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商品簡介
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本書首先對量化交易策略的歷史、內涵和特點進行了簡述，然後給出了量化交易策略的基本研發流程。書中介紹了策略研發中的一些注意事項與應對方法，隨後通過兩個例子說明了擇時策略和選股策略的基礎研發框架；在介紹推進分析這一回測技術的基礎上，又進一步完善了擇時策略和選股策略的研發流程。然後，作者增加了策略風險這一維度，並給出了論述。在此基礎上，作者介紹了倉位優化的擇時策略和投資組合優化的選股策略，從而使得策略有能力對整體風險進行控制；並在兩種策略中增加了交易成本的計算，讓量化交易策略的回溯測試更貼近現實交易的情況。針對這些完善的策略，本書給出了相應的策略評價。後對整本書的內容進行了總結，並討論了策略研發中的主觀控制等相關問題。
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