股指期貨與資產管理（簡體書）

本書針對基金經理、資產管理人、投資經理和理財產品設計師等專業人士，主要介紹海外機構投資者運用股指期貨進行資產管理的策略方法的演進。通過借鑒海外經驗，從微觀金融的原理上闡述股指期貨為什麼可以重構投資策略，并運用實證方法研究機構投資者如何運用股指期貨。

陳露，經濟學博士，現為海通證券研究所所長助理兼宏觀經濟首席分析師，上海市政府發展研究中心特約研究員，逾十年證券實務經驗。從業以來，獲得證券業內多項獎勵：曾獲深圳交易所會員及基金成果評選一等獎；中國證券業協會研究成果評選一等獎和二等獎；《證券市場周刊》“水晶球獎”衍生品方向第一名；“新財富最佳分析師”衍生品方向最佳分析師第二名；《二十一世紀經濟報道》“金牌分析師評選”衍生品方向第二名等。

第一章 引言
第一節 現代金融市場的重要產物：股指期貨
第二節 股指期貨改變證券市場的生態環境
第三節 股指期貨與資產管理的演進
第四節 全書的內容及安排
第二章 股指期貨合約及其基本制度
第一節 股票指數期貨合約
第二節 股指期貨交易制度和風險控制制度
第三章 從證券組合選擇理論到期權定價理論
第一節 證券組合選擇理論及其衍生
第二節 布萊克-斯科爾斯期權定價理論
第四章 股指期貨的套期保值與套利交易
第一節 股指期貨的套期保值
第二節 股指期貨的套利交易
第五章 運用股指期貨的投資策略：理論發展與現實演進
第一節 投資組合保險策略的原理及其發展
第二節 指數化投資衍生性策略的原理及其發展
第三節 阿爾法策略的產生、發展及其原理
第四節 股指期貨在海外資產管理中的運用：影響因素、方式及目的
第六章 股指期貨運用于投資組合保險策略的實證研究
第一節 研究目的和文獻綜述
第二節 研究方法
第三節 運用歷史數據進行的實證
第四節 運用蒙特卡羅模擬進行的實證
第五節 主要結論
第七章 指數化投資衍生性策略的實證研究
第一節 文獻綜述
第二節 研究方法
第三節 兩種子策略的實證分析結果
第四節 研究結論及建議
第五節 國內運用股指期貨指數化投資的可行性
第八章 股指期貨運用于阿爾法策略的實證研究
第一節 文獻綜述
第二節 實證思路
第三節 實證分析及結果
第九章 實證研究結論和進一步研究的建議
第一節 實證研究結論
第二節 進一步研究的方向
附錄
中國金融期貨交易所交易規則
中國金融期貨交易所交易細則
中國金融期貨交易所結算細則
中國金融期貨交易所風險控制管理辦法
中國金融期貨交易所套期保值管理辦法
參考文獻
後記