分析金融學（簡體書）

21世紀創新金融教材。本書內容取自于作者多年講授《投資學》、《金融數學》、《預測與決策》及《運籌學》等課程內容。 本書可以作為經濟、金融專業研究生的教材，也可供金融從業人員學習參考。

第1章 預備知識與股指期貨
1.1 利息與利率
1.2 偏好與效用
1.3 指數與股票指數
1.4 股票指數期貨
習題1
第2章 投資分析導引
2.1 單周期確定收益情況下的投資分析
2.2 彩票空間與效用函數
2.3 對風險厭惡的度量
2.4 單周期多項資產投資分析
習題2
第3章 資產組合理論
3.1 投資組合的收益率及收益方差
3.2 兩項風險資產的投資組合
3.3 多項風險資產投資組合的投資分析
3.4 投資組合的風險分析
3.5 無風險資產與風險資產的組合
習題3
第4章 投資組合問題的數學描述
4.1 均值一方差投資組合問題的數學描述
4.2 具有無風險資產的均值一方差問題
4.3 資本市場線
4.4 證券市場模型
4.5 定價公式
習題4
第5章 因子模型
5.1 單因子模型
5.2 多因子模型
5.3 套利定價理論（APT理論）
5.4 漸近套利機會與完全分散化投資組合
5.5 CAPM和APT模型小結
習題5
第6章 多周期投資和連續投資分析
6.1 多時段投資市場的數學描述
6.2 倍率函數和對數最優資產組合
6.3 序列投資分析
6.4 投資決策中信息作用分析
6.5 對數最優投資組合的計算
6.6 連續投資分析
習題6
第7章 股票、債券及其價值評估
7.1 公司與股份公司
7.2 股票、股票特征與種類
7.3 普通股價值評估
7.4 債券
7.5 債券價值與風險評估
7.6 可轉換債券及公司再融資方式比較
習題7
第8章 資產期權定價理論與二叉樹模型
8.1 兩價格狀態資產的定價分析
8.2 期權
8.3 期權定價與基本無套利關系
8.4 買權和賣權的平價關系
8.5 二叉樹模型與風險中性假設
習題8
第9章 股價波動規律及歐式期權的Black-Scholes公式
9.1 布朗運動與正態過程
9.2 Ito積分、Ito微分和Ito公式
9.3 股票價格的對數正態模型
9.4 股票歐式買權的Black—Scholes定價公式
9.5 股票歐式賣權的Black—Scholes定價公式
9.6 股票支付紅利情況下歐式期權定價公式
9.7 期權價格變化率及希臘字母的意義
習題9
第10章 M-M定理及稅收對企業融資策略的影響
10.1 確定投資收益情況下的M—M定理
10.2 稅收對企業融資策略的影響
10.3 不確定投資收益情況下的M_M定理
附錄Ⅰ 相關的數學知識
附錄Ⅱ 習題答案與提示
主要參考文獻