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《高等學校金融學專業系列教材：投資與風險管理》主要在于系統性和實用性兩方面。一是系統性，《高等學校金融學專業系列教材：投資與風險管理》將系統地介紹定量化投資和風險管理的戰略、流程、基礎結構。二是實用性，《高等學校金融學專業系列教材：投資與風險管理》以國內的案例為主，使用的是國內的數據和模型假設，將一步步地引導讀者了解如伺在國內做定量化投資和風險管理。
《高等學校金融學專業系列教材：投資與風險管理》適合金融界從業人員或高等院校金融學專業的學生作為培訓或專業課程的教科書，尤其是作為金融工程專業人員的參考書和學生的教科書。
《高等學校金融學專業系列教材：投資與風險管理》適合金融界從業人員或高等院校金融學專業的學生作為培訓或專業課程的教科書，尤其是作為金融工程專業人員的參考書和學生的教科書。
作者簡介
柯曉，現任南方基金管理公司首席產品設計師，曾任招商證券的首席產品策略師。他作為招商證券基金寶等創新產品的主要設計人員，全程參與了產品開發的各個環節。
在美國留學和工作十載後，柯曉于2002年回國。他曾在美林證券總部工作五年，擔任公司機構客戶部的助理副總裁，主管全球股票衍生產品和可轉債交易的風險分析，并且為投資銀行大客戶構造衍生產品。
柯曉是美國紐約大學斯特恩商學院的MBA，在校其間榮獲“斯特恩學者”稱號。同時，他也是新澤西州立羅特格斯大學的理科碩士，目前仍是其計算機科學系的博士侯選人，以及美國商學院榮譽社會BETA、GAMMA和SIGMA的終生會員。
在美國留學和工作十載後，柯曉于2002年回國。他曾在美林證券總部工作五年，擔任公司機構客戶部的助理副總裁，主管全球股票衍生產品和可轉債交易的風險分析，并且為投資銀行大客戶構造衍生產品。
柯曉是美國紐約大學斯特恩商學院的MBA，在校其間榮獲“斯特恩學者”稱號。同時，他也是新澤西州立羅特格斯大學的理科碩士，目前仍是其計算機科學系的博士侯選人，以及美國商學院榮譽社會BETA、GAMMA和SIGMA的終生會員。
目次
第1篇 基礎知識
第1章 風險、收益的分布
第2章 金融產品的基礎知識介紹
第2篇 投資入門
第3章 自下而上的投資模型
第4章 自上而下的投資模型
第5章 行業配置模型
第6章 風險模型簡介
第7章 績效評估模型
第3篇 風險管理入門
第8章 投資組合的風險
第9章 波動性和相關性預測
第10章 測量VaR的方法簡介
第11章 蒙特卡羅法
第12章 回驗測試、壓力測試和情景分析
第13章 風險分析和報告
第4篇 投資和風險管理的應用和未來
第14章 海內外資產管理產品
第15章 新產品的開發
第16章 投資和風險管理的未來
主要參考文獻
教學軟件索取單
第1章 風險、收益的分布
第2章 金融產品的基礎知識介紹
第2篇 投資入門
第3章 自下而上的投資模型
第4章 自上而下的投資模型
第5章 行業配置模型
第6章 風險模型簡介
第7章 績效評估模型
第3篇 風險管理入門
第8章 投資組合的風險
第9章 波動性和相關性預測
第10章 測量VaR的方法簡介
第11章 蒙特卡羅法
第12章 回驗測試、壓力測試和情景分析
第13章 風險分析和報告
第4篇 投資和風險管理的應用和未來
第14章 海內外資產管理產品
第15章 新產品的開發
第16章 投資和風險管理的未來
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