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本書介紹了多元時間序列資料的基本概念和思想，並用R軟體來展示所有的方法和模型。本書共分為7章，其主要內容為多元時間序列的基本概念、向量自回歸（VAR）模型、向量自回歸移動平均（VARMA）模型、多元時間序列的結構設定、單位根非平穩和協整問題、因數模型和一些特定的多元時間序列主題、多元波動率模型。全書應用實際的例子，並用R軟體來說明分析方法。本書可作為高等院校統計學、金融學等相關專業高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關專業研究人員參考。
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