信用風險控制理論研究（簡體書）

本書是在現代金融理論的基礎上，對信用風險違約概率測度與信用衍生品定價理論進行系統的、前瞻性的研究，對提高我國金融市場競爭力、增強金融安全，完善金融市場體系有重要作用，而且符合建設多層次資本市場的基本要求。

吳恆煜，中山大學管理學院金融學博士后（2006）、西安交通大學管理學院管理學博士（2002），金融工程教授，碩士生導師，現任職于江西財經大學金融學院證券期貨研究所副所長，先后在《經濟學動態》、《系統工程學報》、《管理工程學報》、《系統工程》等學術刊物上發表30多篇學術論文。現主要研究方向為利率期限結構、信用風險控制與管理、金融衍生品定價。

第一章 緒論
一、金融全球化中我國商業銀行實施信用風險管理的必要性
二、商業銀行信用風險管理的關鍵——違約概率測度
三、信用風險管理的重要手段——信用衍生品
四、本書結構
第二章 期權定價理論及其在公司財務結構定價中的應用
一、引言
二、期權定價理論的早期發展
三、布萊克一斯科爾斯（B1ack-Scholes）公式及其假設
四、布萊克一斯科爾斯（B1ack-Scholes）公式的推導
五、布萊克一斯科爾斯（B1ack-Scholes）公式的推廣
六、期權定價理論在公司財務結構定價中的應用
七、小結
第三章 連續時間利率期限結構模型
一、引言
二、基本定義
三、單因子均衡模型
四、多因子均衡模型
　五、仿射類模型（或指數仿射模型）
　六、單因子校準模型
　七、Heath、Jarrow和Morton（HJM）模型
　八、兩要素利率期限結構的債券期權定價
　九、小結
第四章 有違約風險權益定價理論
一、引言
二、結構化模型
三、約化模型
四、有違約風險權益的一般化定價模型
五、模型的擴展與進一步的研究方向
第五章 基於KMV模型的上市公司信用風險違約概率度量
一、引言
二、信用風險的KMV模型
三、上市公司信用風險的實證分析
四、KMV模型的優點與存在的問題
　附錄：SAS Code to Calculate BSM—Prob
第六章 結構化模型中違約概率的比較靜態分析及實證
一、引言
二、以期權理論為基礎的違約模型
三、風險債務違約概率的參數計算
四、違約概率的比較靜態分析
五、模型的實證分析
　六、數值算例
　七、小結
第七章 主要的信用衍生產品及其定價模型
一、引言
二、主要的信用衍生產品
三、幾種信用衍生品的定價
四、小結
第八章 隨機挽回率馬爾可夫鏈模型下信用差價衍生品定價
一、引言
二、Jarrow，Lando和Turnbull（1997）（JLT）模型
三、隨機挽回率下JLT模型的擴展
四、信用差價期權定價
五、小結
第九章 具有價格均值回復與隨機波動率的信用差價衍生產品定價
一、引言
二、一般均值回復模型與特徵函數
三、隨機波動率模型
四、信用差價期權、上限與下限的定價
五、小結
第十章 基於跳一擴散過程的公司債務證券定價
一、引言
二、基本模型描述
三、公司債務定價
四、從屬債券定價
五、信用差價期權定價
　六、小結
　附錄
第十一章 具有違約風險的歐式期權定價
一、引言
二、一般模型
三、模型特例
　附錄
第十二章 不完全市場下有違約風險的歐式期權定價
一、引言
二、期權的基礎資產與交易對手的資產均為不可交易時的一般模型
三、特別情形
四、小結
附錄
參考文獻