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作者簡介
目次
1.1 經濟時間序列的基本概念
1.2 AR(Autoregressive)模型及性質
1.3 偏自相關(partial autocorrelation)函數
1.4 MA(Moving Average)模型及性質
1.5 ARMA(AutoregressiveMovingAverage)模型及性質
1.6 AR(p)模型的估計
1.7 MA(g)與ARMA模型的估計
1.8 平穩時間序列的建模過程
參考文獻
第二章 單位根與協整分析
2.1 單位根與偽回歸
2.2 AR模型的單位根檢驗
2.3 MA模型的單位根檢驗
2.4 ARIMA模型的單位根檢驗
2.5 向量自回歸與誤差修正模型
2.6 時間趨勢與協整關係
2.7 協整關係的實證研究
本章附錄
參考文獻
第三章 時間序列的因果性檢驗
3.1 平穩時間序列的Granger因果性檢驗
3.2 協整關係與Granger因果性
3.3 非平穩時間序列的Granger因果性檢驗
3.4 蒙特卡洛模擬結果
3.5 Granger因果性檢驗的一些新發展
本章附錄
參考文獻
第四章 通貨膨脹預期與Granger因果性
4.1 Granger因果性與糧價及通貨膨脹之關係
4.2 模型的設定與檢驗
4.3 向最誤差修證模型的估計
本章附錄
參考文獻
第五章 貨幣供給與收入間因果性的單位根分析
5.1 ARMA模型的設定
5.2 ARMA模型的單位根檢驗
5.3 貨幣供給與收入間的因果性檢驗
5.4 存在滯後階數與結構變化時的因果性研究
5.5 Sims檢驗與Sims濾波
本章附錄
參考文獻
第六章 貨幣需求函數與弱外生性檢驗
6.1 非平穩性分析
6.2 長期關係的估算
6.3 弱外生性
6.4 貨幣需求函數的估計
本章附錄
參考文獻
第七章 貨幣長期中性與單位根檢驗
7.1 Fisher與Seater的貨幣長期中性檢驗
7.2 中國貨幣長期中性研究
7.3 日本貨幣長期中性研究
本章附錄
參考文獻
第八章 面板數據分析
8.1 面板數據模型
8.2 動態面板數據模型
8.3 基於動態面板模型的實證分析
本章附錄
參考文獻
附錄
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