計量經濟分析方法與建模：EViews應用及實例（簡體書）

《計量經濟分析方法與建模:EViews應用及實例(第2版)》全面介紹計量經濟學的主要理論和方法，尤其是20世紀80年代以來重要的和最新的發展，并將它們納入一個完整、清晰的體系之中。《計量經濟分析方法與建模:EViews應用及實例(第2版)》在數學描述方面適當淡化，以講清楚方法、思路為目標，不做大量的推導和證明，重點放在如何運用各種計量經濟方法對實際的經濟問題進行分析、建模、預測、模擬等實際操作上。《計量經濟分析方法與建模:EViews應用及實例(第2版)》中的實際案例大多數是作者在實踐中運用的實例和國內外的經典實例，并基于EViews軟件來介紹實際應用，具有很強的可操作性。《計量經濟分析方法與建模:EViews應用及實例(第2版)》可作為本科生及研究生的教材，也可作為在經濟、統計、金融等領域從事定量分析的工作人員的參考書。

第Ⅰ部分　數據分析基礎
　第1章　概率與統計基礎
1.1　隨機變量
1.2　從總體到樣本
1.3　一些重要的概率分布
1.4　統計推斷
1.5　EViews軟件的相關操作
　第2章　經濟時間序列的季節調整、分解與平滑
2.1　移動平均方法
2.2　季節調整
2.3　趨勢分解
2.4　指數平滑方法
2.5　EViews軟件的相關操作
第Ⅱ部分　基本的單方程分析
　第3章　基本回歸模型
3.1　古典線性回歸模型
3.2　回歸方程的函數形式　
3.3　包含虛擬變量的回歸模型
3.4　模型設定和假設檢驗
3.5　方程模擬與預測
3.6　EViews軟件的相關操作
　第4章　其他回歸方法
4.1　異方差
4.2　二階段最小二乘法
4.3　非線性最小二乘法
4.4　廣義矩方法
4.5　多項式分布滯后模型
4.6　逐步最小二乘回歸
4.7　分位數回歸
4.8　非參數回歸模型
4.9　EViews軟件的相關操作
4.10　附錄廣義最小二乘估計
　第5章　時間序列模型
第Ⅲ部分　擴展的單方程分析
　第6章　條件異方差模型
　第7章　離散因變量和受限因變量模型
　第8章　對數極大似然估計
第Ⅳ部分　多方程分析
　第9章　向量自回歸和向量誤差修正模型
　第10章　Panel Data模型
　第11章　狀態空間模型和卡爾曼濾波
　第12章　聯立方程模型的估計與模擬
　第13章　主成分分析和因子分析
附錄A　EViews軟件基礎
附錄B　EViews程序設計
附錄C　EViews中的常用函數
附錄D　數據
參考文獻