投資學（簡體書）

第一章投資的收益、風險與效用函數
第一節單一資產的收益與風險
第二節資產組合的收益與風險
第三節效用函數
第四節復利與現值
復習題
第二章固定收益證券
第一節固定收益證券的價值評估
第二節債券的收益率
第三節利率期限結構
第四節久期
第五節凸度
第六節債券的免疫
復習題
第三章股票價值評估
第一節股票價值評估的基本原理
第二節現金流貼現法
第三節每股盈余估價法
第四節其他評估方法
復習題
第四章投資組合理論
第一節投資組合的圖解
第二節可行集、最小方差集和有效前沿
第三節最優投資組合的確定
第四節兩基金定理
第五節包含一項無風險資產
第六節單基金定理
復習題
第五章資本資產定價模型
第一節資產定價模型概述
第二節資本市場線
第三節資本資產定價模型
第四節資產B值的確定
第五節證券市場線
第六節證券特征線
第七節CAPM的定價公式
復習題
第六章因素模型與套利定價理論
第一節因素模型
第二節套利定價理論
復習題
第七章狀態價格定價與風險中性定價
第一節無套利定價與線性定價
第二節投資組合選擇定理與對數最優定價
第三節有限狀態模型與風險中性定價
第四節最優證券組合增長
復習題
第八章衍生產品定價Ⅰ
第一節遠期合約
第二節期貨合約
第三節互換
第四節期權基礎
第五節二叉樹模型
復習題
第九章衍生產品定價Ⅱ
第一節資產的動態模型
第二節Black—Scholes期權定價公式
第三節套期保值參數
第四節復制、合成期權與計算方法
第五節利率衍生品
第六節投資評估的一般框架
復習題
第十章基于VaR的市場風險度量
第一節VaR基本內容
第二節對角線模型與波動率估計
第三節測度VaR的方法
第四節VaR映射
第五節VaR模型的檢驗
復習題
喜十一章資產配置與投資組合管理
第一節資產配置管理
第二節債券投資組合管理
第三節股票投資組合管理
第四節對股票與債券進行綜合配置
復習題
第十二章投資組合的業績評價
第一節投資組合業績評價的基準
第二節單因素整體業績評估模型
第三節多因素整體業績評估模型
第四節證券選擇能力與時機選擇評價
復習題
參考文獻