我國商業銀行違約風險測度模型研究（簡體書）

本書在參考、借鑒國內外現有的銀行風險控制和管理理論以及實踐方法的基礎上，針對我國商業銀行現狀和特點，對信用風險管理進行了深入研究，并結合我國銀行實際情況建立信用風險預測模型，最后應用模型進行實證分析，通過實證分析一方面增加對銀行風險控制與管理技術的感性認識，另一方面對銀行進行操作風險控制與管理提供技術支持。

馬若微，北京工商夫學經濟學院副院長，副教授，西安交通大學應用經濟學博士，北京大學博士后。主要研究方向為破產預測與違約率測度。主持或作為子課題受責人完成國家社科基金、國家自然科學基金以及北京市的相關科研項目多項，所主持課題“我國商業銀行信用風險度量問題研究”獲中國博士后科學基金會二等獎；在《系統工程理論與實踐》、《系統王程》、《當代經濟科學》、《數理統計與管理》、《南開管理評論》等國家級核心期刊上發表論文30余篇，其中數篇論文被EI、CSSCI收錄；出版專著多部。

第一章　導論
　1.1　研究背景
　1.2　研究價值與意義
　1.3　問題的提出
　1.4　相關概念界定
　1.5　研究方法
　1.6　研究思路與結構安排
第二章　傳統違約判別模型研究文獻述評
　2.1　傳統違約判別模型與現代違約率測度模型
　2.2　傳統違約判別模型
　2.3　本章小結
第三章　現代違約概率測度模型文獻述評
　3.1　四種基本模型
　3.2　其他模型
　3.3　違約率模型的比較
　3.4　違約率模型研究面臨的問題
　3.5　本章小結
第四章　違約判別模型的實證檢驗與比較研究
　4.1　三種模型的基本原理與思路
　4.2　樣本數據的選取與數據預處理
　4.3　實證檢驗與結果分析
　4.4　傳統違約判別模型的缺陷與改進設想
　4.5　本章小結
第五章　違約判別模型的改進研究
　5.1　數據預處理
　5.2　違約判別的Bayes判別模型
　5.3　違約判別的Logistic模型
　5.4　本章小結
第六章　現化違約概率測度模型的探索：KMV的應用
　6.1　KMV違約率測度模型的理論基礎
　6.2　KMV違約率測度模型的設定與適用性分析
　6.3　K1MV違約率測度模型的實證檢驗
　6.4　本章小結
第七章　違約概率靜態測度模型的建立
　7.1　違約概率測度的線性回歸模型
　7.2　違約判別的半對數線性回歸模型
　7.3　違約概率測度的Logit回歸模型
　7.4　本章小結
第八章　違約概率動態測度模型的建立及檢驗
　8.1　違約測度的動態模型及檢驗
　8.2　違約概率測度的動態模型及返回測試
　8.3　本章小結
第九章　研究結論及創新
　9.1　研究結論
　9.2　研究創新點
　9.3　進一步研究的展望和建議
附錄1：數據洗選及指標生成語句程序
附錄2：DB迭代過程結果
參考文獻
後記