滿額折
我國商業銀行信用風險預警與緩釋研究：基於全面風險管（簡體書）
相關商品
商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
《我國商業銀行信用風險預警與緩釋研究:基於全面風險管理視角》內容簡介：在BCBS、COS0和IASC等國際組織合力推動之下，全球商業銀行實施全面風險管理(ERM)之勢方興未艾，漸成主流。在當前我國商業銀行建設全面風險管理體系過程中，公司信用風險是最為主要的風險種類，而其風險預警和風險緩釋則是最為薄弱的關鍵環節。《我國商業銀行信用風險預警與緩釋研究:基於全面風險管理視角》正是站在商業銀行角度，從全面風險管理視角出發，選擇公司信用風險管理作為研究范圍，選擇信用風險預警和信用風險緩釋兩大環節作為研究對象，不但系統地梳理了全面風險管理發展動力、信用風險預警原則、信用風險緩釋工具性質等理論命題。而且結合中國商業銀行需要，基於實踐實用角度，提出了一套新的信用風險預警模型和一套信用風險緩釋價值內部評估模型簇，并應用到商韭銀行信貸業務實踐之中，從而在提高我國商業銀行信用風險管理乃至全面風險管理的有效性方面做出初步探索。
作者簡介
劉堃，男，1970年8月生，四川資中人，華東師範大學理學學士、經濟學碩士，中國科技大學管理學博士，師從國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松研究員，高級經濟師職稱，金融風險管理師（FRM），現任交通銀行風險管理部副總經理，中國銀行業協會風險管理專家，主要研究方向為金融機構風險管理，在《財經研究》、《投資研究》、《新金融》和《上海證券報》等報刊上發表20余篇專業文章，參著高等教育出版社《微觀經濟學》等教材3部。
目次
第1章 緒論
1.1 研究背景及研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 相關概念的界定
1.2.1 全面風險管理有關概念界定
1.2.2 信用風險預警有關概念界定
1.2.3 信用風險緩釋有關概念界定
1.3 國內外相關研究綜述
1.3.1 有關全面風險管理的研究綜述
1.3.2 有關信用風險預警的研究綜述
1.3.3 有關信用風險緩釋的研究綜述
1.3.4 有關押品價值評估的研究綜述
1.4 研究思路和研究方法
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究方法
第2章 現代風險管理發趨勢及對我國商業銀行的啟示
2.1 推動現代風險管理發展的三大國際組織
2.1.1 國際會計準則委員會（IASC）
2.1.2 巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）
2.1.3 美國發起組織委員會（COSO）
2.1.4 三大組織基本特徵對比
2.2 三大組織最新成果共同指向全面風險管理
2.2.1 三大組織最新成果比較
2.2.2 三大力量融合發展趨勢
2.2.3 最新國際金融危機沖擊
2.3 我國商業銀行風險管理的發展歷程及驅動因素
2.3.1 我國銀行業風險管理改革的30年歷程
2.3.2 近年來我國商業銀行風險管理的主要進展
2.3.3 我國商業銀行風險管理迅速發展的驅動因素
2.4 我國商業銀行必須著手實施全面風險管理
2.4.1 我國銀行風險管理的問題與挑戰
2.4.2 實施全面風險管理的主要益處
2.4.3 實施全面風險管理的組織形式
2.5 信用風險預警與緩釋是實施全面風險管理的關鍵
2.5.1 信用風險預警的現狀與問題
2.5.2 信用風險緩釋的現狀與問題
2.5.3 加強信用風險預警和緩釋的意義
第3章 我國企業信用風險預警：基於關聯關係和信貸行為
3.1 國外現代信用風險模型及其在我國的應用局限
3.1.1 CreditMetries模型及其局限
3.1.2 KMV模型及其局限
3.1.3 CreditRisk+模型及其局限
3.1.4 CreditPortfolioView模型及其局限
3.1.5 四種信用風險模型異同分析
3.1.6 整體局限性及其在我國的不適用性
3.2 基於關聯關係和信貸行為的信用風險預警模型（c&B模型）
3.2.1 模型基本思路
3.2.2 關聯企業識別
3.2.3 關聯群譜刻畫
3.2.4 指標體系構建
3.2.5 模型算法選擇
3.3 c&B模型應用于我國商業銀行的sw0T分析
3.3.1 C&B模型的獨特優越性及固有局限性
3.3.2 C&B模型的應用機遇與挑戰
3.4 本章小結
第4章 基於關聯關係和信貸行為的信用風險預警模型實證檢驗
4.1 c&B模型主要建模過程
4.1.1 數據清洗準備
4.1.2 指標統計檢驗
4.1.3 指標選擇與參數估計
4.1.4 模型評分方法
4.2 c&B模型輸出結果分析
4.2.1 提前預警抓獲率
4.2.2 抓獲提升度與預警適宜區
4.2.3 時間窗口拉長對模型預警效果的影響
4.3 C&B模型應用案例研究
4.3.1 案例基本情況及風險暴露過程
4.3.2 利用C&B模型成功預警其風險變化
4.4 本章小結
第5章 信用風險繪釋的一般性分析
5.1 信用風險緩釋的性質和功能
5.1.1 基於信息不對稱理論分析
5.1.2 基於信貸配給理論分析
5.1.3 理論分析的基本結論
5.2 信用風險緩釋的作用機制
5.2.1 簡約化模型分析
5.2.2 結構化模型分析
5.3 巴塞爾新資本協議對信用風險緩釋的處理規則
5.3.1 基本框架和理念
5.3.2 標準法處理規則
5.3.3 初級內評法處理規則
5.3.4 高級內評法處理規則
5.4 信用風險緩釋的風險及其管理
5.4.1 信用風險緩釋的剩余風險及處理
5.4.2 信用風險緩釋的新增風險及管理
5.5 本章小結
第6章 信用風險緩釋工具價值評估：以押品為例
6.1 問題的提出
6.2 押品價值的外部評估與內部評估
6.2.1 押品價值評估的特點與原則
6.2.2 內部評估與外部評估的比較
6.2.3 押品價值內部評估的特別要求
6.3 押品價值內部評估簡約模型簇
6.3.1 指數跟蹤法
6.3.2 市場比較法
6.3.3 收益現值法
6.3.4 成本折扣法
6.3.5 市場價格法
6.3.6 賬面價值法
6.3.7 凈資產調整法
6.3.8 直接詢價法
6.4 押品價值內部評估模型的應用
6.4.1 押品的三級分類標準體系
6.4.2 押品分類與評估方法選擇
6.4.3 模型簇應用的關鍵與技巧
6.4.4 內置到押品管理信息系統
6.5 例證：標準房地產價值內部評估
6.5.1 標準房地產的價值重估流程
6.5.2 案例：AA公寓價值重估
6.6 本章小結
第7章 總結與展望
7.1 總結
7.2 展望
1.1 研究背景及研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 相關概念的界定
1.2.1 全面風險管理有關概念界定
1.2.2 信用風險預警有關概念界定
1.2.3 信用風險緩釋有關概念界定
1.3 國內外相關研究綜述
1.3.1 有關全面風險管理的研究綜述
1.3.2 有關信用風險預警的研究綜述
1.3.3 有關信用風險緩釋的研究綜述
1.3.4 有關押品價值評估的研究綜述
1.4 研究思路和研究方法
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究方法
第2章 現代風險管理發趨勢及對我國商業銀行的啟示
2.1 推動現代風險管理發展的三大國際組織
2.1.1 國際會計準則委員會（IASC）
2.1.2 巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）
2.1.3 美國發起組織委員會（COSO）
2.1.4 三大組織基本特徵對比
2.2 三大組織最新成果共同指向全面風險管理
2.2.1 三大組織最新成果比較
2.2.2 三大力量融合發展趨勢
2.2.3 最新國際金融危機沖擊
2.3 我國商業銀行風險管理的發展歷程及驅動因素
2.3.1 我國銀行業風險管理改革的30年歷程
2.3.2 近年來我國商業銀行風險管理的主要進展
2.3.3 我國商業銀行風險管理迅速發展的驅動因素
2.4 我國商業銀行必須著手實施全面風險管理
2.4.1 我國銀行風險管理的問題與挑戰
2.4.2 實施全面風險管理的主要益處
2.4.3 實施全面風險管理的組織形式
2.5 信用風險預警與緩釋是實施全面風險管理的關鍵
2.5.1 信用風險預警的現狀與問題
2.5.2 信用風險緩釋的現狀與問題
2.5.3 加強信用風險預警和緩釋的意義
第3章 我國企業信用風險預警：基於關聯關係和信貸行為
3.1 國外現代信用風險模型及其在我國的應用局限
3.1.1 CreditMetries模型及其局限
3.1.2 KMV模型及其局限
3.1.3 CreditRisk+模型及其局限
3.1.4 CreditPortfolioView模型及其局限
3.1.5 四種信用風險模型異同分析
3.1.6 整體局限性及其在我國的不適用性
3.2 基於關聯關係和信貸行為的信用風險預警模型（c&B模型）
3.2.1 模型基本思路
3.2.2 關聯企業識別
3.2.3 關聯群譜刻畫
3.2.4 指標體系構建
3.2.5 模型算法選擇
3.3 c&B模型應用于我國商業銀行的sw0T分析
3.3.1 C&B模型的獨特優越性及固有局限性
3.3.2 C&B模型的應用機遇與挑戰
3.4 本章小結
第4章 基於關聯關係和信貸行為的信用風險預警模型實證檢驗
4.1 c&B模型主要建模過程
4.1.1 數據清洗準備
4.1.2 指標統計檢驗
4.1.3 指標選擇與參數估計
4.1.4 模型評分方法
4.2 c&B模型輸出結果分析
4.2.1 提前預警抓獲率
4.2.2 抓獲提升度與預警適宜區
4.2.3 時間窗口拉長對模型預警效果的影響
4.3 C&B模型應用案例研究
4.3.1 案例基本情況及風險暴露過程
4.3.2 利用C&B模型成功預警其風險變化
4.4 本章小結
第5章 信用風險繪釋的一般性分析
5.1 信用風險緩釋的性質和功能
5.1.1 基於信息不對稱理論分析
5.1.2 基於信貸配給理論分析
5.1.3 理論分析的基本結論
5.2 信用風險緩釋的作用機制
5.2.1 簡約化模型分析
5.2.2 結構化模型分析
5.3 巴塞爾新資本協議對信用風險緩釋的處理規則
5.3.1 基本框架和理念
5.3.2 標準法處理規則
5.3.3 初級內評法處理規則
5.3.4 高級內評法處理規則
5.4 信用風險緩釋的風險及其管理
5.4.1 信用風險緩釋的剩余風險及處理
5.4.2 信用風險緩釋的新增風險及管理
5.5 本章小結
第6章 信用風險緩釋工具價值評估：以押品為例
6.1 問題的提出
6.2 押品價值的外部評估與內部評估
6.2.1 押品價值評估的特點與原則
6.2.2 內部評估與外部評估的比較
6.2.3 押品價值內部評估的特別要求
6.3 押品價值內部評估簡約模型簇
6.3.1 指數跟蹤法
6.3.2 市場比較法
6.3.3 收益現值法
6.3.4 成本折扣法
6.3.5 市場價格法
6.3.6 賬面價值法
6.3.7 凈資產調整法
6.3.8 直接詢價法
6.4 押品價值內部評估模型的應用
6.4.1 押品的三級分類標準體系
6.4.2 押品分類與評估方法選擇
6.4.3 模型簇應用的關鍵與技巧
6.4.4 內置到押品管理信息系統
6.5 例證：標準房地產價值內部評估
6.5.1 標準房地產的價值重估流程
6.5.2 案例：AA公寓價值重估
6.6 本章小結
第7章 總結與展望
7.1 總結
7.2 展望
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。