操作風險：新巴塞爾協議資本要求、模型與分析指南（簡體書）

盡管操作風險一直被視為“其他”風險中的一部分——在信用風險和市場風險領域之外——然而它已迅速占領金融領域的最前沿。事實上，隨著新巴塞爾資本協議的逐步執行，諸多金融專家，以及準備步入該領域的其他人士現在起必須熟知有關操作風險建模與管理的諸多事項。
由安娜·S．徹諾拜、斯維特洛扎·T．維特夫以及法蘭克·J．法伯茲所組成的經驗團隊所著的《操作風險——新巴塞爾協議資本要求、模型與分析指南》將為您介紹與該協議有關的核心概念。該綜合性指南以具有深刻的洞察力、專業性建議以及革新性研究而著稱，它不僅呈現給讀者 有關操作風險的大量信息，還提供諸多案例以加深對所討論問題的理解。
包括如下主題：
存在于操作風險建模領域的主要挑戰
用于構建操作風險模型的諸多方法
在險價值及其在操作風險量化和管理方面的作用
新巴塞爾資本協議的三支柱結構

安娜·S．徹諾拜(Anna S.Chernobai)，博士，美國紐約雪城大學馬丁·J．惠特曼管理學院金融學副教授。其研究重點正是操作風險管理。 斯維特洛扎·T．維特夫(Svetlozar T．Rachev)，博士，德國卡爾斯魯厄大學經濟與商業工程學院的講座教授，加州大學聖巴巴拉分校的榮譽教授以及FinAnalytica公司的首席科學家。法蘭克·J．法伯茲(Frank J.Fabozzi)，博士，·注冊金融分析師，耶魯大學管理學院講授金融實踐方向的教授以及《投資組合管理雜志》(Joumal Of Portfolio Management）主編。譯者簡介 龍海明，男，湖南邵陽人。先后于湖南大學、西南財經大學獲得經濟學學士、碩士、博士學位。現為湖南大學金融學院教授、金融管理與金融工程方向學術帶頭人。主要研究領域：風險管理與控制、消費金融、信用管理等。

第1章 操作風險不僅僅是“其他”風險
　1.1 全球化與放松管制的影響：風險暴露增加
　1.2 巨額操作損失的例子
　1.3 對沖基金中的操作損失
　1.4 重要概念總結
第2章 操作風險：定義、分類及其在其他風險中的地位
　2.1 風險是什麼
　2.2 操作風險的定義
　2.3 操作風險暴露指標
　2.4 操作風險的分類
　2.5 金融風險的拓撲結構
　2.6 操作風險、市場風險以及信用風險的資本分配
　2.7 操作風險對銀行股票的市場價值的影響
　2.8 宏觀經濟環境對操作風險的影響
　2.9 重要概念總結
第3章 新巴塞爾資本協議
　3.1 巴塞爾銀行監管委員會
　3.2 巴塞爾資本協議
　3.3 支柱I：操作風險的最低資本要求
　3.4 支柱II：資本充足性和監管原則
　3.5 支柱III：市場原則和公開披露
　3.6 損失數據收集工作綜述
　3.7 保險的作用
　3.8 在實踐中遵從新巴塞爾資本協議
　3.9 完善新巴塞爾資本協議：一些一般的關注點
　3.10 重要概念總結
第4章 操作風險建模中所面臨的主要挑戰
　4.1 操作風險模型
　4.2 操作損失數據的特性
　4.3 重要概念總結
第5章 頻率分布
　5.1 二項分布
　5.2 幾何分布
　5.3 泊松分布
　5.4 負二項分布
　5.5 非齊次泊松過程（Cox過程）
　5.6 可供選擇的方法：到達間隔時間分布
　5.7 操作損失數據的實證分析
　5.8 重要概念總結
　5.9 附錄：離散型隨機變量的基本描述方法
第6章 損失分布
　6.1 非參數方法：經驗分布函數
　6.2 參數法：連續損失分布
　6.3 擴展：混合損失分布
　6.4 注意尾部行為
　6.5 操作損失數據的實證檢驗
　6.6 重要概念總結
　6.7 附錄：連續型隨機變量的基本描述方法
第7章 α-穩定分布
　7.1 α-穩定隨機變量的定義
　7.2 α-穩定隨機變量的特性
　7.3 估計α-穩定分布的參數
　7.4 α-穩定分布隨機變量的有效轉換
　7.5 關於操作損失數據的應用
　7.6 重要概念總結
　7.7 附錄：特徵函數
第8章 極值理論
　8.1 分塊樣本極值模型
　8.2 超過閾值峰態（POT）模型
　8.3 對形態參數的估計
　8.4 極值理論的優點和局限性
　8.5 基於操作風險數據的經驗研究
　8.6 重要概念總結
第9章 截尾分布
　9.1 報告偏倚問題
　9.2 操作風險的截尾模型
　9.3 基於操作損失數據的實證研究
　9.4 重要概念總結
第10章 擬合優度檢驗
　10.1 擬合優度的可視檢驗
　10.2 擬合優度的常見正規檢驗
　10.3 基於操作損失數據的實證研究
　10.4 重要概念總結
　10.5 附錄：假設檢驗
第11章 在險價值
　11.1 從直觀上看，什麼是在險價值
　11.2 復合操作損失模型與操作在險價值的推導
　11.3 在險價值敏感度分析
　11.4 返回測試在險價值
　11.5 在險價值的優缺點以及其他風險測量值
　11.6 基於操作損失數據的實證研究
　11.7 重要概念總結
第12章 穩健性建模
　12.1 操作損失數據中的異常值
　12.2 應用古典方法的風險
　12.3 穩健統計方法概述
　12.4 應用穩健方法分析操作損失數據
　12.5 重要概念總結
第13章 模型相關性
　13.1 操作風險中相關性的3種類型
　13.2 線性相關性
　13.3 其他相關性測度：等級相關
　13.4 COPULAS
　13.5 運用 COPULAS 函數整合信用風險、市場風險和操作風險
　13.6 基於操作損失數據的實證研究
　13.7 重要概念總結
後記