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擴展的期權定價模型與貝葉斯實證研究(簡體書)
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擴展的期權定價模型與貝葉斯實證研究(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

首先,《擴展的期權定價模型與貝葉斯實證研究》對風險資產價格具有時滯影響期權定價的某些問題采用計價單位變換、等價鞅測度變換等方法進行研究。其次,《擴展的期權定價模型與貝葉斯實證研究》采用貝葉斯實證研究方法對期權定價的相關問題進行深入探討;這項工作完全不同于頻率學派的實證研究。《擴展的期權定價模型與貝葉斯實證研究》內容中,沒有包含對相關研究主題所需要的基礎知識,因此《擴展的期權定價模型與貝葉斯實證研究》不適合初學者。《擴展的期權定價模型與貝葉斯實證研究》可以作為衍生產品定價及其貝葉斯實證方面的研究生、博士生、科研和教學人員參考。

作者簡介

李亞瓊,女,湖南大學數學與計量經濟學院教授、博導、金融數學博士。在國內外發表論文20多篇,撰寫專著2部,主編教材3部。主持國家和省部級項目3項。最近主要研究興趣:衍生產品定價、金融風險控制及貝葉斯實證研究。曾到拉夫堡大學和加州大學進行學術訪問和科研合作。

黃立宏,男,教授(二級),博士。長期致力于數學理論與應用研究及數學教學與教研教改工作。發表論文400余篇,其中SCI源刊論文200余篇;出版專著3部、教材10余部。主持承擔973前期研究專項、國家自然科學基金等國家項目多項。

目次

第1章 一個風險資產具有時滯的期權定價
1.1 風險資產具有時滯的Black-Scholes公式
1.1.1 引言
1.1.2 股票價格的隨機時滯模型
1.1.3 時滯期權定價公式
1.1.4 變時滯的股票價格模型
1.2 時滯幾何布朗運動中的期權定價
1.2.1 引言
1.2.2 時滯幾何布朗運動
1.2.3 歐式期權的時滯影響
1.2.4 時滯對回望期權價格的影響
1.2.5 時滯對障礙期權價格的影響
1.2.6 Euler-Maruyama近似
1.3 具有時滯且支付交易費用的期權定價
1.3.1 Black-Scholes下具有時滯且支付交易費用的期權定價
1.3.2 CEV模型下具有時滯且支付交易費用的期權定價

第2章 多個風險資產具有時滯的期權定價
2.1 股票價格具有時滯的交換期權定價
2.1.1 交換期權
2.1.2 股票不支付紅利的交換期權定價
2.1.3 股票價格具有時滯的交換期權定價
2.1.4 股票支付紅利的交換期權定價
2.2 具有時滯的雙幣種期權定價
2.2.1 匯率過程和資產價格過程的隨機時滯微分方程
2.2.2 市場的完備性
2.2.3 國外股票國外支付的雙幣種期權定價

第3章 貝葉斯方法的波動率模型估計
3.1 ARCH類波動率模型的貝葉斯估計
3.1.1 引言
3.1.2 GARCH(1,1)模型的貝葉斯估計
3.1.3 馬爾可夫機制轉換GARCH模型
3.2 隨機波動率模型的貝葉斯估計
3.2.1 引言
3.2.2 隨機波動率模型
3.2.3 隨機波動率模型估計的單步MCMC算法
3.2.4 隨機波動率模型估計的多步MCMC算法
3.2.5 簡單隨機波動率模型跳的擴展
3.2.6 波動預測和收益預測
3.3 貝葉斯方法的隨機波動模型分析及比較
3.3.1 杠桿隨機波動模型和貝葉斯推斷
3.3.2 厚尾隨機波動模型和貝葉斯推斷
3.3.3 方差常彈性模型和貝葉斯推斷
3.3.4 厚尾方差常彈性模型及貝葉斯推斷
3.3.5 實證分析

第4章 基于GARCH模型的貝葉斯期權定價
4.1 Gibbs抽樣對GARCH模型的貝葉斯推斷
4.1.1 引言
4.1.2 誤差為學生t分布的GARCH模型的先驗和后驗
4.1.3 GARCH模型的Griddy-Gibbs抽樣
4.1.4 方法比較
4.1.5 布魯塞爾股市指數的非對稱GARCH模型
……
第5章 期權定價的貝葉斯分析
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