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金融工程學(簡體書)
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商品簡介

目次

本書分為理論篇和應用篇。理論篇從基礎知識入手,系統介紹了各類金融工具尤其是衍生金融工具、工具組合技術及最新的風險管理技術,內容包括金融市場定價模型、遠期、期貨、期權、互換、典型金融創新產品及案例分析。應用篇講述了金融工程技術在資本市場的實際運用,幫助讀者掌握金融衍生工具的分析技巧,開發投資者需要的新型金融產品。通過應用篇的學習,能夠培養學生分析問題和解決問題的能力,驗證所學理論,達到理論與實踐相結合的教學效果。應用篇可以根據不同專業的要求,在講授內容上加以篩選。
本書配有完整的電子課件和研討資源(下載網址: http://www.tupwk.com.cn/jrgxx/),可供高等院校經濟管理類專業學生使用,也適合于金融實務界人士學習使用。
理論篇
第1章 緒論
1.1 金融工程的概念及特點
1.1.1 金融工程的概念
1.1.2 金融工程的特點
1.1.3 金融工程處理問題的程序
1.2 金融工程的技術框架
1.3 金融工程的研究范圍
1.4 金融工程的運作機理
1.5 金融工程與金融市場風險管理
本章小結
第2章 利率和利率期限結構
2.1 利率的確定
2.1.1 利率
2.1.2 遠期利率
2.2 利率期限結構
2.2.1 債券的價格
2.2.2 到期收益率
2.2.3 零息債券
2.2.4 久期
2.2.5 凸度
2.2.6 收益率曲線
2.3 傳統利率期限結構理論
2.3.1 期望理論
2.3.2 流動性偏好理論
2.3.3 市場分割理論
2.3.4 優先置產理論
2.4 現代利率期限結構理論
2.4.1 折現因子模型
2.4.2 單因子模型
本章小結
復習與思考
第3章 無套利定價分析
3.1 MM理論
3.1.1 傳統資本結構理論
3.1.2 MM理論
3.2 無套利定價的數學定義
3.3 狀態價格的定價方法
3.4 無套利定價與資本資產定價理論
3.5 無套利定價理論的應用
3.5.1 金融工具的模仿
3.5.2 金融工具的合成
本章小結
復習與思考
第4章 投資組合理論
4.1 投資組合理論的產生和發展
4.1.1 投資組合理論產生的背景
4.1.2 傳統投資組合理論
4.1.3 現代投資組合理論的產生和發展
4.2 馬克維茨的投資組合理論
4.2.1 馬克維茨投資組合理論的基本假設
4.2.2 投資組合的收益和風險
4.2.3 風險的分散化
4.2.4 兩基金分散定理
4.3 資本資產定價模型(CAPM)
4.3.1 假設條件
4.3.2 資本市場線
4.3.3 證券市場線
4.3.4 對傳統CAPM模型的評價和改進
4.4 因素模型與套利定價理論
4.4.1 因素模型
4.4.2 對定價的影響
4.4.3 雙因素模型
4.4.4 多因素模型
……
第5章 金融遠期交易
第6章 金融期貨基礎
第7章 利率期貨與股票指數期貨
第8章 期權基礎
第9章 期權定價理論
第10章 外匯期貨與外匯期權
第11章 互換交易
應用篇
第12章 基於VaR風險指標的投資組合模糊優化
第13章 銀行資產負債管理的優化
第14章 多階段金融資產配置模型及其應用
第15章 股票市場流動性研究
第16章 投資基金績效評級方法
第17章 基於雙因素的可轉換債券定價
第18章 認購權證與標的的股票的協整分析
第19章 公司股權結構與經營績效相關性分析
參考文獻

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