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商品簡介
目次
商品簡介
本書首先為市場風險規定出了一個客觀的、可計量的定義，并細致地剖析了市場風險的傳導機制。在引入期望收益一方思維框架的基礎上，本書進而比較分析了一些常用的風險管理方法的基本邏輯關係。微觀的說，可以將風險管理策略分為投機性風險管理策略、資產組合風險管理策略、套期保值風險管理策略以及套利風險管理策略等幾種類型。就投機性風險管理策略來說，合理確定風險以及套利風險管理策略等幾種類型。
本書專門分析了市場風險管理的效應，并給出了評價特定決策者的市場風險管理效果的基本方法和思路。
本書的基本內容大多涉及相關學術界既有成果，本書作者只是在學習和吸納這些成果的實踐中、在相互切磋的過程中稍有感悟而已。
本書專門分析了市場風險管理的效應，并給出了評價特定決策者的市場風險管理效果的基本方法和思路。
本書的基本內容大多涉及相關學術界既有成果，本書作者只是在學習和吸納這些成果的實踐中、在相互切磋的過程中稍有感悟而已。
目次
第1章 市場風險的涵義及其特有屬性
1.1 市場風險定義綜述
1.2 市場風險現象的特有屬性
1.3 市場風險的一般性定義為其數學表達方式
第2章 市場風險的傳導機制
2.1 市場風險對企業法人的影響
2.2 市場風險對企業股東的影響
第3章 市場風險的測量
3.1 風險主觀概率分布的定義
3.2 風險先驗主觀概率分布的確定
3.3 后驗概率分布的確定與貝葉斯學習過程
第4章 市場風險的效用
4.1 確定性決策環境下效用函數的存在性
4.2 風險決策環境的引入
4.3 投資者的風險態度
第5章 風險管理決策的基本邏輯
5.1 風險管理決策的基本屬性
5.2 風險管理決策的基本邏輯
5.3 隨機優勢決策策略
5.4 “均值一方差”不確定性分析框架的引入及其有效性分析
第6章 “期望值一方差分析框架”下的資產組合風險管理策略
6.1 資產組合均衡價值的確定
6.2 風險資產的無套利市場均衡定價模型
第7章 金融資產的均衡定價策略
7.1 單時期金融市場的局部均衡分析
7.2 單時期金融市場的一般均衡分析
7.3 離散多期金融市場的局部均衡分析
7.4 鞅定價方法
第8章 常用投機風險管理決策比較
8.1 凈現值風險決策分析方法的邏輯
8.2 實物期權風險決策分析方法的邏輯
8.3 內部收益率風險決策分析方法的邏輯
8.4 投資回收期風險決策分析方法的邏輯
8.5 上述幾種投資決策方法的進一步比較
第9章 套期保值與套利風險管理策略比較
9.1 套期保值風險管理策略的基本原理
9.2 套利風險管理策略的基本原理
第10章 風險管理的效應及其業績的評價
10.1 風險管理對策決策人效用的影響
10.2 風險管理對企業價值的影響
10.3 風險轉嫁的效應
10.4 風險管理業績的評估
主要參考文獻
1.1 市場風險定義綜述
1.2 市場風險現象的特有屬性
1.3 市場風險的一般性定義為其數學表達方式
第2章 市場風險的傳導機制
2.1 市場風險對企業法人的影響
2.2 市場風險對企業股東的影響
第3章 市場風險的測量
3.1 風險主觀概率分布的定義
3.2 風險先驗主觀概率分布的確定
3.3 后驗概率分布的確定與貝葉斯學習過程
第4章 市場風險的效用
4.1 確定性決策環境下效用函數的存在性
4.2 風險決策環境的引入
4.3 投資者的風險態度
第5章 風險管理決策的基本邏輯
5.1 風險管理決策的基本屬性
5.2 風險管理決策的基本邏輯
5.3 隨機優勢決策策略
5.4 “均值一方差”不確定性分析框架的引入及其有效性分析
第6章 “期望值一方差分析框架”下的資產組合風險管理策略
6.1 資產組合均衡價值的確定
6.2 風險資產的無套利市場均衡定價模型
第7章 金融資產的均衡定價策略
7.1 單時期金融市場的局部均衡分析
7.2 單時期金融市場的一般均衡分析
7.3 離散多期金融市場的局部均衡分析
7.4 鞅定價方法
第8章 常用投機風險管理決策比較
8.1 凈現值風險決策分析方法的邏輯
8.2 實物期權風險決策分析方法的邏輯
8.3 內部收益率風險決策分析方法的邏輯
8.4 投資回收期風險決策分析方法的邏輯
8.5 上述幾種投資決策方法的進一步比較
第9章 套期保值與套利風險管理策略比較
9.1 套期保值風險管理策略的基本原理
9.2 套利風險管理策略的基本原理
第10章 風險管理的效應及其業績的評價
10.1 風險管理對策決策人效用的影響
10.2 風險管理對企業價值的影響
10.3 風險轉嫁的效應
10.4 風險管理業績的評估
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