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作者簡介
黃立宏,男,教授(二級),博士。長期致力于數學理論與應用研究及數學教學與教研教改工作。發表論文400余篇,其中SCI源刊論文200余篇;出版專著3部、教材10余部。主持承擔973前期研究專項、國家自然科學基金等國家項目多項。
目次
1.1 風險資產具有時滯的Black-Scholes公式
1.1.1 引言
1.1.2 股票價格的隨機時滯模型
1.1.3 時滯期權定價公式
1.1.4 變時滯的股票價格模型
1.2 時滯幾何布朗運動中的期權定價
1.2.1 引言
1.2.2 時滯幾何布朗運動
1.2.3 歐式期權的時滯影響
1.2.4 時滯對回望期權價格的影響
1.2.5 時滯對障礙期權價格的影響
1.2.6 Euler-Maruyama近似
1.3 具有時滯且支付交易費用的期權定價
1.3.1 Black-Scholes下具有時滯且支付交易費用的期權定價
1.3.2 CEV模型下具有時滯且支付交易費用的期權定價
第2章 多個風險資產具有時滯的期權定價
2.1 股票價格具有時滯的交換期權定價
2.1.1 交換期權
2.1.2 股票不支付紅利的交換期權定價
2.1.3 股票價格具有時滯的交換期權定價
2.1.4 股票支付紅利的交換期權定價
2.2 具有時滯的雙幣種期權定價
2.2.1 匯率過程和資產價格過程的隨機時滯微分方程
2.2.2 市場的完備性
2.2.3 國外股票國外支付的雙幣種期權定價
第3章 貝葉斯方法的波動率模型估計
3.1 ARCH類波動率模型的貝葉斯估計
3.1.1 引言
3.1.2 GARCH(1,1)模型的貝葉斯估計
3.1.3 馬爾可夫機制轉換GARCH模型
3.2 隨機波動率模型的貝葉斯估計
3.2.1 引言
3.2.2 隨機波動率模型
3.2.3 隨機波動率模型估計的單步MCMC算法
3.2.4 隨機波動率模型估計的多步MCMC算法
3.2.5 簡單隨機波動率模型跳的擴展
3.2.6 波動預測和收益預測
3.3 貝葉斯方法的隨機波動模型分析及比較
3.3.1 杠桿隨機波動模型和貝葉斯推斷
3.3.2 厚尾隨機波動模型和貝葉斯推斷
3.3.3 方差常彈性模型和貝葉斯推斷
3.3.4 厚尾方差常彈性模型及貝葉斯推斷
3.3.5 實證分析
第4章 基于GARCH模型的貝葉斯期權定價
4.1 Gibbs抽樣對GARCH模型的貝葉斯推斷
4.1.1 引言
4.1.2 誤差為學生t分布的GARCH模型的先驗和后驗
4.1.3 GARCH模型的Griddy-Gibbs抽樣
4.1.4 方法比較
4.1.5 布魯塞爾股市指數的非對稱GARCH模型
……
第5章 期權定價的貝葉斯分析
參考文獻
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