運作風險-度量與建模/金融學譯叢(簡體書)

對于企業來說，風險日益增加并且不可避免。如何處理日益增加的風險對于金融機構和整個經濟體系來說，變得非常必要。 “越來越快的技術進步和金融創新帶來了新的、非常復雜的風險元素。” ——威廉·麥克多諾(William McDnough)，國際清算銀行行長，2000 年9月20日 “風險的重新劃分誘發了更多的不動產投資，因而造成了更高的生活標準。” ——艾倫·格林斯潘，美國聯邦儲備委員會主席，1999年10月14日 “運作風險是這樣一個主題……大多數銀行現在都把它們看得同信用風險和市場風險一樣重要。在未來的幾年內，銀行將耗費更多的資源并對其給予更多的關注。” ——蒂姆·斯維尼(Tim Sweeney)，英國銀行家協會會長，1998年 《運作風險：度量與建模》提出了一種新的增加企業價值的方法，那就是提供一種方法來度量運作風險，并促使企業更好地控制運作中收益的波動性和風險。本書啟發性地介紹了一種關注業務運作的新方法及其理論基礎，以確保文中的方法論可以被廣泛應用并且保持長期穩定。

杰克·L·金博士是英國熱那亞有限公司的常務董事，該公司主要業務為風險咨詢及相關軟件開發。他給企業帶來了約30年的風險技術及其應用方面的經驗。 從1998年8月至2000年11月，金博士擔任Operational Risk for Algorithmics股份有限公司的董事。加入該公司之前，金博士是普華會計師事務所紐約財務咨詢部門的主任，主要關注市場風險和信用風險。從1992年到1996年，金博士是位于奧地利維也納的聯合國原子能機構的一名科學家，在那里他開發了一個強有力的系統來度量和控制全球原子能風險。 金博士擁有計算機科學博士學位、工商管理學碩士學位、金融學碩士學位、計算機科學學士和電子工程學學士學位。他還是美國電氣與電子工程師學會(IEEE)和美國計算機學會(ACM)會員，并且是很多風險類雜志和報刊的長期撰稿人。

第一部分 運作風險概述
第1章 運作風險簡介
1.1 引言
1.2 運作風險實例：汽車旅行
1.3 運作風險定義
1.4 運作風險的處理
1.5 運作風險度量和建模
1.6 下一步是什么
1.7 全書概要
1.8 參考文獻
第2章 歷史上的損失
2.1 引言
2.2 損失分類
2.3 重大的損失
2.4 運作風險管理失敗的例子
2.5 其他損失案例
2.6 小結
2.7 參考文獻
第3章 管制
3.1 引言
3.2 背景
3.3 銀行監管
3.4 公司治理
3.5 小結
3.6 參考文獻
第二部分 運作風險度量
第4章 運作風險的度量框架
4.1 引言
4.2 框架判據
4.3 現有框架方法
4.4 框架假設
4.5 框架定義
4.6 運作風險度量框架
4.7 運作風險度量
4.8 Dllta-EVTTM如何支持運作風險管理
4.9 框架執行步驟
4.10 小結
4.11 參考文獻
……
第三部分 運作風險建模
第四部分 數學基礎