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商品簡介
作者簡介
目次
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本書主要利用概率論、隨機過程以及隨機控制的知識，討論了金融保險中幾類風險模型的破產問題。對破產概率的上界、破產前最大盈余和破產時赤字的分布、破產時罰金折現期望函數的性質以及最小化破產概率的新風險業務的最優比例進行了分析，并考察了利率因素、紅利因素對破產概率的影響。
作者簡介
聶高琴，女，1979年1月生，安徽人，理學博士，2006年畢業于華中科技大學數學系，現在首都經濟貿易大學統計學院任教。自2001年以來，一直從事概率統計專業的學習與研究工作，主要致力于概率統計在風險理論方面的應用研究，先后在國內外期刊上發表學術論文十余篇。
目次
1 緒論
1.1 研究目的和意義
1.2 研究背景和方法
1.3 本書研究內容
2 隨機保費率下帶干擾的風險模型
2.1 模型的引入
2.2 破產概率的一般公式與指數上界
2.3 破產前的最大盈余及破產時的赤字分布
3 Erlang(2)風險模型的罰金函數
3.1 帶常利率的Erlang(2)風險過程
3.2 具有紅利界限的Erlang(2)風險模型
4 馬氏環境下的Cox風險模型
4.1 預備知識
4.2 常利率下的Cox風險過程
4.3 帶干擾且保費依賴于索賠強度的Cox風險模型
4.4 雙險種且Cox相關的風險過程
5 時間相依索賠下風險模型的罰金函數模型的罰金函數
5.1 微積分方程和Laplace變換
5.2 數值結果
6 常利率下最小化破產概率的新業務最優比例
6.1 模型與主要結果
6.2 數值例子
參考文獻
後記
1.1 研究目的和意義
1.2 研究背景和方法
1.3 本書研究內容
2 隨機保費率下帶干擾的風險模型
2.1 模型的引入
2.2 破產概率的一般公式與指數上界
2.3 破產前的最大盈余及破產時的赤字分布
3 Erlang(2)風險模型的罰金函數
3.1 帶常利率的Erlang(2)風險過程
3.2 具有紅利界限的Erlang(2)風險模型
4 馬氏環境下的Cox風險模型
4.1 預備知識
4.2 常利率下的Cox風險過程
4.3 帶干擾且保費依賴于索賠強度的Cox風險模型
4.4 雙險種且Cox相關的風險過程
5 時間相依索賠下風險模型的罰金函數模型的罰金函數
5.1 微積分方程和Laplace變換
5.2 數值結果
6 常利率下最小化破產概率的新業務最優比例
6.1 模型與主要結果
6.2 數值例子
參考文獻
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