高級計量經濟學：理論與方法（簡體書）

《高級計量經濟學：理論與方法/中國人民大學經濟學系列教材》旨在提升讀者的計量經濟分析技術，使讀者掌握現代計量經濟分析的理論與方法。眾所周知，計量經濟相關習題的求解與估算對于理解計量經濟學的內涵是必不可少的重要環節，基于這樣的考慮，《高級計量經濟學：理論與方法/中國人民大學經濟學系列教材》每章都配備了大量的習題，并給出詳細解答與提示，對于一些實際經濟應用問題同時給出EViews軟件的輸出結果和相關程序。希望通過對實際問題的分析與計算培養讀者對計量經濟學的理解力，使讀者能夠更好地運用計量經濟方法解決實際經濟問題，在此基礎上，達到對經濟變化趨勢進行預測和政策評價之目的。

構造計量經濟模型是研究經濟現象的重要方法，它使人們能夠客觀地把握經濟現象背后的形成機制，其主要目的在于經濟理論的數量化研究。近年來計算機技術的日益更新和計量軟件的多樣化發展也給計量經濟分析方法的利用與普及提供了強有力的技術支撐。《高級計量經濟學——理論與方法》一書旨在提升讀者的計量經濟分析技術，使讀者掌握現代計量經濟分析的理論與方法。眾所周知，計量經濟相關習題的求解與估算對于理解計量經濟學的內涵是必不可少的重要環節，基于這樣的考慮，本書每章都配備了大量的習題，并給出詳細解答與提示，對于一些實際經濟應用問題同時給出了EVJews軟件的輸出結果和相關程序。希望通過對實際問題的分析與計算培養讀者對計量經濟學的理解力，使讀者能夠更好地運用計量經濟方法解決實際經濟問題，在此基礎上，達到對經濟變化趨勢進行預測和政策評價之目的。
本書共由8章構成。第1章討論最小二乘估計量的性質，主要包括多元線性回歸模型的參數估計、估計結果的評價指標及檢驗等內容。本章也對最小二乘估計量的有限樣本與大樣本性質做了細致的討論。第2章為誤差項存在的諸問題，主要分析誤差項之間不相關及方差一定的經典假設條件不成：立時，最小二乘估計量存在的問題，本章給出誤差序列相關與異方差性的檢驗法，同時討論如何選擇更有效的估計方法對模型進行估計。本章最后討論了誤差項的ARCH效應與正態性檢驗。第3章為變量誤差與模型設定，主要討論變量觀測數據存在的多重共線性、測量誤差以及回歸模型的設定問題，包括多重共線性的判斷尺度及相關處理對策、IV估計量、非線性方程的Box—cox變換及考察回歸方程設定形式的檢驗．Reset。第4章為線性模型的擴展。本章將擴展前面有關線性模型的討論，主要包括線性約束下的參數估計、模型中虛擬變量的使用、經濟結構變化的檢驗、分布滯后變量對模型的影響及廣義矩估計法等內容。第5章為聯立方程組模型的估計。一般經濟變量向量的估計與檢驗；第三，時間序列的因果性分析，包括Granger因果性的定義及檢驗方法；第四，實證案例分析，利用誤差修正模型研究中國糧食價格指數與城市居民消費者價格指數之間的因果關系。本書的附錄A主要介紹EViews軟件包的一些基本功能，附錄B為相關統計表。
在本書定稿的過程中，中國人民大學信息學院范紅崗博士、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院張中元博士、中國人民大學經濟學院數量經濟學專業博士生鄔瓊、李本釗等參與了部分工作，值此書付梓之際，向他們表示感謝。
本書是中國人民大學經濟學院第二批立項的經濟學系列教材，在本書的寫作過程中始終得到學院的關心與支持，中國人民大學出版社王美玲編輯也為本書的出版付出了辛勤的勞動，在此表示由衷的感謝。
最后是關于書名的一點解釋。國際上通用的計量經濟學教材與著作，從斯坦福大學榮譽教授雨宮健先生（TakestliAMEMIYA）的《高級計量經濟學》（AdVaIaceclEcc）nI）met—rics）的大作出版以來，很難再見到以“高級計量經濟學”為書名的教材與著作，而作者在日本京都大學留學的導師森棟公夫教授（KimioMORIMUNE，日本經濟學會會長，E—conometricsocietyFellow）也曾是雨宮健先生的學生。這里本書命名為《高級計量經濟學》，主要是為了區分作者在中國人民大學出版社的另外兩本教材：《計量經濟學》與《應用計量經濟學》。上述三本書按難易程度排序為：《高級計量經濟學》、《計量經濟學》、《應用計量經濟學》。另外，考慮到本書包含了作者多年對計量經濟學的研究與教學的心得，書中的案例也多為作者長期教學實踐與發表論文的總結，特別是每章配備的大量習題及解答，也是作者多年教學實踐的總結，故本教材以著作的形式出版，請讀者見諒。

第1章 最小二乘估計量的性質
1.1 模型的假定
1.2 參數的最小二乘估計
1.3 最小二乘估計量的性質
1.4 X為隨機矩陣時OLS估計量的性質
1.5 模型的離差形式與選擇準則
1.6 參數估計的分布性質
1.7 假設檢驗與置信區間
1.8 最小二乘估計量的大樣本性質
本章附錄
習題一
習題解答與提示

第2章 誤差項存在的諸問題
2.1 廣義最小二乘估計
2.2 序列相關
2.3 異方差性
2.4 誤差項的其他診斷檢驗
本章附錄
習題二
習題解答與提示

第3章 變量誤差與模型設定
3.1 多重共線性
3.2 測量誤差與工具變量法
3.3 Box Cox變換
3.4 Reset檢驗
本章附錄
習題三
習題解答與提示

第4章 線性模型的擴展
4.1 線性約束下的參數估計
4.2 虛擬變量的使用
4.3 結構變化的檢驗
4.4 分布滯后模型
4.5 廣義矩估計
習題四
習題解答與提示

第5章 聯立方程組模型的估計
5.1 聯立方程組模型的結構式與簡化式
5.2 聯立方程組模型估計的偏誤
5.3 間接最小二乘法
5.4 識別條件
5.5 兩階段最小二乘估計
5.6 模擬分析
習題五
習題解答與提示

第6章 估計方法的擴展
6.1 離散選擇模型
6.2 受限因變量模型
6.3 面板數據分析
6.4 動態面板數據模型的GMM估計
6.5 SUR模型
6.6 大樣本下的檢驗統計量
本章附錄
習題六
習題解答與提示

第7章 平穩時間序列分析基礎
7.1 經濟時間序列的基本概念
7.2 自回歸模型及性質
7.3 偏自相關函數
7.4 移動平均模型及性質
7.5 自回歸移動平均模型及性質
7.6 自回歸模型的估計
7.7 移動平均與自回歸移動平均模型的估計
7.8 平穩時間序列的建模過程
習題七
習題解答與提示

第8章 非平穩時間序列分析
8.1 非平穩性分析
8.2 向量自回歸與誤差修正模型
8.3 協整矩陣的秩檢驗
8.4 Granger因果性與協整關系
8.5 通貨膨脹預期與Granger因果性的實證分析
本章附表
本章附錄
習題八
習題解答與提示
本書附錄A EViews軟件使用手冊
本書附錄B 統計表
參考文獻

迎接中國經濟學時代的到來
自改革開放以來，伴隨著經濟體制的深刻變化和經濟的快速發展，我國的經濟學研究與教學也呈現出了前所未有的繁榮局面，各種中外文版的經濟學教材也層出不窮。怎樣在新時期編寫出一套在馬克思主義經濟學的指導下，既與國際接軌，又具有中國特色、中國氣派、中國風格的經濟學教材體系是擺在我們面前的一項重要任務。
伴隨著改革開放而處于不斷創新中的經濟學研究與教學無論在基本理論分析框架還是在經濟學分析范式方面都發生了深刻的變化。首先是經濟學擺脫了傳統政治經濟學分析范式的束縛，從只關注生產關系到同時十分關注資源配置，不斷通過理論創新推動馬克思主義經濟學的中國化；其次是經濟學從封閉式的一枝獨秀到開放性的百家爭鳴；再次是經濟學界從純理論推導到十分重視理論聯系實際，勇于直面經濟改革與發展中遇到的重大問題，并力圖運用現代經濟學分析方法對這些重大問題給予實事求是的解釋，進而提出各種政策建議，服務于改革開放與經濟發展的實踐；最后是從單調的分析方法到多元化的分析方法。經濟學界開始把規范分析與實證分析相結合、把定性分析與定量分析相結合、把靜態分析與動態分析相結合。
時代的變遷賦予經濟學創新的動力和平臺。我們可以從我國經濟學在最近三十多年的發展軌跡中感悟到如何始終保持經濟學旺盛生命力的真諦。
第一，理論是灰色的，生命之樹常青。所謂理論是指人們由實踐概括出來的關于自然界和人類社會的知識的系統的結論，它對人們未來的實踐活動具有重要的借鑒與參考價值，但由于實踐本身是不斷變化的，如果把已有的理論奉為放之四海而皆準的真理，不敢越雷池一步，那就難免要犯錯誤。毛澤東曾說過，真正的理論在世界上只有一種，就是從客觀實際抽出來又在客觀實際中得到證明的理論，沒有任何別的東西可以稱得起我們所講的理論。也就是說，真正有生命力的理論并不是指那種從書本到書本、從概念到概念的純粹思辨邏輯，而是指那種源于實踐又回到實踐最后被實踐證明是正確的理論結晶。因此，概括自改革開放以來經濟學發展的最大特點，那就是從過去的教條主義束縛中解脫出來，開始走向社會，走向實踐，以問題為導向，采用實證分析方法，回答改革開放中出現的重點與疑難問題，從而推動經濟學的創新。
第二，無論是照搬照抄馬克思主義經典作家的個別“結論”還是西方經濟學的定理都是危險的。把馬克思主義經濟學教條化是過去長期形成的學風，研究者遵循的是從書本到書本、從概念到概念的分析方法，只關注研究的結論與馬克思主義經典作家所說過的話是否一致，從而導致理論的僵化。但近年來另一個值得注意的傾向是把西方主流經濟學教條化，言必稱斯密、凱恩斯、科斯等，當實踐與所謂“標準”的經濟學不一致時，就斷言實踐錯了，應按照主流經濟學的邏輯來設計改革路徑。其實，把馬克思主義經濟學或者西方經濟學教條化，都會導致中國經濟學的發展走入死胡同。我們常常看到在有關中國問題的研究中出現了一些偽命題，其原因在于理論忽視了所探討問題的復雜性。因此，為了準確揭示我國的經濟運行特點，就需要堅持馬克思主義經濟學的基本立場、觀點與方法，推進馬克思主義經濟學的中國化進程，在吸收西方經濟學的過程中注意中國的國情。概言之，就是要堅持實事求是，理論聯系實際的學風。
第三，推進了中國經濟學研究范式和教學模式的創新。理論的生命力在于創新，但創新并非貼標簽，也不是故意的標新立異，更不是胡思亂想，而是跳出原有的思維定式，突破原有的理論框框和教條，立足現實，面向實際，解放思想，通過對現象的深入剖析來檢驗和發展現有的理論。如果現有的理論不足以回答現象所隱含的問題，就需要我們反思理論本身。中國改革開放的偉大實踐為經濟學理論的發展提出了前所未有的機遇和挑戰。在這種情況下，總結中國經濟改革和經濟發展的經驗，從理論上科學地回答新的歷史階段提出的一系列新問題，推動經濟學理論的創新和發展，努力建設和發展具有中國特色、中國風格、中國氣派的中國特色的經濟學的理論體系與教材體系，對于我國經濟學學科的建設工作具有重大意義。
第四，迎接中國經濟學時代的到來。改革開放的實踐所提出的很多疑難問題顯然無法從現成的理論著作中找到一勞永逸的解決方案。同時，我們也無法利用現有的理論分析框架清晰地從具有鮮明中國特色的改革道路、開放道路與發展模式中概括與提煉出一般的經濟學理論體系。因此，無論是為了解決實際問題，還是為了實現理論創新，都首先必須直面中國的現實。改革開放以來，中國的經濟改革與經濟發展取得了舉世矚目的偉大成就，“中國模式”、“中國經驗”、“中國道路”正在受到全世界日益廣泛的關注。中國改革開放的偉大實踐對經濟學理論的發展提出了前所未有的機遇和挑戰。總結中國經濟改革和經濟發展的經驗，從理論上科學地回答新的歷史階段提出的一系列新問題，推動經濟學理論的創新和發展是我們這一代經濟學者應擔負的歷史使命。
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