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目次
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本書的重點在于理解總體經濟資本與模塊之間關係的重要性，以及確保基本模塊(個體風險評估)以一種連貫一致的方式進行度量的重要性。 本書的主體部分重點討論的是計算總體經濟風險所涉及的問題，而並不是計算經濟資本涉及的的相關風險。 所以，我們重點討論對經濟資本的運用和管理，以及與風險度量方法的選擇、風險匯總和經濟資本驗證的相關問題。此外，經濟資本的三個重要的模塊(信用風險的相關性模塊，交易對手的信用風險和銀行賬戶的利率風險這兩大模塊)將在附錄中進行研究。 這份模塊的清單是基於它們對議題的重要性和復雜性來選的，還有部分原因是這些議題(交易對手信用風險除外)在巴塞爾新資本協議框架的第一支柱里沒有提到。 但是，我們應注意的是這份清單并沒有覆蓋所有內容。
目次
Ⅰ．導言
Ⅱ．經濟資本度量的運用和監管
A．業務層面的運用
B．企業范圍的運用
C．監督管理
D．與經濟資本運用和管理有關的監管問題
Ⅲ．風險度量
A．風險度量應具備的特徵
B．風險度量的類型-
C．風險度量的計算
D．與風險度量有關的監管問題
Ⅳ．風險匯總
A．匯總框架
B．匯總方法
C．匯總的一系列做法
D．與風險匯總有關的監管問題
Ⅴ．經濟資本內部模型的驗證
A．使用的驗證過程
B．驗證過程包括的內容
C．與驗證過程有關的監管問題
附錄1 信用風險模型的相關性建模
附錄2 交易對手的信用風險
附錄3 銀行賬戶的利率風險
Ⅱ．經濟資本度量的運用和監管
A．業務層面的運用
B．企業范圍的運用
C．監督管理
D．與經濟資本運用和管理有關的監管問題
Ⅲ．風險度量
A．風險度量應具備的特徵
B．風險度量的類型-
C．風險度量的計算
D．與風險度量有關的監管問題
Ⅳ．風險匯總
A．匯總框架
B．匯總方法
C．匯總的一系列做法
D．與風險匯總有關的監管問題
Ⅴ．經濟資本內部模型的驗證
A．使用的驗證過程
B．驗證過程包括的內容
C．與驗證過程有關的監管問題
附錄1 信用風險模型的相關性建模
附錄2 交易對手的信用風險
附錄3 銀行賬戶的利率風險
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