票收益率的統計分析
1.3 市場風險與收益
第二篇 中國股票市場系統風險穩定性研究
2 研究綜述
2.1 國外研究現狀
2.2 國內研究現狀
2.3 簡要評述
3 貝塔估計模型的選擇與實證設計
3.1 貝塔系數及其意義
3.2 貝塔系數的估計模型
3.3 研究設計
4 貝塔系數穩定性的實證結果及分析
4.1 股票各月度貝塔系數的估計結果分析
4.2 個股總波動性（穩定性）的度量
4.3 組合貝塔值穩定性研究
4.4 個股與組合貝塔的回歸趨勢
4.5 小結
5 結論與討論
5.1 結論
5.2 討論
附錄
第三篇 是什么引起了中國股票市場波動
6 研究綜述
6.1 國外研究現狀
6.2 國內研究現狀
6.3 小結
7 實證設計
7.1 動態戈登增長模型
7.2 收益率方差分解模型
8 實證結果及分析
8.1 數據來源
8.2 變量的設計與計算
8.3 時間序列的平穩性檢驗
8.4 VAR系統的檢驗
8.5 收益的方差分解
9 結論與討論
9.1 結論
9.2 需要進一步討論的問題
附錄
第四篇 中國股票市場波動對消費的影響：財富效應研究
10 導言
11 實證設計
11.1 什么是財富效應
11.2 影響財富效應的因素
11.3 數據選取與計量模型的構建
11.4 計量模型的建立
12 實證結果及分析
12.1 輸入數據進行分析
12.2 對初步計量模型進行修正及結果輸出
12.3 對修正計量模型的檢驗
12.4 實證分析總結
13 結論與啟示
13.1 中國股票市場是否存在財富效應
13.2 國內外股票市場財富效應的比較
13.3 各個時期貨幣政策的有效性
13.4 政策建議
附錄
參考文獻
后記
1 中國股票市場風險與回報統計分析
1.1 市場指數與市值規模變化
1.2 股票收益率的統計分析
1.3 市場風險與收益
第二篇 中國股票市場系統風險穩定性研究
2 研究綜述
2.1 國外研究現狀
2.2 國內研究現狀
2.3 簡要評述
3 貝塔估計模型的選擇與實證設計
3.1 貝塔系數及其意義
3.2 貝塔系數的估計模型
3.3 研究設計
4 貝塔系數穩定性的實證結果及分析
4.1 股票各月度貝塔系數的估計結果分析
4.2 個股總波動性（穩定性）的度量
4.3 組合貝塔值穩定性研究
4.4 個股與組合貝塔的回歸趨勢
4.5 小結
5 結論與討論
5.1 結論
5.2 討論
附錄
第三篇 是什么引起了中國股票市場波動
6 研究綜述
6.1 國外研究現狀
6.2 國內研究現狀
6.3 小結
7 實證設計
7.1 動態戈登增長模型
7.2 收益率方差分解模型
8 實證結果及分析
8.1 數據來源
8.2 變量的設計與計算
8.3 時間序列的平穩性檢驗
8.4 VAR系統的檢驗
8.5 收益的方差分解
9 結論與討論
9.1 結論
9.2 需要進一步討論的問題
附錄
第四篇 中國股票市場波動對消費的影響：財富效應研究
10 導言
11 實證設計
11.1 什么是財富效應
11.2 影響財富效應的因素
11.3 數據選取與計量模型的構建
11.4 計量模型的建立
12 實證結果及分析
12.1 輸入數據進行分析
12.2 對初步計量模型進行修正及結果輸出
12.3 對修正計量模型的檢驗
12.4 實證分析總結
13 結論與啟示
13.1 中國股票市場是否存在財富效應
13.2 國內外股票市場財富效應的比較
13.3 各個時期貨幣政策的有效性
13.4 政策建議
附錄
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