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配對交易：最基本的一種對沖套利交易（簡體書）
商品資訊
ISBN13：9787560355719
出版社：哈爾濱工業大學出版社
作者：麥永冠; 王蘇生
出版日：2016/02/01
裝訂／頁數：平裝／152頁
規格：21cm*14.5cm (高/寬)
版次：一版
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商品簡介
目次
商品簡介
《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》指出了10個有價值的問題，展望了其研究趨勢；構建了4種交易方法，發現有效市場不一定*適合配對交易；深入研究了兩級行業配對交易，通過純統計配對方法尋找股票和改進交易策略將是研究重點；構建了“WM—FTBD王麥折回首日建倉改進策略”，發現有效建倉策略總體可改進收益，但也承擔風險，配對交易在發展中國家將有廣闊空間；提出了純統計配對交易目標與價差統計特徵關係的多元非線性回歸模型。
目次
第1章 概述
1．1 金融市場
1．2 對沖
1．3 套利
1．4 對沖與套利
1．5 對沖套利交易與配對交易
第2章 緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國內外研究現狀及評價
2．3 研究內容和技術路線
第3章 配對交易模型目標和價差統計特徵
3．1 配對交易概述
3．2 模型與計量公式
3．3 交易目標與評價標準
3．4 狹義價差統計特徵
3．5 廣義價差統計特徵
3．6 參數選擇標準及主要參數
3．7 資料及計算說明
本章小結
第4章 配對交易統計礎及滬深港實證檢驗
4．1 配對交易統計方法
4．2 統計基礎和檢驗
4．3 實證分析
本章小結
第5章 配對交易與純統計配對交易
5．1 純統計配對交易
5．2 行業分類
5．3 實證結果與分析
本章小結
第6章 配對交易建倉改進策略及滬深港實證檢驗
6．1 配對交易建倉策略
6．2 理論推導
6．3 實證分析和討論
本章小結
第7章 純統計配對交易收益與廣義價差統計特徵關係
7．1 純統計配對交易廣義價差統計特徵
7．2 回歸方法
7．3 實證結果
本章小結
結論
附錄部分配對交易軟體著作權成果
參考文獻
1．1 金融市場
1．2 對沖
1．3 套利
1．4 對沖與套利
1．5 對沖套利交易與配對交易
第2章 緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國內外研究現狀及評價
2．3 研究內容和技術路線
第3章 配對交易模型目標和價差統計特徵
3．1 配對交易概述
3．2 模型與計量公式
3．3 交易目標與評價標準
3．4 狹義價差統計特徵
3．5 廣義價差統計特徵
3．6 參數選擇標準及主要參數
3．7 資料及計算說明
本章小結
第4章 配對交易統計礎及滬深港實證檢驗
4．1 配對交易統計方法
4．2 統計基礎和檢驗
4．3 實證分析
本章小結
第5章 配對交易與純統計配對交易
5．1 純統計配對交易
5．2 行業分類
5．3 實證結果與分析
本章小結
第6章 配對交易建倉改進策略及滬深港實證檢驗
6．1 配對交易建倉策略
6．2 理論推導
6．3 實證分析和討論
本章小結
第7章 純統計配對交易收益與廣義價差統計特徵關係
7．1 純統計配對交易廣義價差統計特徵
7．2 回歸方法
7．3 實證結果
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