交易的真相：從1000到1.83億（簡體書）

無數個日日夜夜，我守候在K線圖表前，也不知道是什麼支撐我這麼多年面對這樣枯燥無味的圖表。或許是信念，或許是對未來生活的美好期許，又或許是不甘心多年的付出無疾而終。可是這條路終究太難，輕而易舉地就耗費你多年的光陰。

如果你要讓自己走向一時的落魄，那麼交易無非是最好的選擇。在這條路上，除了我自己之外，所有人都只有兩個字的建議，那就是“放棄”。是啊，也許有人會在你一次次的失敗後依舊鼓勵你創業，可是沒有人會鼓勵你在虧損的情況下一直從事交易。在不了解交易的人眼裡，這似乎就是一群紅了眼而無可救藥的賭徒。

然而賭徒的情緒常常陷入瘋狂，伴隨我的卻一直只有冷靜和寂寞。賭徒永遠在玩著低概率的遊戲而心存僥幸，而交易者們的成功概率高低，則完全看自己。與天斗，與地斗，與人斗，其樂無窮。與己斗，則其苦無邊。

在進入市場之前，我是一位通信網絡行業的售前技術顧問，看起來和金融投機一點聯系也沒有。為什麼最終會選擇殺入這個市場？可能和我這個人的性格有關係。

在我們這個國家，人情覆蓋了生活的方方面面，要想事業有成，人脈很重要。然而我的家庭背景普普通通，在這方面沒有任何支持，而我自己呢，雖然性格並不內向，但是天性不喜歡無選擇地去討好客戶，然而又偏偏有很大的賺錢野心。當初年少輕狂，導致自己又沒有名校的背景。所以，我做不好銷售，也沒有足夠漂亮的履歷去吸引投資人支持我創業。而我的個性，在地位平等的交流環境裡，例如朋友、同學等人群中，經常有著很好的人緣，能夠輕易成為最吸引眼球的核心人物。可是在存在地位差別的環境裡，例如老師、老闆眼裡，我又習慣性地不想吸引眼球，甘願做一個低調的人。這可能和我小時候成長的高壓環境有關，由於父母的嚴格管教，有什麼好事壞事，我都習慣性地不想讓我的父母知道。

我的優點是，喜歡吸收新的知識，也非常喜歡思考，基本上腦子是停不下來的。我的智商高，邏輯能力也非常強，就是反應速度一般，也沒有數學特長。相對他人而言，我更容易看穿迷霧，看到本質，從而尋找解決方案。所以我想其實我更擅長管理和制定戰略，然而我不可能走到老闆面前毛遂自薦，“老闆，要不你給我個總經理當當？”我只不過是一個普通二本畢業的普通售前，我不可能幹出這樣的傻事，因為成功率顯然是0。然而這不是我要的生活，既然不是我要的生活，我的工作態度也難言積極，於是我就更不顯眼了……

曾經我想創業做一個外賣公司，大概是2009年的念頭，那時候美團還在千團大戰裡苦斗，餓了麼剛剛誕生，還處於基本無人知曉的境地。我給自己對標的是常州起家的麗華快餐，然而推進到一定程度之後，我停止了。我覺得這個項目有缺點，就是模式創意沒問題，但是太容易被復制。我非常擔心一旦資本介入到我的競爭對手那裡，開始燒錢，我這一葉小舟毫無抵抗力。而如果讓我去吸引資本，這就涉及我的短板“不擅長，也不喜歡在不平等地位下交流”，況且我這簡歷實在是太一般了，我沒有足夠的信心。

其實我的創業點子還是挺多的，非常容易蹦出來，但是讓我畫餅吸引風投就有困難了，這是我的短板。能不能讓我自己先有第一桶金，先給自己投資，然後拿著一定程度的盈利模式去找投資呢？我想這是我比較喜歡的模式。這世界上有沒有一種不需要費心建立人脈，不受他人影響，只靠自己的能力就能財務自由的路呢？很顯然，做一名投機市場的職業交易者，似乎符合這個特征，於是這很快就吸引了我的目光。只是，當我意識到自己選擇了一條多麼險惡的路的時候，在我的面前，似乎已經毫無退路了。

作者2020年春於滬上

1 初入市場 ……………………………………………001

我們假設有一個人，在投機領域通讀所有已知的書籍、帖子和文章，熟悉所有經典和前沿指標，那麼他在這個市場上，最可能成為怎樣一個人呢？答案很好玩，他其實最可能成為一個騙子。

2 支撐位的困惑 ………………………………………009

在趨勢/波段交易中，止損必須要設置，但是最好不要被動地等待市場去測試你的止損。什麼意思呢？最理想的狀態，就是你的止損應該是為了防止特殊情況準備的。進場後，如果價格總是在你的止損位附近磨磨蹭蹭的，你覺得它會磨啊磨的就突然朝你期望的方向爆發了，我勸你早點放棄這種思路。

3 趨勢線的疑問 ………………………………………019

為什麼我們會相信，價格會沿著一根線，或者一個通道精確地運行？只是因為在歷史圖表上，可以畫出來這樣的線、這樣的通道？其實這存在邏輯問題，不是嗎？如果價格加速了，不沿著趨勢線走了，你可以說它形成了新的通道。價格如果踩破了又回去，你可以說這是騙局，假突破，忙著去找過濾器，看看怎麼過濾掉這個騙局。

4 隨機指標和多周期共振 ……………………………031

然而事情怎麼會這麼順利呢？很快我就掉入交易史上第一個大坑了，並非是行情讓我掉進大坑，而是我自己把自己栽進了大坑，因為聰明人是很難滿足於現狀的，如果我笨一些、懶一些，可能2～3年就徹底走上穩定盈利的道路了，不會拖那麼久。

5 持倉迷局 ……………………………………………041

我順帶說一句，成交量對價格的意義，我也認為很難利用。突破和見頂底通常會放量沒有錯，但是這個和突破是真是假、是否有效，沒有任何關係。成交量低迷的上漲和下跌無力，沒有錯，但是成交量高的上漲和下跌就有效嗎？未必。

6 迷上了不下馬交易 …………………………………049

痛定思痛，我決定研究一種完全不預測市場的系統，很快我就想出了一個極簡的系統，簡單地在近幾周的幾個外匯圖表上模擬測試表明可以盈利，迅速上馬，用這個系統我十幾天賺了6倍。

7 逆向思維的萌芽 ……………………………………067

如果市場要讓大多數人虧損，那麼賺錢就是一件很難的事。所以我的猶豫、我的錯過，它並不是一個巧合、一個隨機事件。在那一瞬間，我不是孤單的一個人，市場上有很多個“我”正經歷同樣的事。我們為什麼會一起錯過，只能因為我們有相近的做單思路，一致的心理弱點。在這裡請記住一位前輩的這句話：這個市場的一切行為，都只有一個目的，就是耍你。

8 交易的真相 …………………………………………091

判斷市場的情緒是一個線性的過程，如果行情真的要啟動，多半已經有預兆。如果要結束，也多半有預兆。很多人相信巨量有用，其實基於一個邏輯，就是大資金進場了，它要控制拉升行情，它不能讓自己虧啊。這就好比你發現開發商拿地價格漲了，所以未來幾年房價必須漲到成本以上，開發商它不能讓自己虧啊！然而現實是虧損的大戶很多很多，倒閉的開發商也很多很多。

9 一套簡單有效的交易系統：階梯雙K交易法則 …107

建立一個優秀的交易系統，我認為需要有如下條件：①邏輯簡單明了；②把主觀判斷部分盡量減少，最好為0。③進場、出場有明確規則，進場規則最好只有一種，不超過二種（僅這一條就可以過濾無數種神棍式理論）。④有效的倉位管理模式。

10 為期半年的系統操作測試…………………………117

市場中值得做的單子，一共就以下三種。①符合多周期共振的經典順勢單，順得不能再順的那種。②通過市場騙局實現的順勢單，也就是通過識別騙局，達到順大逆小的效果。而其他所謂的順大逆小單，不是優質的單子，不做也罷。③極端情緒之後的反轉單。

11 K線交易之外 ………………………………………161

在現實中，總有人能夠以各種各樣的方式，獲得一定的優勢。而在投機市場，絕大多數能夠獲取優勢的方法都被攔住了，這也就是這個戰場淘汰率特別高的最直接原因。附錄 作者訪談 ………………………………………173

講到這裡，我給大家舉一個有意思的例子。我的母親是一個虔誠的佛教徒，每天都會在佛前為我和我的家庭祈禱，然而並沒有什麼用。偶爾我遇到一些好事，我母親於是便喜形於色，告訴我這是她在佛祖面前祈禱的功勞。更多的時候我運氣並不足夠好，遇到一些不好的事，我於是調侃母親，為什麼你的祈禱沒效果了呢？佛祖為何不顯靈呢？我母親便會鄭重地說，這是你上輩子的業報。

再舉一個例子，有一個攀爬者，從一樓陽臺往上爬，爬到3樓的時候，手滑了一下，掉到了2樓，拉住了一個勾子，穩住了，再次上爬。爬到了5樓的時候，又滑了一下，掉到了4樓，抓住了陽臺護欄，穩住了，再次上爬。張三在下面觀察攀爬者，便說，我發現一個規律，每次在2的整數倍樓層，這個人都會被冥冥之中一股力量給保佑托住，下一個保護樓層應該是6樓，如果在6樓沒被托住，那就他就掛了。話音剛落，這個人從8樓直線摔下來掉到地上。張三拍手道：“看吧，破了6樓的保護，就直線下跌了，我說的沒錯吧！”

在第一個例子中，我的母親形成了一套無懈可擊的、閉環的強大邏輯，以至於我沒有辦法有力地反駁她。如果我們總是在交易中，僅僅根據圖表上若有若無的一些跡象，總結出一些規律，在規律能夠匹配獲利結果的時候，堅信自己發現了聖杯，而在規律不能夠匹配獲利結果時，我們辯稱這是由於市場的不確定性造成的。那麼我們就同樣形成了一套類似的邏輯。

看到這裡有人會說，怎麼能這麼說呢？市場上並沒有保證每次操作都獲利的方法啊？只要我的方法在概率上是大概率獲利的，那麼就可以了啊！

沒錯，這個說法並沒有問題。但是由於存在主觀傾向和樣本統計過少的現象，我敢說在所有交易者裡，九成以上，都不能正確地統計出自己方法的獲利概率。況且，既然你總結出的是一個偽規律，那麼憑什麼它有大概率獲利的可能呢？