Liquiditäts- und Kreditrisiko im Bankwesen: Überblick und Konzeption

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, B顤se, Versicherung, Note: 1,3, Universit酹 Bayreuth (Lehrstuhl f Betriebswirtschaftslehre I), Veranstaltung: Bachelorarbeit Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, eine m鐷liche Beziehung oder Wechselwirkung zwischen dem Liquidit酹s- und Kreditrisiko in Kreditinstituten zu beleuchten. Daf wird zun踄hst das Liquidit酹smodell f Banken von Diamond und Dybvig vorgestellt, was die haupts踄hliche Eigenleistung darstellt. Das grunds酹zliche Vorgehen versucht zwischen der theoretischen Fundierung mit dem Modell und dessen Erweiterungen zur erprbaren Realit酹 eine Brke zu schlagen. In der Arbeit werden im zweiten Kapitel zun踄hst Grundbegriffe, die zum weiteren Verst鄚dnis dienlich sind, erl酳tert. Darauffolgend schafft das dritte Kapitel die theoretische Fundierung mittels des Modells von Diamond und Dybvig aus der Banktheorie, in der sich die Liquidit酹 wiederfindet. Zus酹zlich werden Modellerweiterungen vorgestellt, die f die Forschungsfrage dieser Arbeit wichtig sind. Anschlie end werden im vierten Kapitel mehrere empirische Untersuchungen zu diesem Thema vorgestellt, um die Forschungsfrage beantworten zu k霵nen. Abschlie end fasst das ffte Kapitel die Arbeit zusammen und pr酲entiert die Ergebnisse. Die Finanzkrise von 2007 wird mit der Immobilienblase in den USA und den Kreditverbriefungen des Subprime Sektors in Verbindung gebracht. Allerdings war aber auch die nicht ad鄛uate Beachtung des Liquidit酹srisikos ein Grund f diese Krise. Vor allem wird die Finanzkrise an vielen Stellen mitunter auch als Liquidit酹skrise bezeichnet. Berichte der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und des Office of the Comptroller of the Currency (OCC) in den USA gaben als einen der Grde f die Ausf鄟le der Banken w鄣rend der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise sowohl das Liquidit酹srisiko als auch das Kreditrisiko im Zusammenspiel an. Auch