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企業年金投資管理（簡體書）
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作者簡介
目次
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從2007年至2014年，中國企業年金投資年平均收益率為7.87%，超過了年均通貨膨脹率，實現了企業年金基金的保值增值目標。但是，企業年金投資收益率波動較大。2007年全國企業年金投資收益率達到了41%，而2008年和2011年收益率卻出現了負值。
《企業年金投資管理》結合企業年金投資管理的理論和實踐，探索如何實現企業年金投資保值增值并有效防范企業年金投資收益率過度波動的風險的目標。運用現代投資組合理論，依據國家擴大企業年金投資范圍的有關規定擴充企業年金投資工具，構建企業年金保本投資策略，加強企業年金投資績效評估和風險管理，可以實現企業年金投資保值增值的目標并降低企業年金投資收益率過度波動的風險。
《企業年金投資管理》結合企業年金投資管理的理論和實踐，探索如何實現企業年金投資保值增值并有效防范企業年金投資收益率過度波動的風險的目標。運用現代投資組合理論，依據國家擴大企業年金投資范圍的有關規定擴充企業年金投資工具，構建企業年金保本投資策略，加強企業年金投資績效評估和風險管理，可以實現企業年金投資保值增值的目標并降低企業年金投資收益率過度波動的風險。
作者簡介
楊長漢，知名企業年金和養老金專家。中央財經大學商學院／MBA教育中心副教授、中國養老金網董事/研究員、中國社會科學院世界社保研究中心研究員、中國社保學會企業年金委員會專家、中央財經大學證券期貨研究所研究員、中央財經大學銀行業研究中心研究員等。出版學術專著數部。獲評部委論文獎一次，全國百篇管理案例一次，在《管理世界》等報刊發表了金融證券和企業年金與養老金相關論文數十篇。參與國家及部委課題數項。擔任大量企業年金基金及企業年金管理機構顧問。
王瑞華，教授、博士生導師，現任中央財經大學商學院院長兼MBA教育中心主任，北京市中青年骨干教師、首屆楊森教師學術獎獲得者，中央財經大學學位評定委員會委員，中國管理現代化研究會管理案例研究專業委員會委員、財政部會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會委員、中國成本研究會理事、中國注冊會計師協會非執業會員、國家電網公司高級培訓中心客座教授，中國銀行國際金融研修學院客座教授。主要研究方向為企業管理、財務會計、企業薪酬福利、企業年金等。
王瑞華，教授、博士生導師，現任中央財經大學商學院院長兼MBA教育中心主任，北京市中青年骨干教師、首屆楊森教師學術獎獲得者，中央財經大學學位評定委員會委員，中國管理現代化研究會管理案例研究專業委員會委員、財政部會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會委員、中國成本研究會理事、中國注冊會計師協會非執業會員、國家電網公司高級培訓中心客座教授，中國銀行國際金融研修學院客座教授。主要研究方向為企業管理、財務會計、企業薪酬福利、企業年金等。
目次
章 導論
一、研究的背景和意義
二、企業年金投資的基本理論依據
第二章 企業年金投資發展概述
一、我國企業年金相關投資政策
二、中外企業年金投資發展現狀
第三章 企業年金投資的目標與原則
一、企業年金投資目標
二、企業年金投資原則
第四章 企業年金投資工具
一、傳統投資工具
二、新型投資工具
第五章 企業年金投資策略
一、企業年金投資的宏觀分析框架
二、企業年金大類資產配置策略
三、企業年金的投資策略選擇
四、企業年金投資策略的比較
第六章 企業年金投資策略模型及優化
一、均值一方差模型及其優化
二、VaR模型及其優化
三、均值一方差模型與VaR優化模型比較分析
第七章 企業年金投資績效評估
一、企業年金投資收益評估
二、企業年金投資風險評估
三、企業年金投資風險調整收益評估
四、企業年金投資績效歸因分析
第八章 企業年金投資風險管理
一、企業年金投資風險調整收益績效衡量指標
二、企業年金投資風險測度及類型
三、企業年金投資風險的管理與防范
附錄
企業年金基金管理辦法
關于擴大企業年金基金投資范圍的通知
關于企業年金養老金產品有關問題的通知
參考文獻
一、研究的背景和意義
二、企業年金投資的基本理論依據
第二章 企業年金投資發展概述
一、我國企業年金相關投資政策
二、中外企業年金投資發展現狀
第三章 企業年金投資的目標與原則
一、企業年金投資目標
二、企業年金投資原則
第四章 企業年金投資工具
一、傳統投資工具
二、新型投資工具
第五章 企業年金投資策略
一、企業年金投資的宏觀分析框架
二、企業年金大類資產配置策略
三、企業年金的投資策略選擇
四、企業年金投資策略的比較
第六章 企業年金投資策略模型及優化
一、均值一方差模型及其優化
二、VaR模型及其優化
三、均值一方差模型與VaR優化模型比較分析
第七章 企業年金投資績效評估
一、企業年金投資收益評估
二、企業年金投資風險評估
三、企業年金投資風險調整收益評估
四、企業年金投資績效歸因分析
第八章 企業年金投資風險管理
一、企業年金投資風險調整收益績效衡量指標
二、企業年金投資風險測度及類型
三、企業年金投資風險的管理與防范
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