商品簡介
不管是在理論方面或實務應用方面,本書的介紹完全是以上課講學的方式,不厭其煩的逐步介紹理論的推導及其應用,將抽象的計價及機率測度轉換理論,加以具體化並應用於各種利率商品的評價,以期讓讀者能夠瞭解其中奧妙之處,而不因數學而卻步!!
作者簡介
陳松男 博士(Dr. Son-Nan Chen)
現任:國立政治大學金融系教授
上海復旦大學特聘教授
政大商學院財務工程研究中心主任
中華金融創新與財務工程學會理事長
台灣合格證券分析師
經歷：美國馬里蘭大學管理學院教授評審委員會主席
美國馬里蘭大學財務經理培訓教授與中國生產力 中心財務管理培訓教授
專業領域：1.金融工程及金融商品分析
2.期貨與選擇權投資交易策略：實務操作
3.投資組合及資產配置理論與實務
4.風險管理與涉險值分析
5.國際金融管理
6.國際籌資決策:流動資金管理決策
目次
**計價及機率測度轉換理論及應用篇**
第1章 計價轉換,機率測度轉換與選擇權評價
第2章 計價轉換簡易模組
第3章 遠期機率測度與債券評價基礎
**利率模型理論篇**
第4章 Vasicek利率模型
第5章 CIR利率模型
第6章 BDT利率模型
第7章 利率衍生性商品:單因子模型Hull-White
第8章 雙因子利率衍生性商品模型Hull-White
第9章 付息債券選擇權
第10章 HJM利率模型:遠期利率模型
第11章 LIBOR市場模型:BGM Model
**利率選擇權篇**
第12章 利率選擇權之評價:Caps,Floors,IRS及
Swaptions
第13章 常見的利率衍生性商品
**匯率連動利率商品篇**
第14章 Qanto Caps/Floors,Quanto Swaps and Quanto
CMS
第15章 匯率連動利率交換選擇權
**LIBOR市場模型與特殊利率商品:Monte Carlo Pricing
第16章 研究方法
第17章 美元區間保本票券之評價與分析-連結長短天期
之固定年期交換利率
第18章 固定期利率交換利差連動債券
第19章 "荷蘭銀行美元利率交換"評價及分析
**其他相關議題篇**
第20章 隨機利率之下股酬交換
第21章 Delta,Gamma及Bucket規避利率風險策略
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