計算證券理論（簡體書）

本書采用類似固體力學的確定性模型、原理、理論和方法，對證券（股票、期貨、期權等）走勢進行定量分析。全書分6章。首先介紹計算證券構思，計算股市的基本方程、原理和理論，金融市場收益率—流通量方程。然后對股價微分方程及基本原理和基本理論作進一步討論。最后是金融市場收益率離散數學模型及其定性分析。
本書適合數學、統計學、力學、金融、經濟、管理專業的研究生和教師閱讀，也可供股票、期貨、基金市場的管理層、分析師、理論工作者及相關專業人士參考。

庾建設，1961年4月生，廣州大學教授、博士生導師。主要研究泛函微分方程與離散系統的定性理論及其在經濟學、人口學、生態學與神經網絡等領域的應用。先后主持多項國家自然科學基金與高校博士點專項基金，曾榮獲多項省部級科技進步獎；被評為國家“百千萬人才工程”第一、二層次人選、全國教育系統勞動模范、國家有突出貢獻的中青年專家；獲教育部“跨世紀優秀人才培養計劃”基金、教育部“高校青年教師獎”、國家杰出青年基金。現任Advance of Difference Equations，Appl.Math.E-notes，Ann.of Diff.Eqns.，《應用數學》等雜志編委。

第1章 計算證券構思
　1.1 證券分析現狀
1.1.1 部分投資權威理論簡介
1.1.2 道氏理論
1.1.3 艾略特波浪理論
　1.2 計算方法與模型
1.2.1 計算方法選擇
1.2.2 兩類描述與數學模型：不確定性模型和確定性模型及簡評
1.2.3 混合模型
　1.3 采用確定性模型分析的依據
　1.4 固體力學簡介
1.4.1 基本概念
1.4.2 基本方程
1.4.3 基本原理
1.4.4 基本理論
第2章 計算股市的基本方程、原理和理論
　2.1 基本方程
2.1.1 研究對象的基本元素、影響因素和計算模型
2.1.2 基本方程
2.1.3 利率—流通量方程的解及應用
　2.2 基本原理
2.2.1 最近時原理
2.2.2 從勢原理
2.2.3 供求差變分原理
　2.3 基本理論
2.3.1 股票的價值理論
2.3.2 約束方程
2.3.3 股能守恒理論
2.3.4 股能守恒理論的應用
　2.4 基本方程的單獨應用與綜合應用
2.4.1 基本方程的分類
2.4.2 封閉股市網絡利率—流通量方程（2-102）的解
2.4.3 股市—銀行網絡的解與“資金推動型股市”的風險
2.4.4 利率—流通量方程（2-102）解的討論
2.4.5 資金流人的股價微分方程
2.4.6 瞬時利率、股價及股價變化率方程的應用
　2.5 其他類型的利率—流通量方程
　2.6 關于“尖谷”的底更低、“尖峰”的頂更高的實證補充
第3章 金融市場收益率—流通量方程
　3.1 常規情形下模型的建立與研究
3.1.1 基本數學模型的建立
3.1.2 齊次收益率—流通量方程
3.1.3 非齊次收益率—流通量方程
　3.2 開放網絡的收益率—流通量方程
3.2.1 模型的建立
3.2.2 定性分析
3.2.3 應用舉例與經濟學解釋
　3.3 時滯收益率—流通量方程
3.3.1 模型的建立
3.3.2 方程的定性分析及應用
　3.4 封閉網絡中的突發現象
3.4.1 數學模型的建立
3.4.2 跳躍型線性脈沖擾動
3.4.3 比例型線性脈沖擾動
3.4.4 一般的線性脈沖擾動
　3.5 開放網絡中含有脈沖的收益率—流通量方程
3.5.1 數學模型的建立
3.5.2 線性脈沖擾動下保持穩定的情形
3.5.3 線性脈沖擾動使穩定性改變的情形
3.5.4 非線性脈沖擾動的情形
第4章 股價微分方程的進一步探討
　4.1 常規情形的股價短期預測
4.1.1 簡化的假設
4.1.2 動態控制方程或遞推公式
……
第5章 基本原理和基本理論的進一步探討
第6章 金融市場收益率離散數學模型及其定性分析
參考文獻
附錄A 銀行同期存款利率改變對股價影響的計算
附錄B 歷次加息對中國股市的影響