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消費者信心指數的調查與分析（簡體書）
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商品簡介
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目次
書摘/試閱
商品簡介
郭洪偉編著的這本《消費者信心指數的調查與分 析》的內容主要分為兩部分。
第一部分主要介紹消費者信心指數的起源、調查 、編 制及其比較和使用。著重分析了幾個主要消費者信心 指數的調 查、編制的異同，進而介紹消費者信心指數的對比和 使用，并指出 消費者信心指數比較和使用過程中的注意事項。
第二部分利用我國臺灣連續10年的月度消費者信 心 指數數據，通過對信心指數的二級指數時間序列的分 析，探討了 六項分指數間的變化規律。書中首先采用了探索性數 據分析方 法，描述六項分指數序列的基本變化形態，進而采用 時間序列挖 掘和經典的模型相結合的方法來分析六項分指數的變 化特點。
在應用時間序列相似性檢索的過程中，本書創造性地 提出了界標 點模式距離法用以測算時間序列的相似性。
《消費者信心指數的調查與分析》最后通過對六 項分指數的深入研究，給出了消費者信心 指數編制、使用的建議，并說明在編制和發布消費者 信心指數時， 如何正確處理各分項指數的影響作用。
第一部分主要介紹消費者信心指數的起源、調查 、編 制及其比較和使用。著重分析了幾個主要消費者信心 指數的調 查、編制的異同，進而介紹消費者信心指數的對比和 使用，并指出 消費者信心指數比較和使用過程中的注意事項。
第二部分利用我國臺灣連續10年的月度消費者信 心 指數數據，通過對信心指數的二級指數時間序列的分 析，探討了 六項分指數間的變化規律。書中首先采用了探索性數 據分析方 法，描述六項分指數序列的基本變化形態，進而采用 時間序列挖 掘和經典的模型相結合的方法來分析六項分指數的變 化特點。
在應用時間序列相似性檢索的過程中，本書創造性地 提出了界標 點模式距離法用以測算時間序列的相似性。
《消費者信心指數的調查與分析》最后通過對六 項分指數的深入研究，給出了消費者信心 指數編制、使用的建議，并說明在編制和發布消費者 信心指數時， 如何正確處理各分項指數的影響作用。
名人/編輯推薦
《消費者信心指數的調查與分析》主要介紹了世界各國消費者信心指數的調查與編制的現狀，并比較分析了我國各地不同機構發布的消費者信心指數編制的異同，重點介紹了我國各地區消費者信心指數的調查、編制情況。希望讀者通過《消費者信心指數的調查與分析》能夠全面了解世界各國的消費者信心指數的研究發展狀況。
目次
第一部分 消費者信心指數的調查與編制
第一章 緒論
1.1 研究意義和研究目的
1.1.1 問題的提出
1.1.2 研究意義
1.1.3 研究目的
1.2 國內外研究綜述
1.2.1 國外消費者信心指數的研究現狀
1.2.2 我國消費者信心指數的研究現狀
1.2.3 我國消費者信心指數研究存在的問題
1.3 本書研究方法和創新之處
1.3.1 研究方法
1.3.2 創新之處與研究難點
第二章 消費者信心指數的調查與編制
2.1 消費者信心指數的經典調查與編制
2.1.1 消費者信心指數的起源
2.1.2 美國消費者信心指數的經典編制方法
2.1.3 國際上其他消費者信心指數的編制
2.2 我國大陸消費者信心指數的調查與編制
2.2.1 我國大陸消費者信心指數的發布現狀
2.2.2 我國大陸消費者信心指數的編制方法
2.2.3 我國大陸消費者信心指數的編制分析
2.3 我國臺灣消費者信心指數的調查與編制
2.3.1 我國臺灣消費者信心指數的編制方法
2.3.2 我國臺灣消費者信心指數編制存在的問題
第三章 消費者信心指數的比較和應用
3.1 消費者信心指數的比較
3.1.1 北京和臺灣消費者信心指數比較
3.1.2 “兩岸四地”消費者信心指數比較
3.2 消費者信心指數的應用
3.2.1 消費者信心指數與GDP的變化關系
3.2.2 消費者信心指數與CPI的變化關系
3.2.3 消費者信心指數與宏觀經濟變量的變化關系
3.3 消費者信心指數的應用總結
第二部分 消費者信心指數的分析
第四章 消費者信心指數的基本特征分析
4.1 數據的來源
4.2 描述統計分析
4.2.1 基本變化趨勢分析
4.2.2 月度變化特征分析
4.2.3 各分指數描述統計量比較
4.2.4 六項分指數直方圖
4.3 序列季節性因素分析
4.3.1 各序列季節指數的計算
4.3.2 時間序列季節性的判定
4.4 聚類分析結果
4.4.1 基于ACF的聚類結果
4.4.2 基于PACF的聚類結果
4.5 基于互相關函數的分析
第五章 基于關聯規則挖掘的信心指數分析
5.1 數據挖掘的應用背景
5.1.1 選擇數據挖掘方法的理由
5.1.2 關聯規則挖掘的定義
5.2 時間序列關聯規則挖掘理論
5.3 信心指數序列的數據準備、符號化
5.4 網絡圖展示分指數間的關系
5.4.1 雙變量網絡圖分析
5.4.2 多變量網絡圖分析
5.5 分指數序列關聯規則挖掘
第六章 基于相似性檢索的信心指數分析
6.1 相似性檢索的應用背景
6.2 時間序列相似性檢索理論
6.3 界標點模式距離算法
6.3.1 界標點的定義
6.3.2 界標點的查找算法
6.3.3 界標點模式距離的算法
6.4 界標點模式距離法相似性挖掘結果
6.5 界標點分析的其他結果
第七章 基于時序模型的信心指數分析
7.1 時序模型介紹
7.2 數據平穩性分析
7.2.1 時間序列平穩性的定義
7.2.2 平穩性的檢驗方法
7.2.3 六項分指數平穩性檢驗結果
7.3 投資項分指數的ARMA模型擬合
7.4 六項分指數ARIMA模型分析
7.4.1 物價分指數的分析
7.4.2 家庭經濟分指數的分析
7.4.3 地區經濟分指數的分析
7.4.4 就業分指數的分析
7.4.5 購買分指數的分析
7.4.6 投資分指數的分析
7.5 五項分指數VAR模型分析
7.5.1 VAR模型概述
7.5.2 確定模型最大滯后階數
7.5.3 JOHANSEN協整檢驗
7.5.4 建立VAR模型
7.5.5 模型的平穩性檢驗
7.5.6 脈沖響應函數和方差分解
第八章 信心指數的編制、使用建議
8.1 臺灣信心指數編制的改進建議
8.1.1 根據數據挖掘結論的改進意見
8.1.2 因子分析方法的改進建議
8.1.3 根據模型分析結果的改進建議
8.1.4 參考專家調查法的改進建議
8.2 臺灣信心指數的使用建議
第九章 總結與展望
9.1 總結
9.1.1 時間序列挖掘分析結果
9.1.2 傳統模型分析結果
9.1.3 信心指數改進的建議
9.2 未來展望
參考文獻
附錄
第一章 緒論
1.1 研究意義和研究目的
1.1.1 問題的提出
1.1.2 研究意義
1.1.3 研究目的
1.2 國內外研究綜述
1.2.1 國外消費者信心指數的研究現狀
1.2.2 我國消費者信心指數的研究現狀
1.2.3 我國消費者信心指數研究存在的問題
1.3 本書研究方法和創新之處
1.3.1 研究方法
1.3.2 創新之處與研究難點
第二章 消費者信心指數的調查與編制
2.1 消費者信心指數的經典調查與編制
2.1.1 消費者信心指數的起源
2.1.2 美國消費者信心指數的經典編制方法
2.1.3 國際上其他消費者信心指數的編制
2.2 我國大陸消費者信心指數的調查與編制
2.2.1 我國大陸消費者信心指數的發布現狀
2.2.2 我國大陸消費者信心指數的編制方法
2.2.3 我國大陸消費者信心指數的編制分析
2.3 我國臺灣消費者信心指數的調查與編制
2.3.1 我國臺灣消費者信心指數的編制方法
2.3.2 我國臺灣消費者信心指數編制存在的問題
第三章 消費者信心指數的比較和應用
3.1 消費者信心指數的比較
3.1.1 北京和臺灣消費者信心指數比較
3.1.2 “兩岸四地”消費者信心指數比較
3.2 消費者信心指數的應用
3.2.1 消費者信心指數與GDP的變化關系
3.2.2 消費者信心指數與CPI的變化關系
3.2.3 消費者信心指數與宏觀經濟變量的變化關系
3.3 消費者信心指數的應用總結
第二部分 消費者信心指數的分析
第四章 消費者信心指數的基本特征分析
4.1 數據的來源
4.2 描述統計分析
4.2.1 基本變化趨勢分析
4.2.2 月度變化特征分析
4.2.3 各分指數描述統計量比較
4.2.4 六項分指數直方圖
4.3 序列季節性因素分析
4.3.1 各序列季節指數的計算
4.3.2 時間序列季節性的判定
4.4 聚類分析結果
4.4.1 基于ACF的聚類結果
4.4.2 基于PACF的聚類結果
4.5 基于互相關函數的分析
第五章 基于關聯規則挖掘的信心指數分析
5.1 數據挖掘的應用背景
5.1.1 選擇數據挖掘方法的理由
5.1.2 關聯規則挖掘的定義
5.2 時間序列關聯規則挖掘理論
5.3 信心指數序列的數據準備、符號化
5.4 網絡圖展示分指數間的關系
5.4.1 雙變量網絡圖分析
5.4.2 多變量網絡圖分析
5.5 分指數序列關聯規則挖掘
第六章 基于相似性檢索的信心指數分析
6.1 相似性檢索的應用背景
6.2 時間序列相似性檢索理論
6.3 界標點模式距離算法
6.3.1 界標點的定義
6.3.2 界標點的查找算法
6.3.3 界標點模式距離的算法
6.4 界標點模式距離法相似性挖掘結果
6.5 界標點分析的其他結果
第七章 基于時序模型的信心指數分析
7.1 時序模型介紹
7.2 數據平穩性分析
7.2.1 時間序列平穩性的定義
7.2.2 平穩性的檢驗方法
7.2.3 六項分指數平穩性檢驗結果
7.3 投資項分指數的ARMA模型擬合
7.4 六項分指數ARIMA模型分析
7.4.1 物價分指數的分析
7.4.2 家庭經濟分指數的分析
7.4.3 地區經濟分指數的分析
7.4.4 就業分指數的分析
7.4.5 購買分指數的分析
7.4.6 投資分指數的分析
7.5 五項分指數VAR模型分析
7.5.1 VAR模型概述
7.5.2 確定模型最大滯后階數
7.5.3 JOHANSEN協整檢驗
7.5.4 建立VAR模型
7.5.5 模型的平穩性檢驗
7.5.6 脈沖響應函數和方差分解
第八章 信心指數的編制、使用建議
8.1 臺灣信心指數編制的改進建議
8.1.1 根據數據挖掘結論的改進意見
8.1.2 因子分析方法的改進建議
8.1.3 根據模型分析結果的改進建議
8.1.4 參考專家調查法的改進建議
8.2 臺灣信心指數的使用建議
第九章 總結與展望
9.1 總結
9.1.1 時間序列挖掘分析結果
9.1.2 傳統模型分析結果
9.1.3 信心指數改進的建議
9.2 未來展望
參考文獻
附錄
書摘/試閱
魏瑾瑞等（2011）認為消費者信心指數對額外需求價格波動敏感且有時滯，但這種敏感性在經濟大起大落的特殊時期會有倒置表現。
與上述研究不同，另一些學者并沒有得到消費者信心指數與消費有很強影響關系的結論。楊茂（2006）應用格蘭杰因果檢驗與回歸分析，對我國京、津、滬、穗四大城市的消費者信心指數（CCI）與社會消費品零售總額之間的關系進行了實證檢驗。結果表明，我國消費者信心指數（CCI）與北京、天津的消費需求存在顯著的預測和單向信號引導關系，與上海、廣州的消費需求不存在顯著因果關系。席曉青等（2009）檢驗了消費者信心指數對不同消費群體的消費價格指數的影響，從實證檢驗的結果來看，消費者信心指數（CCI）對全國居民消費價格指數（CPI）的解釋和預測作用是不顯著的，CCI和CPI之間也不具有格蘭杰引導關系。但是，CCI對城鄉居民的消費價格指數的影響存在差異，CCI對城鎮居民消費價格指數（CPI）的解釋與預測作用不明顯，格蘭杰引導關系不顯著，但對農村居民消費價格指數（VCPI）具有滯后的解釋和預測作用，且存在顯著的格蘭杰因果關系。郭洪偉（2012）利用PDL模型方法分析了CCI和CPI的影響關系，與常識不同，他基于CPI是導致CCI的原因，利用同比的CPI月度數據建立模型。其結論是CCI和滯后CPI呈反向變動關系，并且由于CPI的滯后性，CCI受滯后2期以上的CPI影響顯著。
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