Métodos Numéricos para SPDDE's

Em geral, qualquer equa誽o diferencial na qual a derivada de ordem mais alta ?multiplicada por um pequeno par滵etro positivo ε (0<ε<<<1) ?chamada de Problema de Perturba誽o Singular. Uma equa誽o diferencial na qual a derivada de ordem mais alta ?multiplicada por um pequeno par滵etro positivo e tem pelo menos um termo de turno (atraso ou avan蔞) ?chamada de equa誽o diferencial-diferen蓷 singularmente perturbada (SPDDE). Aqui o deslocamento negativo ?usado para o atraso, e um deslocamento positivo ?usado para o avan蔞. Quando aplicamos os m彋odos num廨icos padr緌 existentes a este SPDDE, obtemos resultados oscilat鏎ios/insatisfat鏎ios quando o tamanho do passo h ?maior que o valor do par滵etro perturba誽o ε. Como resultado disso, encontrar solu踥es para o SPDDE tornou-se a tarefa mais excitante e desafiadora. Portanto, ?de consider嫛el interesse cient璗ico para os pesquisadores desenvolver m彋odos computacionais simples e eficientes para equa踥es de diferen蓷s diferenciais singularmente perturbadas.