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計量經濟學(第四版)(簡體書)
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書摘/試閱

《21世紀經濟學系列教材·普通高等教育"十一五"國家級規劃教材:計量經濟學(第4版)》主要內容簡介:“21世紀經濟學系列教材”在中國人民大學經濟學院及相關財經院系廣大教師的共同努力下終于逐步推出。這是中國人民大學經濟學院建院以來的重要成果之一,也是教育部中國人民大學經濟學理論人才培養基地的重要成果。中國人民大學經濟學院最早成立于1988年,由著名經濟學家黃達任首任院長。1998年經濟學院進行了調整,下設經濟學系、國際經濟系、經濟研究所以及中國改革與發展研究院。中國人民大學經濟學院的前身可以追溯到1951年創辦的中國人民大學經濟學系。建國初期,經濟學系曾為我國培養了大批馬克思主義經濟理論人才和經濟工作者,更重要的是,在改革開放時期,為推進社會主義市場經濟理論做出了積極的貢獻。經濟學院重建以後,在理論創新、教學改革、隊伍建設等方面都取得了輝煌的成就。1991-1998年,經濟學院共承擔國家社會科學基金科研項目55項,獲得國家和省部級科研獎31項。1998年,經過嚴格評審,中國人民大學經濟學院被教育部確定為國家經濟學理論人才培養基地。
趙國慶,1996年獲日本京都大學經濟學博士,現任中國人民大學經濟學院教授、博士生導師。兼任浙江大學教授、日本關西學院大學客座教授、中國數量經濟學會常務理事、學術委員。研究方向:計量經濟學理論與應用。
《21世紀經濟學系列教材·普通高等教育"十一五"國家級規劃教材:計量經濟學(第4版)》由中國人民大學出版社出版。
第一章 一元線性回歸分析基礎
第一節 模型的假定
第二節 參數的最小二乘估計
第三節 最小二乘估計量的性質
第四節 系數的顯著性檢驗
第五節 預測和預測區間

第二章 多元線性回歸分析
第一節 模型的假定
第二節 參數的最小二乘估計
第三節 最小二乘估計量的性質
第四節 參數估計式的分布特性與檢驗
第五節 多重共線性
第六節 預測

第三章 模型中誤差項假定的諸問題
第一節 廣義最小二乘估計
第二節 序列相關
第三節 異方差性

第四章 線性模型的擴展
第一節 模型的類型與變換
第二節 特殊變量的使用
第三節 結構變化的檢驗
第四節 分布滯後模型

第五章 聯立方程組模型的估計
第一節 概述
第二節 模型的結構式與簡化式
第三節 模型的識別問題
第四節 模型識別的條件
第五節 聯立方程組模型的估計方法
第六節 模型的應用與檢驗
第七節 計算實例與方法評價

第六章 估計方法的擴展
第一節 離散選擇模型
第二節 受限因變量模型
第三節 面板數據

第七章 時間序列分析基礎
第一節 時間序列的基本概念
第二節 自回歸模型
第三節 滑動平均模型
第四節 自回歸滑動平均模型
第五節 時間序列模型預測
第六節 時間序列的應用

第八章 非平穩經濟變量分析
第一節 非平穩時間序列與虛假回歸
第二節 單位根檢驗
第三節 經濟變量的協整性
第四節 誤差修正模型
部分習題答案與提示
附表 統計表
參考文獻
二、誤差項的性質
與精密數學中的函數關系相比,回歸模型式(1-4),式(1-5),式(1-6)中的顯著特點是多了誤差項u。誤差項u包含了豐富的內容。產生誤差項的原因主要有以下幾方面:
1.忽略掉的影響因素造成的誤差
在一般情況下,每一個經濟變量通常要受到多種因素的影響。但是為了簡化分析,突出主要矛盾,在構造回歸模型時,通常只選取最重要的解釋變量與被解釋變量構成回歸模型,將次要的影響因素忽略掉。這些忽略的影響因素對被解釋變量丫的影響就歸入了誤差項u。以家庭消費支出問題為例。家庭消費支出y要受家庭收入、家庭人口、消費習慣、存款利息率、商品價格水平變化趨勢等多種因素影響。如果家庭收入x能夠解釋家庭消費支出y的變化原因的大部分,就可以忽略其他影響因素。這些次要影響因素對y的影響總和都進入了誤差項u。
2.模型關系不準確造成的誤差
在一般情況下,解釋變量與被解釋變量之間的關系是比較復雜的非線性關系。在構造模型時,為了簡化模型,用線性模型代替了非線性關系,或者用簡單的非線性模型代替了復雜的非線性關系,造成了模型關系不準確的誤差。在很多情況下,由于人們對經濟規律的認識與客觀經濟規律本身不完全一致,也會造成模型關系不準確的誤差。

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