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中國商業銀行集成風險度量研究（簡體書）
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商品簡介
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本書在提煉和創新已有研究成果基礎上，基於商業銀行風險集成的相關性、非線性、複雜性和動態性視角，首先採用系統、有限理性、突變等觀點來梳理中國金融體系的演化歷程，進而將數理統計模型和系統金融理論相結合，運用Copula、行為金融、公司金融、博弈、極值等理論和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模擬技術等，探究商業銀行整體風險的集成和量化體系的內在機理。然後與已有研究進行對比研究，為我國商業銀行風險集成量化管理提供方法基礎和啟示，也為構築成熟、完整、健全的我國商業銀行風險集成量化框架體系提供理論與技術上的支撐。最後對商業銀行金融生態環境、風險創新和金融監管做了一些探索研究。
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