商品簡介
《股價特質風險的信息特征及其投資者行為效應》對股價特質風險的信息特征及其投資者行為效應做了全面深入的研究,一方面將傳統金融理論與行為金融研究結合起來,從特質風險角度研究股票價格風險波動,利用信息不確定性及投資者行為效應對比分析特質風險的靜態與動態變化,揭示特質風險的變化規律和波動信息特征;另一方面構建了特質風險理論模型,定量揭示了投資者行為效應對股價特質風險的作用大小,通過特質風險與投資者行為效應間的動態關系,對非系統風險的溢酬現象給出新的考察與理論解釋。
作者簡介
目次
第一節 選題的背景與意義
第二節 國內外研究文獻綜述
第三節 研究方法、總體思路與研究結構
第二章 股價特質風險與投資者行為關系的理論基礎
第一節 股價波動及風險的界定
第二節 特質風險的成因及主要影響因素
第三節 投資者行為特征及與特質風險的關系
第四節 本章小結
第三章 特質風險與投資者行為效應的理論分析方法
第一節 股價波動成分的分解與估計
第二節 股票資產行業內股價波動成分計算
第三節 特質風險的投資者行為效應模型及分析方法
第四節 本章小結
第四章 股價特質風險的分解及統計特征 第一章 緒論
第一節 選題的背景與意義
第二節 國內外研究文獻綜述
第三節 研究方法、總體思路與研究結構
第二章 股價特質風險與投資者行為關系的理論基礎
第一節 股價波動及風險的界定
第二節 特質風險的成因及主要影響因素
第三節 投資者行為特征及與特質風險的關系
第四節 本章小結
第三章 特質風險與投資者行為效應的理論分析方法
第一節 股價波動成分的分解與估計
第二節 股票資產行業內股價波動成分計算
第三節 特質風險的投資者行為效應模型及分析方法
第四節 本章小結
第四章 股價特質風險的分解及統計特征
第一節 股票資產波動成分的趨勢變動分析
第二節 股票資產行業內波動成分的比較分析
第三節 股價特質風險的模型描述與波動特征分析
第四節 本章小結
第五章 股價特質風險的投資者行為效應實證分析
第一節 股票價格波動信息的因子分解
第二節 投資者行為與股價波動的格蘭杰因果檢驗及脈沖響應分析
第三節 投資者行為與特質風險的長期均衡關系證據
第四節 投資者行為對特質風險的短期影響
第五節 特質風險與系統性風險的投資者行為效應差異分析
第六節 本章小結
第六章 結論與啟示
第一節 主要研究結論
第二節 啟示
結束語
附錄
參考文獻
后記
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