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風險管理中的期貨和期權對定價原則和套期保值衍生工具以及它們在國債和投資組合風險管理中的應用進行了深入介紹。本版還進行了廣泛的修訂并增添了新的內容，其中包括奇異期權、涉及衍生工具交易的風險管理，并對價值波動性提供了更為詳盡的分析。
本書通過一種直覺、嚴格的方法來論述概念和模型，同時更加強調它們在實踐中的應用。這種清晰、逐步的描述方法對那些缺乏數學基礎的學生來說非常適合，而那些數學功底很好的學生通過閱讀本書也將受益匪淺。
本書通過一種直覺、嚴格的方法來論述概念和模型，同時更加強調它們在實踐中的應用。這種清晰、逐步的描述方法對那些缺乏數學基礎的學生來說非常適合，而那些數學功底很好的學生通過閱讀本書也將受益匪淺。
作者簡介
Terry J.Watsham是英國the University of Brighton金融學的首席講師，學校金融教學團、資本市場項目組的負責人。他還是金融公共機構的顧問和教師，負責經理人員的培訓和衍生工具產品的發展研究。目前他是證券協會金融期貨和期權證書考試的主考官。他還是兩本教材的作者：《國際投資組合管理：一種現代方法》和《金融學中的計量方法》。
目次
前言
1、衍生產品介紹
2、定量方法介紹
3、期貨和遠期合約定價原則
4、期權定價原則
5、波動性
6、期權策略
7、股票期權
8、股指期貨和期權
9、貨幣遠期和期貨
10、貨幣期權
11、短期利率期貨
12、債券期貨
13、債務工具與利率期權
14、互換
15、奇異期權
16、衍生產品組合的風險管理
索引
1、衍生產品介紹
2、定量方法介紹
3、期貨和遠期合約定價原則
4、期權定價原則
5、波動性
6、期權策略
7、股票期權
8、股指期貨和期權
9、貨幣遠期和期貨
10、貨幣期權
11、短期利率期貨
12、債券期貨
13、債務工具與利率期權
14、互換
15、奇異期權
16、衍生產品組合的風險管理
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