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操作風險與聲譽風險度量手冊(簡體書)
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操作風險與聲譽風險度量手冊(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
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目次

商品簡介

風險文化是金融企業的軟實力,尤其是操作風險和聲譽風險,如果管理不當,這些風險事件不僅會影響企業的市值,更有可能造成嚴重後果,限制企業未來的成長空間。《操作風險與聲譽風險度量手冊》這本書由歐洲大型銀行集團——意大利聯合信貸集團的操作風險管理部門負責人奧爾多·索普拉諾領銜團隊創作,通過介紹意大利聯合信貸集團風險管理者針對《巴塞爾協議》的要求所采取的風險評估和風險化解流程,論述了金融機構如何在實際操作中實現對操作風險和聲譽風險的控制。這本書結合真實風險損失案例,將操作風險控制計劃從無到有、從制定到全面實施的整個過程進行了精彩的描述,提出了一套非常實用的評估風險的方法,可以作為監管機構、風險管理者、量化風險分析師以及銀行業從業人員的案頭工具書。


作者簡介

奧爾多·索普拉諾,意大利聯合信貸集團操作風險管理部門負責人。曾擔任國際金融協會操作風險工作組主席。;.;伯特·克裡拉德,就職於意大利聯合信貸集團操作風險管理部門,負責企業銀行、私人銀行和資產管理等業務部門的操作風險管理工作。;.;法比奧·皮亞琴察,意大利聯合信貸集團操作風險管理部門高級量化分析師。;.;丹尼爾·魯斯潘蒂尼,意大利聯合信貸集團操作風險管理部門成員。


名人/編輯推薦

在世界金融危機頻發的大背景下,操作風險和聲譽風險的管理對於金融機構來說變得越來越重要,如果管理不當,這些風險事件不僅會影響企業的市值,更有可能造成嚴重後果,限制企業未來的成長空間。這本書結合真實的風險損失案例,針對《巴塞爾協議》的要求,為金融機構實現對操作風險和聲譽風險的控制提供了行動指南。
作者團隊是歐洲大型銀行集團——意大利聯合信貸集團的操作風險管理部門成員,有著豐富的從業經驗。
與市面上現有的同類書相比,這本書有著一個明顯的優勢:結合了大型多元化金融集團意大利聯合信貸集團高級風險管理者的專業經驗和視角,提供了科學嚴謹和基於實證的風險度量方法,頗具實操性,可以作為金融從業者的案頭工具書。
國際金融協會(IIF)監管事務部主任戴維·施拉評價這本書將為銀行業有關操作風險和聲譽風險的探討做出裡程碑式的貢獻。


前言

在全球金融市場以及媒體的持續關注下,管理操作風險和聲譽風險對國際企業來說正在變得越來越重要:短期來看,國際企業會感受到其對客戶產生的影響和後果;長期來看,其會影響到國際企業增長的持續性。一家金融機構的聲譽——被視為客戶、對手、監管者關於公司可信度的看法——與其風險管理的能力越來越緊密相關。相關的聲譽風險和操作風險事件會影響到企業的市場價值,並有可能造成嚴重後果,限制企業利潤率和未來成長空間。如今的企業已經徹底認識到,發展和提升操作風險和聲譽風險控制能力是獲得成功的一個關鍵因素。

評估和監控銀行的聲譽風險暴露有利於促進承銷業務的發展,增強信用的管理,提升銀行與客戶、投資者和政府的關係。類似地,結構化的操作風險控制將會加深銀行對於流程的理解,並反過來提供分析性成本動因、更高的效率和服務質量,從而降低損失和成本。監控操作風險也有助於許多問題的解決:定期監控風險指標包括操作損失率以及客戶訴求,將使關鍵問題得以識別和解決。

聲譽風險和操作風險管理將帶來更廣泛的監控活動,而對企業收入的衡量將以實際發生的成本為基礎。另外,它還有利於改善客戶關係,從而改善市場對企業的看法:它可以強化留住客戶以及獲得新客戶的能力。如今,管理者已經意識到了企業的社會和環境責任,它們是企業聲譽風險管理政策的驅動因素之一。

公司的管理層必須評估操作風險和聲譽風險的資本影響:對於及時準確的決策而言,基於風險調整的績效度量是必需的,並且應在經濟附加值(EVA)、風險調整後報酬對風險調整後資本(RARORAC)等常用指標中納入操作風險和聲譽風險的內容,從而做出精確的收益分析和投資決策。

《巴塞爾協議Ⅱ》中增加了專門的操作風險要求,並對第二支柱中的資本管理框架進行了全面的經濟資本調整,為金融業建立了更好的風險度量標準,最終為改善控制系統、提高收益鋪平了道路。

操作風險一直被監控著,但《巴塞爾協議Ⅱ》鼓勵更加結構化的分析和管理。近年來,聯合信貸集團已經建立了專門的風險管理部門,該部門正在為集團盡可能快地向監管機構申請高級度量法做準備。

我們在集團內部和外部廣泛進行的對不同建模方法的測試、討論和基準比較,最終促成了共識的達成,並在集團範圍內得到實施。當然,部分內容在本書中可以找到。

一個基本的選擇是,使用損失分布法作為評估操作風險暴露的主要方法,而不是使用基於情景的方法。同樣,基於與其他銀行集團的討論,我們發現不同的銀行機構既有同樣的風險暴露問題,也有區別於其他銀行機構的獨有特征。這些區別源於不同的組織結構、流程、產品和市場。文化差異也影響了各個銀行的行為和獨有的歷史經歷。我們得出結論:通過將實際發生的損失作為核心建模因素,個體特征和風險暴露將在分析中得到最佳顯示。第2章將專門描述專注於內部損失數據的計算數據集的建立方法。

我們認為,基於情景的操作風險度量方法存在幾個關鍵問題。一個基本的障礙在於如何確保分析結果的客觀性。舉例來說,對內部損失數據而言,經審計的核算數據可以用於進行數據校驗。根據我們的經驗,情景分析結果在很大程度上受到討論情景者個人經歷的影響。簡而言之,通常經歷過操作問題的人傾向於高估再次發生的風險,而從未經歷過操作問題的人則會低估風險暴露。在現實生活中,情況當然更加復雜,然而這類風險明顯存在。基準有助於減少這些傾向,但是在我們看來,這還不夠。

損失數據法以內部損失為基礎。由於聯合信貸集團在業務、產品、地域上都是一個大型的、多元化銀行集團,它可以提供一個廣泛、可靠的數據庫用於估計操作風險。

盡管內部數據為操作風險分析提供了基礎要素,但我們也認識到這些數據並非最理想的數據。一方面,它們反映的是過去發生的事件,因此無法將當前出現的流程和控制的變化考慮入內。另一方面,它們只能反映實際發生的事件,而非潛在的風險。本書描述了我們認為比較實用的在風險暴露分析中整合內部數據的方法,這種方法有利於在評估中找到潛在的損失和暴露。這包括分析其他銀行機構的損失(即外部損失)、監測反映風險暴露的內部指標的變化趨勢,以及專門的情景分析。通過使用這些“最壞情景”,以便在分析中發現低頻率/高損失的風險暴露。

操作風險建模的一個實際應用是保險管理。過去,保險決策主要基於簡單的索賠/保費比率和分析師的經驗。如今將有一個更細致的分析來支持這個決策過程。由於有更多的信息可用,我們可以更好地分析可供選擇的保險保障的影響。

我們堅信,保險管理在風險覆蓋和成本效率方面得到了提高,銀行操作風險部門將能夠積極地運用保險(風險)管理。本書對保險建模、圍繞保險管理的問題以及風險轉移都進行了詳細描述。

毋庸置疑,在過去幾年中,從操作風險分析中學到的一課就是,可想象的所有操作事件都有可能發生。


目次


序言
前言
第1 章 聯合信貸集團操作風險管理發展歷程
1. 1 聯合信貸集團簡介
1. 2 創建新職能
1. 3 開發新的監控系統
1. 4 最初面臨的挑戰
1. 5 操作風險度量方法
1. 6 培訓與內部交流
1. 7 國際監管面臨的挑戰
1. 8 聲譽風險管理
第2 章 計算數據集
2. 1 定義
2. 2 經驗法則
2. 3 內部損失數據
2. 4 最小損失閾值
2. 5 外部損失數據
2. 6 商業環境和內部控制因素
2. 7 情景分析
2. 8 保險信息
2. 9 數據換算
2. 10 聯合信貸集團操作風險數據庫的演變
2. 11 最終考慮
第3 章 損失分布方法
3. 1 計算數據集的建立
3. 2 LDA 基本框架
3. 3 操作風險類型
3. 4 參數估計和擬合優度方法
3. 5 極值理論的應用
3. 6 g-h 分布理論
3. 7 操作風險資本計算
3. 8 保險建模
3. 9 對風險指標的調整
3. 10 操作風險類型的加總
3. 11 操作風險資本的閉式近似
3. 12 風險資本的置信帶
3. 13 壓力測試
3. 14 最小閾值條件下的損失數據
3. 15 Algo OpData 的實證應用
3. 16 監管資本要求
3. 17 經濟資本要求
3. 18 預算過程中操作風險的整合
第4 章 保險合同分析
4. 1 保險管理和風險轉移
4. 2 《巴塞爾資本協議Ⅱ》中的資格標準
4. 3 傳統保險的實際應用
第5 章 聲譽風險管理
5. 1 聲譽風險介紹
5. 2 金融機構的聲譽風險暴露
5. 3 聲譽風險管理的政策性問題
5. 4 聲譽風險度量
5. 5 聲譽風險案例
結論
參考文獻
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