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商品簡介
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本書基於網絡科學、經濟物理學與計量經濟學,構建金融網絡模型與金融系統性風險預警系統。
全書共分六章:第一章為緒論,圍繞問題提出、研究意義、研究現狀、研究內容、研究方法等展開論述;第二章簡要介紹了網絡科學在經濟金融領域的主要應用,包括勞動力市場、買方/賣方網絡、金融網絡傳染、社會網絡與投資決策、投資銀行與網絡等;第三章基於CPI網絡連通性對消費者價格指數感知偏差進行了研究,通過刻畫CPI網絡聯通性的時變性,從網絡結構的視角進一步定量的認識CPI感知偏差的原因與程度;第四章借助金融網絡的連通結構,解釋金融風險傳染機制;第五章基於我國金融上市公司2010年9月至2020年2月的周數據,利用DCC-MGARCH與Granger-Causality構建包含房地產部門的金融有向權重網絡,基於最小有向樹分析了房地產市場發生不同程度衝擊時的風險傳染路徑,並採用門限自回歸模型實證檢驗了金融網絡連通性的非線性自演化特徵;第六章總結全文,對加強金融網絡建模與金融網絡監控並進行系統性風險預警提出了政策建議。
全書共分六章:第一章為緒論,圍繞問題提出、研究意義、研究現狀、研究內容、研究方法等展開論述;第二章簡要介紹了網絡科學在經濟金融領域的主要應用,包括勞動力市場、買方/賣方網絡、金融網絡傳染、社會網絡與投資決策、投資銀行與網絡等;第三章基於CPI網絡連通性對消費者價格指數感知偏差進行了研究,通過刻畫CPI網絡聯通性的時變性,從網絡結構的視角進一步定量的認識CPI感知偏差的原因與程度;第四章借助金融網絡的連通結構,解釋金融風險傳染機制;第五章基於我國金融上市公司2010年9月至2020年2月的周數據,利用DCC-MGARCH與Granger-Causality構建包含房地產部門的金融有向權重網絡,基於最小有向樹分析了房地產市場發生不同程度衝擊時的風險傳染路徑,並採用門限自回歸模型實證檢驗了金融網絡連通性的非線性自演化特徵;第六章總結全文,對加強金融網絡建模與金融網絡監控並進行系統性風險預警提出了政策建議。
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