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金融計量經濟學導論(第3版)(簡體書)
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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

《金融計量經濟學導論》為金融學子提供了一系列的學習資源,自出版後受到了讀者的普遍歡迎,並被選為教科書用於課程教學。本書對金融領域常常使用的計量經濟學方法進行了全方位的闡述,同時列舉了詳細的案例分析,並對學生在金融環境下將這些實證研究方法付諸實踐給予了指導。同時,本書運還用了最新版本的統計軟件Eviews指導學生進行模型構建並對其結果進行解釋。各章中的學習成果、基本概念和章末自測題(配有線上解答)等板塊強調了該部分的主要內容,學生可以自行檢測學習情況。本書前兩版成功地構建了數據和問題驅動的研究方法,第三版在此基礎上進行了數據更新,並擴充了案例和教學入門材料,以便為初學者提供理解上方便。此外,本書配套的網站擁有大量供學生和教師使用的資源,並提供了完整的教學包。

作者簡介

克裡斯·布魯克斯(Chris Brooks),是英國雷丁大學亨利商學院ICMA中心的博士,目前擔任中心金融學教授兼研究主任。他研究興趣廣泛,在authority的學術和專業期刊上發表文章百餘篇,出版過6本著作。此外,Chris Brooks還是多家期刊的副主編,包括Journal of Business Finance and Accounting、International Journal of Forecasting和British Accounting Revie,同時還兼任多家銀行、企業和專業機構的顧問,長期活躍在金融、房地產、計量經濟學等多個領域。

目次

1 導論

1.1 什麼是計量經濟學?

1.2 “金融計量經濟學”和“經濟計量經濟學”的區別

1.3 數據類型

1.4 金融模型中的收益率

1.5 構建計量經濟模型的步驟

1.6 在閱讀實證金融文獻時需要考慮的幾個要點

1.7 關於貝葉斯統計

1.8 EViews簡介

1.9 延伸閱讀

1.10 本書其餘部分概要

自測題

2 數學和統計基礎

2.1 函數

2.2 微分學

2.3 矩陣

2.4 概率和概率分佈

2.5 描述性統計

自測題

3 經典線性回歸模型概要

3.1 什麼是回歸模型

3.2 回歸與相關

3.3 簡單回歸

3.4 一些專門術語

3.5 EViews中的簡單線性回歸――估計最優套期保值比率

3.6 經典線性回歸模型下的假定

3.7 OLS估計量的性質

3.8 精確性和標準誤差

3.9 統計推斷導論

3.10 特殊類型的假設檢驗:t比率

3.11 對金融理論進行簡單的t檢驗――美國共同基金能跑贏市場嗎?

3.12 英國的單位信託經理們能打敗市場嗎?

3.13 過度反應假設和英國股票市場

3.14 確切的顯著性水平

3.15 EViews中的假設檢驗――例1:重估套期保值比率

3.16 EViews中的假設檢驗――例2:CAPM

附錄:CLRM結果的數學推導

自測題

4 對經典線性回歸模型的進一步探討

4.1 從簡單模型推廣到多元線性回歸模型

4.2 常數項

4.3 在多元回歸中如何計算參數(β向量中的元素)?

4.4 檢驗多重假設:F檢驗

4.5 對樣本進行多重假設檢驗的EViews輸出結果

4.6 運用APT類模型在EViews中進行多元回歸

4.7 數據挖掘和真實的檢驗規模

4.8 擬合優度統計量

4.9 特徵價格模型

4.10 對於非嵌套假設的檢驗

4.11 分位數回歸

附錄4.1 CLRM結果的數學推導

附錄4.2 對因子模型和主成分分析法的簡單介紹

自測題

5 經典線性回歸模型的假設和診斷檢驗

5.1 引言

5.2 診斷檢驗的統計分佈

5.3 假定1:E(ut)=0

5.4 假定2:var(ut)=σ2

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