商業銀行資產負債優化管理（簡體書）

《商業銀行資產負債優化管理:數理建模與應用》內容簡介：資產負債管理是一種總體風險控制與資源配給方法，是把資產與負債組合視為有機整體，調整資產負債在總量上平衡、結構上對稱、質量上優化，以實現利潤最大化的方法。利率市場化是大勢所趨，這使得商業銀行以前所享有的穩定的利差空間逐漸消失，貸款收益日益減少，迫使銀行大力發展依靠以手續費收入為主要來源的中間業務。近年來，雖然商業銀行的中間業務收入占銀行總收入的比重日益增大，但是息差收入仍為銀行收入的主要組成部分，這種現象在短期內將繼續存在，所以商業銀行傳統的核心業務仍然是資產和負債業務，如何實現資產負債的精細化管理對銀行具有重要的現實意義。

許文，1964年4月出生，中國社會科學院金融研究所博士後，工學博士，教授研究員級高級經濟師。先後畢業于遼寧師范大學和大連理工大學管理學院。現擔任大連銀行董事、常務副行長、博士後工作站指導委員會主任，兼任大連理工大學客座教授、博士生導師，《銀行家》特約編委，享受大連市政府特殊津貼。長期以來，在教育學、心理學和管理學方面進行研究，近年來主要致力于商業銀行風險管理研究。先後出版了《個性發展與教育》、《中國教育百科全書》、《商業銀行風險管理：理論與實踐》、《商業銀行貸款組合優化模型研究》、《金融學》等二十余部著作。先後在《管理學報》、《控制與決策》、《管理科學》、《系統工程理論與實踐》、《預測》等學術刊物發表論文近百篇。

《商業銀行資產負債優化管理:數理建模與應用》是由中國金融出版社出版的。

第一章 緒論/1
第一節 研究背景／1
第二節 研究意義／2
第三節 研究框架／3
第四節 創新觀點／4

第二章 商業銀行資產負債管理進展分析/7
第一節 資產負債管理理論概述／7
第二節 國外銀行的先進做法/14
第三節 資產負債優化模型的研究現狀/16
第四節 現有研究存在的主要問題/26

第三章 基于風險最小化的資產負債管理／29
第一節 基于全部貸款綜合風險度控制的新增資產組合優化模型/29
第二節 基于信用風險遷移條件的風險價值最小化的貸款組合優化模型/54
第三節 基于存量與增量全部組合風險最小化的貸款優化決策模型/73
第四節 兼控利率風險和流動性風險的資產負債組合優化模型/88

第四章 基于收益最大化的資產負債管理/99
第一節 貸款組合動態優化模型/99
第二節 基于MonteCarlo模擬和VaR約束的銀行資產組合優化模型/122
第三節 基于集中度風險控制的資產負債組合優化模型/140

第五章 基于單位風險收益的資產負債管理/147
第一節 基于違約損失控制的商業銀行多期資產組合動態優化模型/147
第二節 商業銀行資產負債時間匹配的優化模型/169
第三節 基于單位離差風險的資產負債匹配優化模型/178

第六章 基于流動性約束的資產負債管理/189
第一節 商業銀行資產負債管理的流動性約束/189
第二節 基于雙重流動性風險控制的資產組合優化模型/196
第三節 基于Copula函數的貸款組合期限結構優化模型/204

第七章 商業銀行資產負債組合的流動性壓力測試研究／235
第一節 流動性壓力測試概述/235
第二節 商業銀行流動性壓力測試及其實證研究/246
第三節 商業銀行流動性風險評級及實證研究/260
參考文獻/275

一、資產負債組合風險最小化的研究創新
通過控制新增貸款組合的綜合風險度來控制全部貸款組合的綜合風險度，解決了在一組新的貸款發放時，全部新、舊貸款組合風險的控制問題，改變了現有研究和實踐僅僅立足于新增貸款組合自身風險控制的問題，開拓了金融資產組合優化的新思路。
把企業信用風險遷移的思路引入貸款收益率標準差的計算中，反映了企業信用等級遷移對企業收益率標準差的影響，更加客觀地反映了貸款的真實風險，解決了現有研究僅簡單求解各筆貸款的收益率標準差而忽略信用風險遷移的問題。
通過將VaR作為防范貸款風險的一道防線，用組合的VaR來控制貸款收益率風險限額，以O-l規劃為工具，以VaR風險控制為約束條件，直接反映商業銀行的風險承受能力，合理地考慮貸款存量組合與貸款增量組合的關系，真正地控制銀行全部貸款組合風險。
通過持續期缺口的控制和免疫條件來控制利率風險、保護銀行股東權益的安全，解決了資產與負債利率的協調與匹配的問題，使得銀行股東的權益在市場利率發生變化時不受到影響和損失，解決了決策模型與方法的服務對象問題。 二、資產負債組合收益最大化的研究創新 通過考慮不同區段貸款效益對全部區段貸款總體效益的相互影響，運用逆向遞推原理，在考慮所有貸款區間全部收益最優化的前提下，優化配給區間段的貸款配給，使得全部區段的整體貸款配給達到最優。