投資學（簡體書）

本書首先介紹了證券市場的相關基本知識及證券的收益與風險度量方法，接著重點論述了國內外學者及作者在有關證券組合分析理論方面的相關研究成果，然后介紹了證券定價理論——資本資產定價模型（CAPM）和套利定價理論（APT），最后介紹了證券投資業績評價方法及一安全分析。 本書主要供高等院校經濟類、管理類本科生、研究生和MBA教學之用，也可以作為從事證券和投資研究人員、企業集團財務管理人員、證券從業人員及個人投資者的參考讀物。

第1章 證券與證券市場
　1.1 證券
1.1.1　債券
1.1.2　股票
1.1.3　基金
1.2　衍生證券
1.2.1　遠期合約
1.2.2　期貨合約
1.2.3　期權
1.2.4　互換
1.2.5　認股權證
1.3　證券市場
1.3.1　證券一級市場
1.3.2　證券二級市場
1.4　證券交易所的證券交易過程
1.5　證券的買賣
1.5.1　保證金購買
1.5.2　賣空
1.5.3　加總
1.6　證券投資過程
1.7　小結
◇思考題
第2章　證券的收益及其度量
2.1　業績表現
2.2　單期收益率
2.3　多期收益率
2.4　對數收益率
2.5　預期收益率
2.5.1　預期收益率的定義
2.5.2　移動平均模型
2.5.3　指數平滑模型
2.5.4　自適應過濾模型
2.6　小結
◇思考題
第3章　證券的風險及其度量
3.1 風險的來源與種類
3.2　單個證券的風險度量
3.3　證券組合效應
3.4　證券組合的收益與預期收益
3.5　協方差與相關系數
3.6　證券組合的風險
3.7　小結
◇思考題
第4章　證券組合分析
4.1　結合線
4.2 尋求證券組合的最小方差集合
4.2.1 全局風險最小的證券組合
4.2.2　最小方差集合
4.2.3　最小方差集合曲線
4.2.4　限制賣空的最小方差集合
4.3　尋求證券組合的有效集
4.3.1　證券組合的臨界線
4.3.2　限制賣空時證券組合的l臨界線
4.4　小結
◇思考題
第5章　無風險借貸
5.1　無風險資產的定義
5.2　無風險資產的貸出
5.3　無風險資產的借入
5.4　允許同時進行的無風險資產借貸
5.4.1 用Lagrange乘子法求解無風險借貸下證券組合的優化模型
5.4.2　用幾何方法求解無風險借貸下證券組合的優化模型
5.5　不同借貸利率下的證券組合
　……
第6章　證券組合的效用最大化
第7章　資本資產定價模型
第8章　套道定價理論
第9章　證券組合投資業績評價
第10章　投資學新進展——時變風險模型
參考文獻