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商品簡介
目次
商品簡介
本書是金融工程方面的入門教材。與此方面現有教材不同，本書側重工程學，即著重討論新金融工具的合成構造。書中使用許多直觀方法，如圖表、合同方程等，將復雜的數學理論簡化，對常見衍生品及有關金融工具的合成方法和技術進行了詳盡的分析，并進一步討論它們的使用、定價、對沖和套利等相關問題。此外，書中各章都列舉很多實際例子，章末還有練習和案例研究，是一本實際操作性較強的教材。
該書可作為大學本科生、研究生金融工程的入門教材，也可供金融市場從業人員及相關專業的人士參考。
該書可作為大學本科生、研究生金融工程的入門教材，也可供金融市場從業人員及相關專業的人士參考。
目次
第1章 引言
1.1 貨幣市場問題
1.2 稅收例子
1.3 一些忠告
1.4 結論
參考文獻
案例分析
第2章 市場、參與者以及市場慣例
2.1 引言
2.2 市場
2.3 參與者
2.4 交易機制
2.5 市場慣例
2.6 工具
2.7 頭寸
2.8 辛迪加過程
2.9 結論
參考文獻
習題
第3章 現金流工程與遠期合約
3.1 引言
3.2 合成工具
3.3 遠期合約
3.4 貨幣遠期
3.5 合成與定價
3.6 合約方程
3.7 應用
3.8 “更好”的合成工具
3.9 期貨
3.10 遠期慣例
3.11 結論
參考文獻
習題
案例分析
第4章 簡單利率衍生工具的金融工程
4.1 引言
4.2 Libor和其他基準利率
4.3 遠期貸款
4.4 遠期利率協議
4.5 期貨：歐洲貨幣合約
4.6 現實中的復雜性
4.7 遠期利率和期限結構
4.8 慣例
4.9 一個題外話：剝離
4.10 結論
參考文獻
習題
第5章 互換工程簡介
5.1 引言
5.2 工具：互換
5.3 互換的類型
5.4 利率互換金融工程
5.5 互換的用途簡介
5.6 互換機制的新問題
5.7 一些慣例
5.8 貨幣互換和FX互換
5.9 術語
5.10 結論
參考文獻
習題
第6章 金融工程中的回購市場交易策略
6.1 引言
6.2 回購
6.3 回購的類型
6.4 股票回購
6.5 回購市場交易策略
6.6 用回購進行合成
6.7 結論
參考文獻
習題
案例分析
第7章 動態復制方法與合成
7.1 引言
7.2 一個例子
7.3 靜態復制方法的回顧
7.4 特定合成
7.5 動態復制的原理
7.6 一些重要條件
7.7 現實生活中的復雜性
7.8 結論
參考文獻
習題
第8章 期權的交易機制
8.1 引言
8.2 期權
8.3 期權的定義和符號
8.4 作為波動性工具的期權
8.5 期權工具
8.6 希臘字母和它們的用途
8.7 現實中的復雜性
8.8 結論：什麼是期權
參考文獻
附錄8-1
附錄8-2
習題
第9章 凸性頭寸
9.1 引言
9.2 一個難題
9.3 債券的凸性交易
9.4 凸性的來源
9.5 一種特殊的工具：交叉貨幣工具
9.6 結論
參考文獻
習題
案例分析
第10章 期權工程及其應用
10.1 引言
10.2 期權策略
10.3 基於波動率的策略
10.4 奇異期權
10.5 報價慣例
10.6 現實中的復雜性
10.7 結論
參考文獻
習題
第11章 金融工程中的定價工具
11.1 引言
11.2 定價方法小結
11.3 框架
11.4 一個應用
11.5 基本定理的推論
11.6 無套利動態機理
11.7 定價方法的選擇
11.8 結論
參考文獻
附錄11-1 基本定理的簡單經濟學
習題
第12章 基本定理的應用
12.1 引言
12.2 應用1：Monte Carlo方法
12.3 應用2：校準
12.4 應用3：交叉貨幣
12.5 結論
參考文獻
習題
第13章 固定收益工具工程框架
13.1 引言
13.2 互換框架
13.3 期限結構模型
13.4 期限結構動態機理
13.5 測度變換技術
13.6 應用
13.7 結論
參考文獻
附錄13-1
習題
第14章 波動率工程、波動率互換和波動率交易工具
14.1 引言
14.2 波動率頭寸
14.3 波動率支付的不變性
14.4 純波動率頭寸
14.5 波動率互換
14.6 合約的一些應用
14.7 波動率
14.8 結論
參考文獻
習題
第15章 金融工程中的微笑效應
15.1 引言
15.2 預備知識
15.3 微笑一瞥
15.4 波動率微笑
15.5 微笑動態機理
15.6 如何解釋微笑
15.7 與微笑相關的問題
15.8 交易微笑
15.9 微笑的定價
15.10 奇異期權和微笑
15.11 結論
參考文獻
習題
第16章 信用衍生品如何改變金融工程
16.1 引言
16.2 術語和定義
16.3 信用違約互換
16.4 總收益互換
16.5 信用衍生品的用途
16.6 資產負債表和信用衍生品-
16.7 結論
參考文獻
習題
案例分析
第17章 權益工具的工程學：定價與復制
17.1 引言
17.2 權益
17.3 權益產品的工程應用
17.4 證券化的金融工程
17.5 結論
參考文獻
習題
案例研究
第18章 一個重要應用：互換期權和按揭貸款
18.1 引言
18.2 按揭貸款市場
18.3 互換期權
18.4 互換期權的定價
18.5 按揭貸款支持證券
18.6 結論
參考文獻
習題
案例分析：丹麥抵押債券
參考文獻
索引
1.1 貨幣市場問題
1.2 稅收例子
1.3 一些忠告
1.4 結論
參考文獻
案例分析
第2章 市場、參與者以及市場慣例
2.1 引言
2.2 市場
2.3 參與者
2.4 交易機制
2.5 市場慣例
2.6 工具
2.7 頭寸
2.8 辛迪加過程
2.9 結論
參考文獻
習題
第3章 現金流工程與遠期合約
3.1 引言
3.2 合成工具
3.3 遠期合約
3.4 貨幣遠期
3.5 合成與定價
3.6 合約方程
3.7 應用
3.8 “更好”的合成工具
3.9 期貨
3.10 遠期慣例
3.11 結論
參考文獻
習題
案例分析
第4章 簡單利率衍生工具的金融工程
4.1 引言
4.2 Libor和其他基準利率
4.3 遠期貸款
4.4 遠期利率協議
4.5 期貨：歐洲貨幣合約
4.6 現實中的復雜性
4.7 遠期利率和期限結構
4.8 慣例
4.9 一個題外話：剝離
4.10 結論
參考文獻
習題
第5章 互換工程簡介
5.1 引言
5.2 工具：互換
5.3 互換的類型
5.4 利率互換金融工程
5.5 互換的用途簡介
5.6 互換機制的新問題
5.7 一些慣例
5.8 貨幣互換和FX互換
5.9 術語
5.10 結論
參考文獻
習題
第6章 金融工程中的回購市場交易策略
6.1 引言
6.2 回購
6.3 回購的類型
6.4 股票回購
6.5 回購市場交易策略
6.6 用回購進行合成
6.7 結論
參考文獻
習題
案例分析
第7章 動態復制方法與合成
7.1 引言
7.2 一個例子
7.3 靜態復制方法的回顧
7.4 特定合成
7.5 動態復制的原理
7.6 一些重要條件
7.7 現實生活中的復雜性
7.8 結論
參考文獻
習題
第8章 期權的交易機制
8.1 引言
8.2 期權
8.3 期權的定義和符號
8.4 作為波動性工具的期權
8.5 期權工具
8.6 希臘字母和它們的用途
8.7 現實中的復雜性
8.8 結論：什麼是期權
參考文獻
附錄8-1
附錄8-2
習題
第9章 凸性頭寸
9.1 引言
9.2 一個難題
9.3 債券的凸性交易
9.4 凸性的來源
9.5 一種特殊的工具：交叉貨幣工具
9.6 結論
參考文獻
習題
案例分析
第10章 期權工程及其應用
10.1 引言
10.2 期權策略
10.3 基於波動率的策略
10.4 奇異期權
10.5 報價慣例
10.6 現實中的復雜性
10.7 結論
參考文獻
習題
第11章 金融工程中的定價工具
11.1 引言
11.2 定價方法小結
11.3 框架
11.4 一個應用
11.5 基本定理的推論
11.6 無套利動態機理
11.7 定價方法的選擇
11.8 結論
參考文獻
附錄11-1 基本定理的簡單經濟學
習題
第12章 基本定理的應用
12.1 引言
12.2 應用1：Monte Carlo方法
12.3 應用2：校準
12.4 應用3：交叉貨幣
12.5 結論
參考文獻
習題
第13章 固定收益工具工程框架
13.1 引言
13.2 互換框架
13.3 期限結構模型
13.4 期限結構動態機理
13.5 測度變換技術
13.6 應用
13.7 結論
參考文獻
附錄13-1
習題
第14章 波動率工程、波動率互換和波動率交易工具
14.1 引言
14.2 波動率頭寸
14.3 波動率支付的不變性
14.4 純波動率頭寸
14.5 波動率互換
14.6 合約的一些應用
14.7 波動率
14.8 結論
參考文獻
習題
第15章 金融工程中的微笑效應
15.1 引言
15.2 預備知識
15.3 微笑一瞥
15.4 波動率微笑
15.5 微笑動態機理
15.6 如何解釋微笑
15.7 與微笑相關的問題
15.8 交易微笑
15.9 微笑的定價
15.10 奇異期權和微笑
15.11 結論
參考文獻
習題
第16章 信用衍生品如何改變金融工程
16.1 引言
16.2 術語和定義
16.3 信用違約互換
16.4 總收益互換
16.5 信用衍生品的用途
16.6 資產負債表和信用衍生品-
16.7 結論
參考文獻
習題
案例分析
第17章 權益工具的工程學：定價與復制
17.1 引言
17.2 權益
17.3 權益產品的工程應用
17.4 證券化的金融工程
17.5 結論
參考文獻
習題
案例研究
第18章 一個重要應用：互換期權和按揭貸款
18.1 引言
18.2 按揭貸款市場
18.3 互換期權
18.4 互換期權的定價
18.5 按揭貸款支持證券
18.6 結論
參考文獻
習題
案例分析：丹麥抵押債券
參考文獻
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