單位根檢驗與Bootstrap研究：理論和應用（簡體書）

《單位根檢驗與Bootstrap研究理論和應用》從數據生成過程視角出發，將單位根檢驗與確定數據生成過程融為一體，以經典單位根檢驗量為研究物件，結合Bootstrap檢驗方法，從理論證明、仿真模擬和實證分析三個層面展開研究，不但豐富了單位根檢驗理論，也為實證分析中正確使用Bootstrap方法進行檢驗提供了參考，為使用Bootstrap方法解決與單位根檢驗有關的其他研究問題奠定了基礎。
《單位根檢驗與Bootstrap研究理論和應用》適合經濟類高年級本科生和經濟管理類碩士研究生學習，也為從事實證研究的科研工作者提供參考。

前言
第1章 緒論
1．1 研究背景及意義
1．1．1 單位根檢驗的理論價值與必要性
1．1．2 單位根檢驗的特點與局限性
1．1．3 研究意義
1．2 研究內容
1．3 研究方法
1．4 創新之處
1．5 技術路線

第2章 文獻綜述
2．1 DF類單位根檢驗理論研究
2．1．1 DF單位根檢驗
2．1．2 ADF單位根檢驗
2．1．3 PP單位根檢驗
2．1．4 DF類單位根檢驗流程
2．2 退勢類單位根檢驗
2．3 KPSS檢驗
2．4 其他單位根檢驗方法
2．4．1 異方差結構擾動項單位根檢驗
2．4．2 非參數單位根檢驗
2．5 單位根檢驗的Bootstrap研究
2．5．1 DF檢驗模式下的Bootstrap研究
2．5．2 PP檢驗模式下的Bootstrap研究
2．5．3 ADF檢驗模式下的Bootstlrap研究
2．5．4 KPSS檢驗模式下的Bootstrap研究
2．5．5 退勢檢驗模式下的Bootstrap研究
2．5．6 異方差結構下的Bootstrap研究
2．6 文獻評述

第3章 PP檢驗模式下檢驗量分布與Bootstrap研究
3．1 PP檢驗與Stationary Bootstrap
3．1．1 PP檢驗簡介
3．1．2 MBB和SB方法簡介
3．2 PP檢驗模式下漂移項、趨勢項、聯合檢驗量分布與轉換
3．2．1 無漂移項數據生成模式
3．2．2 含漂移項數據生成模式
3．3 PP檢驗模式下Bootstrap研究
3．3．1 無漂移項數據生成模式
3．3．2 含漂移項數據生成模式
3．4 蒙特卡羅模擬與實證研究
3．4．1 無漂移項數據生成模式與蒙特卡羅模擬
3．4．2 含漂移項數據生成模式與蒙特卡羅模擬
3．4．3 實證研究
本章小結

第4章 ADF檢驗模式下檢驗量分布與Bootstrap研究
4．1 ADF檢驗與Recursive Bootstrap
4．1．1 ADF檢驗簡介
4．1．2 Recursive Bootstrap和Sieve Bootstrap
4．2 ADF檢驗模式下漂移項、趨勢項、聯合檢驗量分布
4．2．1 無漂移項數據生成模式
4．2．2 含漂移項數據生成模式
4．3 ADF檢驗模式下漂移項、趨勢項、聯合檢驗量的Bootstrap研究
4．3．1 無漂移項數據生成模式
4．3．2 含漂移項數據生成模式
4．4 蒙特卡羅模擬與實證研究
4．4．1 無漂移項數據生成模式與蒙特卡羅模擬
4．4．2 含漂移項數據生成模式與蒙特卡羅模擬
4．4．3 實證研究
本章小結

第5章 KSS檢驗模式下檢驗量分布與．Bootstrap研究
5．1 KSS檢驗與非線性平穩過程
5．1．1 經典單位根檢驗的不足與改進
5．1．2 非線性平穩與KSS檢驗
5．2 DF和KSS檢驗模式下漂移項、趨勢項、聯合檢驗量分布
5．2．1 無漂移項數據生成模式
5．2．2 有漂移項數據生成模式
5．2．3 分位數與蒙特卡羅模擬
5．3 ADF和KSS檢驗模式下漂移項、趨勢項、聯合檢驗量分布
5．3．1 無漂移項數據生成模式
5．3．2 含漂移項數據生成模式
5．3．3 分位數與蒙特卡羅模擬
5．4 KSS檢驗模式下檢驗量的Bootstrap研究
5．4．1 無漂移項數據生成模式
5．4．2 含漂移項數據生成模式
5．5 蒙特卡羅模擬與實證研究
5．5．1 無漂移項數據生成模式與蒙特卡羅模擬
5．5．2 含漂移項數據生成模式與蒙特卡羅模擬
5．5．3 實證研究
本章小結

第6章 KPSS檢驗模式下檢驗量分布與Bootstrap研究
6．1 平穩原假設與檢驗
6．1．1 序列構成分解
6．1．2 平穩性檢驗量
6．1．3 KPSS檢驗量的修訂
6．2 非線性趨勢下KPSS檢驗量
6．2．1 KPSS檢驗量分布與一致性
6．2．2 二次趨勢KPSS檢驗量
6．3 二次趨勢模型誤設與KPSS檢驗流程
6．3．1 二次趨勢模型誤設與檢驗量性質
6．3．2 蒙特卡羅模擬分析
6．3．3 趨勢項檢驗量分布與KPSS檢驗流程
6．4 KPSS檢驗Bootstrap研究
6．4．1 檢驗量性質與Bootstrap適用性
6．4．2 二次趨勢KPSS檢驗量的Bootstrap檢驗
6．5 蒙特卡羅模擬與實證研究
6．5．1 趨勢檢驗量水平檢驗、功效檢驗研究
6．5．2 二次趨勢KPSS檢驗量的Bootstrap檢驗研究
6．5．3 KPSS檢驗流程與實證研究
本章小結

第7章 遞歸調整檢驗模式下檢驗量分布與Bootstrap研究
7．1 遞歸調整單位根檢驗簡介
7．1．1 經典DF檢驗偏差
7．1．2 遞歸估計與偏差改進
7．1．3 遞歸估計評述
7．2 遞歸均值調整單位根檢驗功效比較研究
7．2．1 零均值數據生成檢驗功效理論公式
7．2．2 非零均值數據生成檢驗功效理論公式
7．2．3 檢驗功效的蒙特卡羅模擬分析
7．2．4 遞歸均值調整檢驗功效結論
7．3 遞歸均值調整單位根檢驗的Bootstrap研究
7．3．1 約束殘差與檢驗水平研究
7．3．2 無約束殘差與檢驗功效研究
7．3．3 蒙特卡羅模擬研究
7．4 遞歸趨勢調整單位根檢驗與Bootstrap實證研究
7．4．1 趨勢回歸模型與遞歸趨勢調整
7．4．2 遞歸趨勢調整單位根檢驗量分布
7．4．3 Bootstrap檢驗研究
7．4．4 蒙特卡羅模擬分析
7．4．5 實證分析
本章小結

第8章 總結與展望
8．1 研究結論
8．2 不足與展望
參考文獻