金融工程(第三版)（簡體書）

《經濟管理類課程教材．金融系列：金融工程（第3版）》較為全面地介紹了金融工程的理論及應用知識，結構清晰、語言淺顯。《經濟管理類課程教材．金融系列：金融工程（第3版）》包括四篇內容：金融工程概述篇、金融工程理論篇、金融衍生產品篇和金融工程技術與管理篇。金融工程概述篇主要介紹了金融工程的定義和分析方法、金融工程的產生和發展以及主要金融衍生產品的基礎知識。金融工程理論篇主要包括資產組合理論、資產定價模型、有效市場理論、無套利分析方法和MM定理、期權及二叉樹模型、布萊克-斯科爾斯期權定價理論。金融衍生產品篇以金融衍生產品不同的標的資產為分類標準，並由此分別介紹了以貨幣為基礎的衍生產品、以利率為基礎的衍生產品、以權益為基礎的衍生產品。金融工程技術與管理篇主要包括匯率風險管理、股票風險管理、利率風險管理、信用風險管理和風險價值測算以及期權思想在公司財務中的應用，主要介紹可轉換債券、股票期權以及實物期權。

林清泉，中國人民大學財政金融學院教授、博士生導師，德國慕尼黑大學和萊比錫大學的高級訪問學者，美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校經濟系高級訪問學者。主要研究領域為金融工程、金融風險管理、金融資產定價、倒向隨機微分方程及其在金融市場中的應用。

第一篇 金融工程概述篇
第一章 金融工程概述
第一節 金融工程的界定
第二節 金融工程的分析方法
第三節 金融工程和金融創新
第二章 金融工程的產生和發展
第一節 從金融學到金融工程學
第二節 金融工程發展的因素
第三節 金融工程面臨的挑戰與發展趨勢
第四節 金融工程在中國的發展
第三章 金融風險管理與金融衍生產品
第一節 金融工程和金融風險管理
第二節 金融風險管理的新工具——-金融衍生工具

第二篇 金融工程理論篇
第四章 資產組合理論
第一節 傳統的資產組合管理和現代資產組合理論
第二節 馬科維茨的資產組合理論
第五章 資本資產定價理論
第一節 資本資產定價模型
第二節 套利定價模型
第六章 有效市場理論
第一節 有效市場假設概述
第二節 有效市場假設下的投資管理
第三節 有效市場假設的實證檢驗
第四節 研究市場有效性的重要方法——-事件研究
第五節 我國股市有效性的游程檢驗
第七章 無套利分析方法
第一節 MM定理
第二節 狀態價格定價方法
第三節 對可贖回債券價格的簡單分析
第八章 期權的損益及二叉樹模型
第一節 期權及其組合的損益
第二節 期權定價的二叉樹模型
第三節 以債券為標的資產的期權定價二叉樹模型
第四節 n期歐式期權的定價模型
第九章 期權定價公式及其應用
第一節 布萊克-斯科爾斯期權定價公式
第二節 期權價值的敏感性因素分析
第三節 期權套期保值的基本原理
第四節 連續調整的期權套期策略
第五節 組合套期策略

第三篇 金融衍生產品篇
第十章 以貨幣為基礎的衍生工具
第一節 遠期外匯交易
第二節 貨幣互換
第三節 外匯期貨
第四節 外匯期權
第十一章 以利率為基礎的衍生工具
第一節 遠期利率協議
第二節 利率期貨
第三節 利率期權
第四節 利率互換
第十二章 以權益為基礎的衍生工具
第一節 股票期權
第二節 股指期貨
第三節 股指期權

第四篇 金融工程技術與管理篇
第十三章 匯率風險管理
第一節 匯率風險概述
第二節 遠期外匯合約與匯率風險管理
第三節 貨幣互換與匯率風險管理
第四節 外匯期貨與匯率風險管理
第五節 外匯期權與匯率風險管理
第十四章 利率風險管理
第一節 利率風險概述
第二節 遠期利率協議與利率風險管理
第三節 利率期貨與利率風險管理
第四節 利率期權與利率風險管理
第五節 利率互換與利率風險管理
第十五章 股票價格風險管理
第一節 股票價格風險概述
第二節 股票指數期貨與股票價格風險管理
第三節 利用股票期權管理股票價格風險
第四節 運用股票指數期權管理股票風險
第十六章 信用風險管理
第一節 信用風險概述
第二節 信用風險計量模型
第三節 管理信用風險的衍生產品
第四節 信用風險管理熱點案例分析
參考文獻