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塞爾焦·M·福卡爾迪和弗蘭克·J·法博齊合著的《金融建模與投資管理中韻數學》涵蓋了金融和數學的廣泛的技術選題——力圖使投資管理實踐者、研究人員和學生全面了解金融決策過程及其經濟學基礎。 這一豐富的資源將向你介紹關鍵的數學技術：矩陣代數、微積分、常微分方程、概率論、隨機分析、時間序列分析、優化——同時向你展現這些技術如何在現代金融領域得到成功的使用。對那些能夠幫助我們更深入地理解金融計量學和金融經濟學的新的數學工具更是給予了特別的關注。對于金融計量學的最近的進展，如估計和表示分布尾部的工具、相關現象的分析、通過因素分析和協整降維等，進行了深入的討論。 借助大量的實例，福卡爾迪和法博齊同時向我們展示了數學技術和這些技術所應用的金融領域，包括廣泛的有用的金融應用，如： ·套利定價 ·利率建模 ·衍生品定價 ·信用風險管理 ·股票和債券投資組合管理 ·風險管理及其他 《金融建模與投資管理中韻數學》以深入的視角和專業的見解將金融理論和數學技術緊密地聯系起來。
目次
第1章 從金融藝術到金融工程
第2章 金融市場概覽、金融資產和市場參與者
第3章 金融建模和投資管理的里程碑
第4章 微積分原理
第5章 矩陣代數
第6章 概率的概念
第7章 最優化
第8章 隨機積分
第9章 微分方程和差分方程
第10章 隨機微分方程
第11章 金融計量經濟學：時間序列的概念、表示及模型
第12章 金融計量經濟學：模型的選擇、估計和檢驗
第13章 厚尾分布、尺度和穩定分布
第14章 套利定價：有限狀態模型
第15章 套利定價：連續狀態、連續時間模型
第16章 使用均值-方差分析的投資組合選擇
第17章 資本資產定價模型
第18章 多因素模型和普通股的共同趨勢
第19章 股票投資組合管理
第20章 期限結構建模與債券和債券期權的估價
第21章 債券組合管理
第22章 信用風險模型和信用違約互換
第23章 風險管理
索引
譯後記
第2章 金融市場概覽、金融資產和市場參與者
第3章 金融建模和投資管理的里程碑
第4章 微積分原理
第5章 矩陣代數
第6章 概率的概念
第7章 最優化
第8章 隨機積分
第9章 微分方程和差分方程
第10章 隨機微分方程
第11章 金融計量經濟學：時間序列的概念、表示及模型
第12章 金融計量經濟學：模型的選擇、估計和檢驗
第13章 厚尾分布、尺度和穩定分布
第14章 套利定價：有限狀態模型
第15章 套利定價：連續狀態、連續時間模型
第16章 使用均值-方差分析的投資組合選擇
第17章 資本資產定價模型
第18章 多因素模型和普通股的共同趨勢
第19章 股票投資組合管理
第20章 期限結構建模與債券和債券期權的估價
第21章 債券組合管理
第22章 信用風險模型和信用違約互換
第23章 風險管理
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